Материал: Модели и алгоритмы проектирования и разработки систем поддержки принятия инвестиционных решений. Морозов В.П., Баркалов С.А

Решение данной задачи позволит дополнить способ асимметричной информированности, предложенный В. Н. Бурковым в [21], способом системной информированности. В данном случае информирует СППИР. Отличительной особенностью данного способа является отсутствие манипулирования (СППИР не ищет выгоды для себя и по этой причине не скрывает истинного положения дел).

Дальнейшим развитием данной модели является вероятностная модель учета неопределенности внешней среды. Она позволяет оценить объем требуемых ресурсов для разработки СППИР.

1.6.Модельстохастическогоучетавлияниянеопределенностивнешнейсреды приразработкеипроектировании

системыподдержкипринятияинвестиционныхрешений

Впервые данная модель была разработана применительно к системам интегрированного менеджмента [137]. В разделе 4 обоснована преемственность СППИР для систем интегрированного менеджмента. Следовательно, эта модель также подходит к СППИР.

В интересах повышения качества выдаваемой информации и оперативности ее получения необходимо определить объем оптимальных выделяемых ресурсов (финансовых, временных и др.) на разработку СППИР, которые (ресурсы), в свою очередь, зависят от ее (СППИР) структурных и функциональных особенностей. Фактически имеет место оптимизационная задача, постановка которой может быть сформулирована следующим образом.

Пусть имеется СППИР, состоящая из множества подсистем S . Для каждой подсистемы mi S ,i 1;N заданы:

- множество необходимых операций, выполняемых m подсистемой для достижения поставленной цели:

- множество типов требуемых ресурсов для реализации множества необходимых операций m подсистемой:

- множество типов наличных ресурсов для реализации множества необходимых операций m подсистемой:

- множество временных интервалов функционирования подсистем:

T m t1, , tn4 ,

где ti |tin tik |, tin –момент начала функционирования подсистемы на i-м интервале, tik –момент окончания целевого функционирования подсистемы на i-м

интервале.

Введем в рассмотрение следующие вероятности:

36

-вероятность выполнения требуемых операций m подсистемой для решения поставленных задач–Pom ;

-вероятность наличия требуемого ресурса для выполнения требуемых операций m подсистемой–Prm ;

-вероятность появления дополнительных операций требуемых для решения поставленных задач m подсистемой, обусловленных влиянием неопреде-

ленности внешней среды–Pdom ;

-вероятностьвыполнениядополнительныхоперацийmподсистемой–Pvdom ;

-вероятность наличия требуемого ресурса для выполнения дополнительных операций m подсистемой–Pdrm .

Вероятность выполнения i-й задачи m подсистемой в условиях неопределенности будет выражаться следующим образом:

Pim Pom Prm Pdom Pvdom Pdrm .

Данная вероятность выступает в роли показателя качества функционирования m подсистемы. Показатель качества функционирования всей системы, представляющий собой вероятность достижения цели ОС в условиях неопределенности, определяется как

Функция ресурсного обеспечения системы RS может быть представлена в следующем виде:

i 1

где Oo –объем ресурсов, требуемых системой для достижения цели, в детерминированных условиях, Od –объем дополнительных ресурсов, требуемых системой для достижения цели, в условиях неопределенности; rio –объем ресурсов,

требуемых i –й подсистемой для достижения целевого назначения, в детерминированных условиях; rid –объем дополнительных ресурсов, требуемых i –й под-

системой для достижения целевого назначения в условиях неопределенности. В условиях неопределенности внешней среды требуется уточнить число

дополнительных операций, необходимых для достижения поставленной цели, а следовательно, объем дополнительных ресурсов. Возможности СППИР по уточнению числа дополнительных операций зададим соответствующей вероят- ностью–Pydom . При этом выражение для показателя качества функционирования

системы в условиях неопределенности для случая использования СППИР, примет вид

В представленной модели показатель качества функционирования систе-

37

мы (1.18) выступает в роли ограничения, а функция ресурсного обеспечения (1.17) является целевой функцией. В символьном виде данная оптимизационная задача может быть представлена следующим образом:

где Р –пороговое значение функции ограничений (требуемое значение вероятности выполнения системой поставленной цели).

Данная оптимизационная задача относится к классу дискретных с нелинейной целевой функцией и невыпуклой функцией ограничений.

Результатами решения данной задачи могут быть синтезированные алгоритмы построения оптимальной структуры СППИР, оптимизации ее функционала и др.

Предложенная модель в теоретическом плане найдет применение при обосновании требований к СППИР на этапе ее разработки ипроектирования.

На начальном этапе разработки к СППИР предъявляется ряд требований

[43, 189, 190].

1.7. Требования, предъявляемые к системе поддержки принятия инвестиционных решений

Одной из прагматических целей разработки СППИР является формирование качественной информации. Обеспечение качественной информации для ЛПР является первым требованием, предъявляемым к СППИР. Качество информации представляет собой набор свойств (показателей), удовлетворяющих потребности ЛПР при принятии решений [119, 189, 190]. В схематичном виде они представлены на рис. 1.10.

