Материал: Анализ кредитной деятельности банка (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Та-блица- 1.2.

Система- методов упра-вления ба-нковским кредитным риском[18, c. 102]

Методы

На-пра-вленность

Орга-низа-ционна-я

форма-

Содержа-ние

Предупреждение

риска-

Кредитный риск

+ опера-ционный

риск

Косвенное

воздействие

Отбор и оценка- кредитных специа-

листов

Оптимиза-ция кредитного процесса-

Ра-звитие персона-ла-

Изучение потенциа-льного

клиента-

Постоянный мониторинг клиента-

Оценка-,

измерение и

прогнозирова-ние

риска-

Кредитный риск

Косвенное

воздействие

Опенка- кредитоспособности за-

емщика-

Оценка- ка-чества- кредитного

портфеля ба-нка-

Измерение кредитного риска-

Прогнозирова-ние кредитного риска-

Избежа-ние риска-

Кредитный риск

Прямое

воздействие

Отка-з от кредитова-ния нена-дежного

клиента-

Отка-з от кредитова-ния

сомнительной сделки

Снижение

(минимиза-ция)

риска-

Кредитный риск

+ риск ба-

нковской

ликвидности

Прямое

воздействие

Ра-ционирова-ние кредитов

Диверсифика-ция кредитов

Резервирова-ние средств

Структурирова-ние кредитов

Стра-хова-ние

риска-

Кредитный риск

Косвенное

воздействие

Перера-спределение обяза-нностей

возмещения кредитных потерь на-

стра-ховую орга-низа-цию

Хеджирова-ние на- срочном рынке с

помощью производных фина-нсовых

инструментов

Удержа-ние

риска-

Кредитный риск

+ риск потери

репута-ции ба-нка-

Косвенное

воздействие

Созда-ние структурных подра-

зделений по ра-боте с проблемными

кредита-ми

Приоста-новка- кредитной

деятельности в высоко рискова-нных

отра-слях

Поиски новых секторов кредитного

рынка- и ра-зра-ботка- новых

кредитных продуктов

Мероприятия по предупреждению или профила-ктике кредитного риска-

ориентирова-ны в первую очередь на- ра-боту с персона-лом ба-нка-, а- та-кже на-

ра-звитие вза-имоотношений между кредитными специа-листа-ми и клиента-ми

ба-нка-. По форме орга-низа-ции эти действия относятся к метода-м косвенного

влияния, предпола-га-ющим созда-ние сотрудника-м бла-гоприятных условий

деятельности. Содержа-ние методов предупреждения ба-нковского кредитного

риска- соста-вляют следующие мероприятия:

- отбор и оценка- высококва-лифицирова-нных специа-листов (кредитных

менеджеров, руководителей кредитных отделов);

- оптимиза-ция трудовых процессов в ча-сти ра-ссмотрения за-явок,

процедур оформления необходимых документов, принятия решений по

кредиту;

- постоянное ра-звитие персона-ла-;

- изучение потенциа-льного клиента-;

- постоянный мониторинг клиента-.

Осуществление перечисленных предупредительных действий

позволяет в зна-чительной мере устра-нить предпосылки возникновения

кредитного риска- ба-нковского учреждения.

Методы оценки, измерения и прогнозирова- ния являются са-мыми

сложными по своему содержа-нию в системе методов упра-вления кредитным

риском коммерческого ба-нка-.

Пока-за-тели кредитного риска- ба-нка- (индивидуа-льного и совокупного),

полученные в результа-те а-на-лиза- рисковой ситуа-ции, являются основой для

применения тех или иных методов регулирова-ния риска-. Оценку кредитного

риска- подра-зделяют на- два- вза-имодополняющих вида-: ка-чественную и

количественную. Перва-я предста-вляет собой идентифика-цию всех

возможных фа-кторов кредитного риска-, а- та-кже ста-дий кредитного процесса-,

при выполнении которых риск возника-ет, втора-я - выра-жение предпола-га-

емых потерь в ба-лла-х, цифра-х, денежных единица-х [18, c. 109].

Иногда- ка-чественную и количественную оценки осуществляют на-

основе а-на-лиза- влияния внешних и внутренних фа-кторов, когда- определяется

удельный вес ка-ждого фа- ктора- в их совокупности и степень их влияния на-

пока-за-тель кредитного риска-. Хотя этот метод является доста-точно

трудоемким, его применение приносит положительные результа-ты.

В случа-е, когда- результа-ты измерения кредитного риска- не

соответствуют приемлемому уровню, противореча-т выбра-нной рисковой

стра-тегии ба-нка-, созда-ва-я реа-льную угрозу его пла-тежеспособности, на-

иболее действенным методом упра-вления счита-ется избежа-ние кредитного

риска-.

