АО «Цеснабанк» в своей деятельности руководствуется следующими основными приоритетами:
Ориентация на клиента - интересы клиента находятся в центре внимания Банка, и они определяют всю его деятельность.
Новаторство - банк гармонично сочетает традиционные и инновационные методы работы.
Достижение цели - банк ориентирован на достижение цели и выполнение поставленных задач.
Команда - только единой и сплоченной команде единомышленников под силу любые задачи.
Приоритетными направлениями развития для Банка являются такие направления, как кредитование малого и среднего бизнеса, розничное кредитование, увеличение продаж кредитных и платежных карточек, привлечение депозитов физических лиц.
Стратегическими направлениями развития АО «Цеснабанк» являются: комплексный подход к обслуживанию клиентов, совершенствование систем управления работой для достижения максимальной эффективности, баланса рискованности и доходности операций, использование новых подходов в сфере банковских услуг, расширение их спектра как внутри страны, так и за ее пределами, расширение географии присутствия и повышение качества предоставляемых услуг, введение новых продуктов, внедрение новых технологий, активная работа на международном рынке.Помимо анализов отдельных клиентов, Департамент банковских рисков проводит оценку кредитного портфеля в целом в отношении концентрации кредитов и рыночных рисков. Максимальный уровень кредитного риска Банка, как правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного риска. Банк производит мониторинг концентрации кредитного риска в разрезе отраслей экономики и географических регионов. Кроме того, позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывают хорошие экономические перспективы, рост уровня финансового посредничества и значительный прогресс в развитии нормативно-правовой базы в Республике Казахстан.[13,30]
Одной из важнейших задач кредитной политики банка является снижение кредитного риска. Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом банка. АО «Цеснабанк» для снижение кредитных рисков предлагает следующие мероприятия:
проведение качественного кредитного анализа,
правильное структурирование кредитной сделки,
качественное документирование кредита,
привлечение достаточного и качественного обеспечения,
мониторинг кредитов и оперативность при взыскании долга,
лимитирование кредитов,
диверсификация рисков,
страхование кредитных операций,
самострахование (определение внутренних источников покрытия риска, таких как собственный капитал и резервы банка),
эффективные методы оценки кредитоспособности заемщика (скоринг).
Все вышеперечисленные способы снижения кредитного риска банк применяет на практике. Банком разработаны политика и процедуры управления кредитным риском, включая руководство по ограничению кредитного портфеля и создание Кредитного Комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска Банка.
Функция контроля за рисками относится и к деятельности рядовых банковских работников, руководителей различного уровня и учредителей. В целом реализация функций контроля за риском в банке является итогом использования различных систем управления риском применения ряда методик и результатом каждодневной деятельности конкретных подразделений банка. В конкретном итоге она зависит от степени проработанности организационной структуры, правильности подбора персонала и, наконец, эффективности оперативного контроля за отдельными операциями непосредственно на рабочих местах. [31]
Для точного учета риска большинство операций следует рассмотреть с разных позиций. Каждое структурное подразделение банка обладает одной из частей информации, нужной для всестороннего анализа риска при осуществлении той или иной операции. То же справедливо и в отношении специалистов, способных оценивать риск.
Контроль за риском входит в обязанности как менеджеров, так и акционеров (прежде всего учредителей банка). Если первые ответственны за определенный контроль, то стратегический контроль за деятельностью банка и самого его оперативного руководства может быть реализован только собственниками. Если учредители банка не создают действенных механизмов контроля на уровне совета директоров и при этом не участвуют в каждодневном руководстве банка, существует мало шансов, что их средства, инвестированные в банк, дадут ожидаемую отдачу. При всей важности правильных систем и методик контроля и риском, другим необходимым условием надежности кредитной организации является заинтересованность в системе ее высшего руководства и его деловые качества.
Очевидно, что в первую очередь банковскому руководству высшего звена следует правильно расставить кадры на местах и правильно организовать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного им учреждения. Недостаточное кадровое, материально- техническое и финансовое обеспечение
конкретных операций подразделений банка приводит к появлению неоправданного риска.
Например, у банка имеется хороший аналитический отдел и операции с производными финансовыми инструментами (дериватами), осуществляемыми его казначейством, хорошо обоснованы. Однако, если банк не обладает развитой компьютерной системой и высококлассными специалистами в данной области, а соответствующее программное обеспечение устарело, не следует ожидать положительных результатов от нового вида деятельности. Эффективный внутренний управленческий контроль также играет ключевую роль для контроля за рисками. Задача - минимум сводится к четкому определению и разграничению должностных полномочий, обеспечению двойного контроля, ротации кадров, а также выделению на эти цели необходимого рабочего времени.
В АО «Цеснабанк» применяют эффективные методы оценки кредитоспособности заемщика, такие как метод кредитного скоринга.