Показатели качества информации

Рис. 1.10. Показатели качества информации

Репрезентативность информации представляет собой показатель, характеризующий адекватность представления свойств объекта (понятия). Встречается также ее определение, как правильность отбора и компоновки информации

38

с целью наиболее адекватного описания объекта (отражения его основных свойств) [43]. Репрезентативность информации зависит от корректности сформулированного исходного понятия и отбираемых существенных признаков и связей. Область финансовых инвестиций не нова. Сформулированные понятия данной предметной области, а также их существенные признаки и связи являются установившимися. Они проверены практикой и временем. Учет данного показателя целесообразен в виде соответствующих справок и глоссария, включаемых в состав СППИР [152]. Особенно это важно для молодых специалистов, начинающих работать на рынке ЦБ.

Содержательность информации интерпретируется как отношение количества семантической информации к общему объему сообщения. Этот показатель уже учтен в коэффициенте семантичности.

Полнота информации представляет собой минимальный объем сведений о минимальном наборе необходимых характеристик, достаточном для принятия решений. Она учитывается в СППИР на этапе формирования терминологического портрета предметной области. Следует отметить, что данный показатель относительный и изменяется после получения дополнительных сведений и принятия решения о возникновении нового понятия и включении его в терминологический портрет.

Под доступностью информации понимается ее представление в понятном для ЛПР виде. Доступностьзаложена на этапе проектирования СППИР.

Актуальность информации характеризует степень сохранения ее ценности на момент использования. Она зависит от степени «устаревания» информации и тесно связан с оперативностью ее добывания. Динамика старения информации зависит от используемого финансового инструмента (вида ЦБ). Показатель оперативности добывания информации является важной характеристикой

СППИР и в виде соответствующего ограничения tr Tz , указывающего на то,

что время решения задач и реализации принятых решений не должно превышать требуемое . Он используется в общей постановке задачи.

Точность информации характеризует степень соответствия полученной информации реальному состоянию понятия. В рамках СППИР применяется номинальная точность, определяемая функциональным назначением описываемого показателя.

На основе достоверности информации оценивается возможность ее (информации) получения с заданной точностью. Для измерения достоверности используется доверительная вероятность, показывающая, что представленное значение параметра (характеристики) и его истинное значение находятся в пределах заданной точности.

Устойчивость информации показывает, что определенные изменения данных не приводят к потере ее точности.

Требуемая достоверность и устойчивость в СППИР достигается использованием множества источников информации, проведением расчетных экспе-

39

риментов и опытом ЛПР.

Обеспечение оперативности формирования информации является вторым требованием, предъявляемым к СППИР. Важно обеспечить оперативность проведения финансового анализа (выбор модели оценки, проверка полученных результатов, корректировка параметров и др.) и оперативность получения информации, связанной с терминологическим портретом (уточнение понятий, получение новых знаний и др.). Достижение необходимой оперативности зависит от алгоритмов и процедур обработки информации [142]. Кроме того, оказывают влияние используемые технические средства, операционная система и среда разработки программ.

Возможность наращивания функциональных возможностей – третье требование, предъявляемое к СППИР. Оно достигается использованием открытой модульной структуры СППИР, позволяющей реализовать на начальном этапе ее прототип (СППИР с ограниченным функционалом), а затем полнофункциональную СППИР, путем встраивания соответствующих программных модулей. Подобную реализуемость обеспечивает открытый интерфейс, основанный на стандартизации и унификации [62,162].

Четвертое требование, предъявляемое к СППИР, связано с выбором специального математического и программного обеспечения (СМПО). К специальному математическому обеспечению относятся модели и алгоритмы, реализующие полный функционал СППИР. Полный функционал включает основной, связанный с решением основных задач, и вспомогательный, связанный с обеспечением решения основных задач (хранение и резервирование данных, оптимизация БД и запросов и др.). Суть данного требования состоит в выборе рациональных моделей и алгоритмов, обеспечивающих формирование качественной информации (первое требование), оперативный финансовый анализ и управление инвестиционным портфелем (второе требование), рациональное решение вспомогательных задач [131].

Удовлетворение четвертого требования предполагает определение критериев оптимизации функционирования СППИР.

1.8.Критерии оптимизации функционирования и проектирования систем поддержки принятия инвестиционных решений.

Постановка научной проблемы

К основным видам обеспечения СППИР относятся: математическое (M); информационное (I); программное (P); техническое (T) [43, 45, 186]. Каждый вид обеспечения вносит свой вклад в общую эффективность функционирования СППИР. Учитывая вышеизложенные требования к СППИР, необходимо использоватьследующиекритерии еефункционирования:

-точностьфинансовогоанализа – qi;

-значение коэффициента прагматической информативности – kp

-время финансового анализа – ta;

40