Методы избежа-ния кредитного риска- предпола-га-ют отка-з от

расширения круга- клиентов и фина-нсирова-ния проектов, выполнимость

которых вызыва-ет серьезные опа-сения. Да-нные методы ориентируют ба-нк на-

ра-боту только с подтвердившими свою на-дежность клиента-ми. Одна-ко в

большинстве случа-ев уклонение от риска- озна-ча-ет утра-ту возможностей

получения прибыли, котора-я ча-сто сопряжена- с потенциа-льным риском [26,

c. 30]. Поэтому на-иболее широко применяются методы снижения (минимиза-

ции) кредитного риска-, содержа-ние которых соста- вляют следующие

мероприятия:

- ра-ционирова-ние кредитов;

- резервирова-ние средств на- покрытие возможных убытков по

сомнительным долга-м;

- диверсифика-ция кредитов;

- структурирова-ние кредитов.

Ра-ционирова-ние кредитов предпола-га-ет уста-новление лимитов. Ка-к

известно, определенные огра-ничения на- кредитную деятельность ба-нка- на-ла-

га-ют требова-ния центра-льного ба-нка-, та-кие ка-к ма-ксима-льный риск на-

одного или группу связа-нных за-емщиков, лимиты кредитова-ния а-кционеров,

руководящих ра-ботников и др. Тем не менее целесообра-зным для

банковского кредитного учреждения является созда-ние системы лимитов

кредитной деятельности, уста-на- влива-емых и изменяемых са-мим ба-нком. К

ним можно отнести лимиты полномочий на- принятие решений о выда-че

кредита-, лимиты кредитова-ния одного за-емщика-, отра-сли, региона-,

ограничения на- выда-чу крупных кредитов в ра-мка-х уже существующих

ограничений центра-льного ба-нка- [26, c. 31].

Особое зна-чение для ба-нка- предста-вляет метод снижения степени

кредитного риска-, который предпола-га-ет созда-ние за- счет внутренних

ресурсов ба-нка- собственного резервного фонда-. Та-кие резервы, хотя и

снижают величину прибыли, оста-ющейся в ра-споряжении ба-нка-, позволяют

опера-тивно преодолева-ть временные за-труднения в его деятельности в

случае возникновения проблем с возвра-том кредита-.

Ключевым инструментом та-ктического упра-вления риском в обла- сти

снижения кредитного риска- являются методы диверсифика-ции кредитов.

Они предпола-га-ют ра- спределение, с одной стороны, ссуд ба-нка- между

широким кругом клиентов (на-селением и хозяйствующими субъекта-ми,

предприятиями ра-зных форм собственности, из ра-зличных отра-слей,

использова-ние ра-зличных видов обеспечения), а- с другой - ответственности

между уча- стника-ми сделки [18, c. 111].

Методы стра-хова-ния кредитного риска- ба-нка- предста-влены двумя

видами:

- стра-хова-ние кредитного риска- с помощью стра-ховой орга-низа-ции;

- стра-хова-ние кредитного риска- с использова-нием производных

финансовых инструментов.

Стра-хова-ние, или переда-ча- риска- стра-ховой орга-низа-ции, предста-вляет

собой перевод риска- от одного субъекта- упра-вления (стра-хова-теля) к

другому (стра-ховщику). Стра-хова-ние кредитного риска- возможно та-кже на-

срочном рынке при за-ключении сделок с использова-нием производных

финансовых инструментов (опционов, свопов и др.).

Методы удержа-ния кредитного риска- озна-ча-ют, что всю

ответственность по кредитуемому проекту ба-нк оста-вляет за- собой. Риск

минимизируют собственными сила-ми, дела-я ста-вку на- профессиона-лизм

менеджеров [26, c. 36]. В целях удержа-ния кредитного риска- на-

определенном уровне ба-нк может воспользова-ться следующими мера-ми:

- приоста-новкой на- время деятельности в высокорискова-нных

отраслях;

- поиском новых секторов кредитного рынка-, проведением ра-бот по

созда-нию новых кредитных продуктов;

- созда-нием небольшого структурного подра-зделения, за-да-чей

которого ста-нет возвра-щение проблемных кредитов.

Удержа-ние риска- следует призна-ть экономически целесообра-зным,

если возможные убытки по кредита-м могут быть компенсирова-ны за- счет

собственных средств без ущерба- для фина-нсового состояния кредитора-.

Та-ким обра-зом, проблема- упра-вления ба-нковским кредитным риском

приобрета-ет несколько иное содержа-ние, поскольку совокупность методов

упра-вления в ней ра-ссма-трива- ется в ка-честве системы мер косвенного и

прямого воздействия на- упра-вляемый объект - кредитный риск. Несомненно,

что при возникновении серьезных проблем с возвра-том кредитов

преимущественное зна-чение приобрета-ют методы прямого воздействия. Тем

не менее применение косвенных методов, основу которых соста-вляют

методы предупреждения риска-, в зна-чительной степени позволяет

ликвидирова-ть предпосылки возникновения в ба-нке подобных ситуа-ций

кредитного риска-.

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3568

Смотрите также:










2014 biblioonline ru