Метод кредитного скоринга - новый для казахстанских банков метод оценки кредитоспособности. Система скоринга, впервые предложенная в 1941г. американским экономистом Дэвидом Дюраном, обычно основывается на дискриминантных моделях или аналогичном им методе под названием «логическая регрессия» (логит), в которых используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заёмщика. Если такой балл превышает критический уровень, кредит в случае отсутствия другой компрометирующей информации будет предоставлен. Если балл потенциального заёмщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. Такая система использует накопленную в ходе наблюдения базу данных по группам «хороших» и «плохих» кредитов.
В числе важнейших переменных, используемых в подобных системах, -рейтинги кредитного бюро, опыт работы в отрасли, наличие активов в собственности, уровень дохода, количество и виды банковских счетов, количество обслуживающих банков, кредитная история. [32]
Основополагающая идея балльной оценки кредита заключается в том, что банк может выявить и оценить «вес» финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата ссуд и отделяющих хорошие кредиты от плохих путём анализа крупных групп клиентов, являющихся в прошлом заёмщиками. Каждый ключевой фактор(показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его рискованности. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы. Путем сравнения ее данных с показателями, характеризующими потенциального заемщика, производится оценка его кредитоспособности.
Дискриминация (не в статистическом, а в социальном значении этого слова) заключается в характере скоринга, т.е. если потенциальный заемщик по формальным признакам близок к группе с плохой кредитной историей ,то в финансировании будет отказано.
Поэтому даже при очень высокой степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что заемщик, классифицированный как ненадежный, на самом деле надежный, и наоборот. Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. При этом чем более однородна совокупность клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.
Кроме того, отличительная черта метода кредитного скоринга состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на деятельность компаний. Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок. [33]
Система кредитного скоринга обычно базируется на 7-10 пунктах заявки на кредит и предусматривает присвоение каждому пункту некоторого балла (от 1 до 50). Принцип определения кредитоспособности частного заемщика по скорингу можно проиллюстрировать примерно так:
Информация. За отсутствие неблагоприятной информации кредитно-справочного бюро клиент получает 50 баллов.
Цель кредита: от 0 баллов при рефинансировании ссудной задолженности перед другими кредиторами до 50 баллов при пополнении оборотных средств.
3.Наличие собственных средств. За наличие собственных средств, будь то недвижимость, оборудование,ценные бумаги или вклады в банках, клиент получает 10 баллов.
4.Наличие обеспечения:от О до 25% - 0 баллов; от 25 до 50% -10; от 51 до 75%) -25;от 76 до 100%-40; более 100%- 50 баллов.
5. Опыт работы в отрасли проектное финансирование -О баллов; 1-2 года - 2; 2-5 лет -7; свыше 5 лет - 13 баллов.
6 Наличие постоянных партнеров: отсутствие - О баллов, наличие (при учете количества) - от 5 до 10 баллов.
7Чистый годовой доход (от 0 при объеме ниже среднего по отрасли - до 50 при объеме выше среднего по отрасли).
При набранной претендентом сумме в 125 баллов эксперт принимает отрицательное решение самостоятельно.
Если потенциальный заемщик набрал более 245 баллов, банк осуществляет дополнительный анализ кредитоспособности.
При наборе более 330 баллов банк удовлетворяет просьбу о финансировании.
Хотелось бы сделать акцент на кредитное бюро, не зря сбор информации является первым пунктом модели кредитного скоринга. Кредитное бюро действует в Казахстане с середины 2004 года. Руководствуется законом «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» от 6 июля 2004 года N573.
Кредитное бюро - коммерческая организация, осуществляющая формирование кредитных историй, предоставление кредитных отчетов и оказание иных услуг.
Основные виды деятельности, осуществляемые кредитными бюро:
формирование кредитных историй;
предоставление кредитных отчетов.
Дополнительные виды деятельности кредитного бюро:
* реализация специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования;
реализация специальной литературы и иных информационных материалов, относящихся к деятельности кредитного бюро;
*предоставление консультационных услуг, связанных с информационным обеспечением участников системы формирования кредитных историй и их использования;
оценка кредитоспособности субъектов кредитных историй, осуществляемая на основании разработанной ими методики;
маркетинговые и статистические исследования.
Кредитные бюро в своей деятельности обязаны обеспечить выполнение следующих организационных, технических мер и технологических требований:
*иметь технические и иные помещения для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем, базы данных кредитных историй и иных документов;
при формировании и использовании информационных систем для размещения базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем применять сертифицированные оборудование и программное обеспечение;
· обеспечить наличие в договорах, заключаемых с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов, условий об обязательности совместной реализации организационных, технических мер и технологических требований по защите программного обеспечения, применяемых при формировании и эксплуатации информационных систем, используемых для создания базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем.[33]