Дипломная работа: Формирование оптимального страхового портфеля (на примере СОАО «ВСК», Ярославский филиал)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
59
Глава 3. Проблемы и перспективы развития формирования
сбалансированного страхового портфеля СОАО «ВСК»,
Ярославский филиал
3.1. Проблемы и пути решения по формированию страхового портфеля
В условиях циклического развития экономики, становления рынка
финансовых услуг, наступления природных и техногенных катастроф, рынок
страховых услуг является важным звеном финансовой системы страны, которая
обеспечивает страховой защитой физических и юридических лиц от рисковых
обстоятельств.
Значительную роль в формировании сбалансированного страхового
портфеля играют величина и структура страхового портфеля, но в большинстве
случаев они не оптимальны.
Основной проблемой в данном случае является высокая доля
транспортного страхования (ОСАГО, КАСКО) в общем объеме страхового
портфеля отечественных страховых компаний. Необоснованное снижение
тарифов на страховые продукты, нацеленное на привлечение новых клиентов
и увеличение страхового портфеля, негативно влияет на сбалансированность
страхового портфеля.
В итоге проводимая тарифная политика страховой компании повышает
уровень риска. Это происходит, потому что понижение страховых тарифов не
всегда достигает поставленной цели — увеличению количества договоров, так
как на данный процесс влияет еще ряд факторов (деловая репутация
страховщика, широкий ассортимент предлагаемых страховых продуктов, пакет
страхуемых рисков, величина агентской сети компании и др.).
Еще одним негативно влияющим фактором является
неплатежеспособный спрос на страховые продукты со стороны населения.
Иными словами, основная масса населения не может позволить себе
страхование из-за недостаточного уровня доходов.
60
Поэтому, в отличие от обязательного ОСАГО — добровольное КАСКО
страхует только 10 % автовладельцев, в отличие от европейских стран, где
достигается значение 18–20 % [25, с. 473]. В течение ряда последних лет состав
продуктов страхового портфеля оставался относительно стабильным. Главной
причиной спада объема премий это макроэкономическая ситуация в РФ,
связанная с падением доходов населения, ослаблением рубля на
международной арене.
Страховой рынок как «лакмусовая бумажка» экономики отражает
слабые стороны, на которые в первую очередь влияют введенные санкции.
Поэтому в страховании так важно формирование сбалансированного
страхового портфеля (как основы обеспечения финансовой устойчивости
страховых организаций). Решение поставленной задачи должно иметь
комплексный характер, включающий в себя следующие пути решения.
Для успешного функционирования СОАО «ВСК», Ярославский филиал
имеющею высокую долю транспортного страхования в общем объеме
страхового портфеля необходимо применение грамотного андеррайтинга.
Четкая, слаженная работа блока андеррайтинга особенно важна в условиях
общего падения объемов продаж и роста убыточности. С 1 июля 2014 года
вступила в силу последняя версия закона «О кредитных историях»,
позволяющая получить страховщикам кредитный отчет по клиенту, с условием,
что клиент дает на этот запрос согласие [25, с. 473]. Особенно полезны
кредитные отчеты при андеррайтинге, а также при урегулировании убытков и в
борьбе с мошенничеством.
Проверка клиентов через бюро кредитных историй будет способствовать
формированию качественного страхового портфеля, который зависит от
привлекаемых страхователей. Данные сведения в первую очередь используются
при страховании машины по каско. Международная статистика отражает
прямую связь между ответственным исполнением кредитных обязательств
и аккуратным вождением автомобиля.
61
Для андеррайтинга СОАО «ВСК», Ярославский филиал способна
анализировать информацию о платежах и просрочках из кредитных историй
клиентов, которая по международной статистике коррелирует с убыточностью,
что позволяет корректировать индивидуальные страховые тарифы.
Андеррайтинг позволит СОАО «ВСК», Ярославский филиал
систематизировать управленческий процесс по формированию страхового
портфеля, который включает в себя: управление процессом заключения
договоров страхования; управление процессом урегулирования убытков;
управление страховым портфелем. Важнейшей задачей андеррайтинга является
определение страховых тарифов по продуктам, так как именно они позволяют
сформировать достаточный страховой портфель для покрытия принятых
обязательств. Обоснованные страховые тарифы в процессе сделки
трансформируются в страховые премии и могут создавать прибыль СОАО
«ВСК», Ярославский филиал. Принципиальная схема андеррайтинга
представлена на рисунке 21 [25, с. 473].
Рисунок 21 - Принципиальная схема андеррайтинга
62
Блок «Формирование страхового портфеля» включает моделирование
страховых продуктов, формирование и кластеризацию структуры страхового
портфеля на основе анализа, оценки факторов риска и обоснования
неэффективных сегментов.
Блок «Мониторинг страхового портфеля» позволяет оперативно
оценивать эффективность страховых продуктов и андеррайтерской политики.
Он включает контроль флуктуаций структуры страхового портфеля на основе
факторного анализа и выделения значимых факторов по страховому портфелю,
контроль параметров страхового портфеля (андеррайтерский результат,
убыточность) и исполнения андеррайтерской политики.
Блок «Управление страховым портфелем» является системным, в нем
производится выбор и реализация методов управления страховым портфелем,
дифференцированных в зависимости от степени детализации и однородности
кластеров. Оперативное функционирование блока основано на разработанных
алгоритмах андеррайтинга. В данном блоке осуществляется
трансформирование структуры страхового портфеля на основе обновления
базы факторов риска, использования методов ограничения рисков и
совершенствования андеррайтерской политики [3]. Принципиальная схема
положена в основу методики андеррайтинга на стадии «Формирование
страхового портфеля» (рис. 22) [25, с. 473].
Методика андеррайтинга на стадии «Формирование страхового
портфеля» включает следующие блоки:
Определение множества факторов риска, влияющих на базовый
страховой портфель, исследование факторов состояния и условий эксплуатации
застрахованных объектов.
В результате сформирован максимально возможный перечень факторов
риска:
– фактор риска по застрахованному объекту,
– количество факторов.
63
Результатами стадии «Формирование страхового портфеля» являются
оценка состояния базового и составление нового эффективного страхового
портфеля на основании систематически выполняемых блоков «Мониторинга» и
«Управления» принципиальной схемы [5].
Рисунок 22 - Принципиальная схема положена в основу
методики андеррайтинга на стадии «Формирование страхового
портфеля»
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1404