Дипломная работа: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
76
валютного курса водив и процентных ставок водив на уровень доходов водив и на величину водив
собственных средств (капитала) водив банков, в балансе водив которых существенную
долю водив занимают статьи, номинированные водив в иностранной валюте. Особое парк
внимание уделялось парк оценке качества парк управления валютным парк риском в парк банках.
Надзорные парк усилия были парк направлены на парк дестимулирование наращивания парк
банками активов парк и пассивов парк в иностранной парк валюте. Внимание парк уделялось
связанным парк с банками парк структурам, которые парк направляли привлеченные парк в
рублях парк ссудные средства парк на приобретение там валюты в ожидании там падения курса
рубля.
2.2 Анализ бар эффективности системы управления бар банковскими рисками
Анализ эффективности бар системы управления банковскими бар рисками также
проведем бар по следующим банкам:
- ПАО сорт «Сбербанк России»;
- ПАО «Бинбанк»;
- ООО клоп «Альфа-Банк»;
- ПАО «УралСиб».
Величина рыночного бар риска банковского сектора бар в 2015 году бар выросла на
41,1%, водив до 3,9 трлн руб. на авалс 01.01.2016, а его авалс доля в общей авалс величине рисков
банковского авалс сектора увеличилась с авалс 4,3% на 01.01.2015 авалс до 5,4% 01.01.2016
77
Рисунок 1. сорт Величина и удельный сорт вес рыночного риска сорт в
совокупной величине сорт рисков банковского сектора сорт
По итогам клоп 2015 года потенциальные клоп потери кредитных
организаций, связанные с возможной реализацией агор процентного риска по агор
совокупным
47
торговым вложениям сорт в долговые ценные сорт бумаги, повысились
и сорт на начало 2016 года парк могли бы парк составить 7,4% парк капитала в парк сравнении с парк 6,3%
на парк 01.01.2015.
Среднегодовое фактическое сон значение сон текущей сон ликвидности сон (Н3)
увеличилось там с 77,3% в там 2014 году до там 128,4% в 2015 там году (рисунок 2), там что также
существенно там выше нормативного значения там (50%).
Рисунок 2. водив Показатели ликвидности банковского водив сектора
(средние) хронологические годовые там значения), %
Сложившаяся авалс динамика позволяет кредитным авалс организациям сохранять
достаточно авалс сбалансированную структуру долгосрочных авалс активов и
обязательств, а сорт при наличии соответствующего сорт спроса со стороны сорт экономики
с учетом сорт максимально допустимого значения сорт показателя долгосрочной
47
Отчет сон о развитии банковского сон сектора и банковского сон надзора [Электронный ресурс] сон - Режим
доступа. сон – URL:http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 02.10.2016)
78
ликвидности (120%) водив – возможность наращивать водив долгосрочное кредитование
предприятий. В там таблице 9 представим там показатели ликвидности банков.
79
Таблица 9
Динамика показателей ликвидности ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «БИНБАНК», ООО «Альфа-Банк», ПАО«УралСиб» за 2013-
2015 гг. (%)
2013
2014
2015
»
»
»
Показатель
ПАО «СбербанкРоссии»
ПАО «УралСиб»
ПАО
бар
«БИНБАНК
»
ООО «Альфа
-Банк
ПАО
«СбербанкРоссии»
ПАО
там «УралСиб»
ПАО
«БИНБАНК
»
ООО «Альфа
-Банк
ПАО
бар
«СбербанкРоссии»
ПАО
«УралСиб»
ПАО
«БИНБАНК
»
ООО
сорт «Альфа
-
Банк
Норматив мгновенной
ликвидности (Н2)
(Минимальное значение
53,67
50,02
47,41
43,32
74,4
70,7
77,75
61,68
116,3
89,7
84,7
132,16
Н2, установленное ЦБ клоп –
15%)
Норматив текущей
ликвидности (Н3)
(Минимальное
там
значение
58,59
69,17
75,2
66,04
66,52
95,91
61,37
93,58
154,3
119,6
118,9
162,9
Н3, установленное ЦБ клоп –
50%)
Норматив долгосрочной
ликвидности (Н4)
(Максимальное значение
102,3
59,13
98,18
69,95
111,54
53,28
116,34
99,41
65,5
58,4
78,5
54,5
Н4, парк установленное ЦБ парк –
120%)
80
Как видно из бар представленной таблицы 9, бар за исследуемый период бар банка
повысили свои бар нормативы мгновенной ликвидности бар (Н2), при этом сорт
существенно снизились к сорт 2015 году нормативы сорт долгосрочной ликвидности
(Н4). Если сорт ПАО «Сбербанк России» сорт в 2013 году сорт имел показатель Н4 на уровне
102,3%, то сорт к 2015 году сорт данный показатель составил сорт 65,5%. Для других сорт
исследуемых банков данный сорт норматив также имеет сорт тенденцию к снижению:
ПАО сорт «УралСиб» - с сорт 59,13% в 2013 сорт году до 58,4% сорт в 2015 году; сорт ПАО
«БИНБАНК» - сорт с 98,18% в бар 2013 году до бар 78,5% в 2015 бар году; ООО «Альфа-Банк» бар -
с 69,95% бар в 2013 году до там 54,5% в 2015 там году.
Норматив текущей ликвидности бар (Н3) за исследуемый бар период у всех бар
банков имеет положительную бар динамику: ПАО «Сбербанк бар России» - с бар 58,59% в
2013 бар году до 154,3% бар в 2015 году; бар ПАО «УралСиб» - бар с 69,17% в бар 2013 году до
119,6% в 2015 водив году; ПАО «БИНБАНК» водив - с 75,2% водив в 2013 году водив до 118,9% в водив 2015
году; ООО «Альфа-Банк» агор - с 66,04% агор в 2013 году агор до 162,9% в агор 2015 году.
Банк парк России парк использует парк основные парк подходы парк к парк стресс-тестированию,
выработанные там международной банковской практикой: там анализ
чувствительности и там сценарный анализ. Одновременное там использование этих
подходов там позволяет всесторонне анализировать там потенциальные риски как
отдельных кредитных агор организаций, так и агор банковского сектора в агор целом.
По результатам стресс-теста наибольшая часть сорт потерь (71%) связана сорт с
кредитным риском сорт (до формированием резервов по сорт ссудам). Средняя доля
«плохих» клоп ссуд в ссудном клоп портфеле на годовом клоп горизонте может вырасти клоп с 10,0
до 17,8%. агор На потери от агор до формирования резервов по агор пролонгированным
ссудам приходится агор 11,8% от общего агор объема потерь.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5560