Дипломная (вкр): Статистическое исследование химической отрасли Российской Федерации

Некоторые эксперты говорят, что в последние годы сильно снизился индекс предпринимательской уверенности. Яна Милюкова в своей статье «Неуверенное будущее» пишет о том, что главным фактором снижения индекса предпринимательской уверенности является сокращение потребительского кредитования, т.к. это может отрицательно сказаться на платежеспособности потребителей. К сожалению, по данному показателю химической промышленности доступен совсем не длинный временной ряд (табл. 1).

Таблица 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности, %, 2011 - 2013 гг.

В таблице 1 приведены значения индекса предпринимательской уверенности по кварталам за период с 1 квартала 2011 по 4 квартал 2013 года. Ситуация в начале 2013 года была чуть более оптимистичной, чем в 2012. В первом квартале 2013 года индекс составил (-1%) против (-4%) в первом квартале 2011. Но в декабре 2013 года данный индекс достиг одного из своих наименьших значений (-9%), а в декабре предыдущего года он был на уровне (-6%). Таким образом, можно сказать, что к концу 2013 года настроение предпринимателей ухудшилось: они стали менее уверенными в завтрашнем дне, перестали иметь устойчивые ожидания относительно дальнейшего развития своего бизнеса.

Безусловно, снижение индекса предпринимательской активности и изменение делового климата в отрасли оказало определенное влияние на структуру инвестиций в основной капитал компаний. У многих инвесторов появились опасения делать инвестиции, которые могут не завершиться реализованным проектом из-за инфляционных, курсовых и других рисков. Такие предубеждения зачастую приводят к тому, что предприниматели начинают «жить сегодняшним днем», не задумываясь над стратегической перспективой своих предприятий.

На протяжении рассматриваемых 16 лет наблюдается увеличение объема инвестиций в основной капитал предприятий, несмотря на небольшие спады этого показателя (рис.3).

Рисунок 3. Объем инвестиционный поступлений в основной капитал предприятий химической отрасли, 1998 - 2014 гг. (млрд. руб.)

Наиболее заметное снижение произошло в 2009 году, когда объем инвестиций сократился на 25, 5 млрд. рублей и составил 110, 1 млрд. руб., а в предыдущем году, 2008, в основной капитал организаций этой сферы поступило 135, 6 млрд. рублей. В 2011 и 2012 гг. наблюдались довольно высокие темпы прироста этого показателя: 44, 02% и 30, 57% - объемы поступающих инвестиций существенно возросли. В 2013 году этот показатель находился на уровне 224, 9 млрд. рублей, увеличившись на 5, 93% по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году объем инвестиций в основной капитал предприятий химической отрасли составил 253 млрд. рублей, что на 28 млрд. рублей больше, чем в 2013 году. Прирост показателя за 2014 год составил 12, 49 п. п.

В источниках финансирования инвестиций выделяют два основных способа: собственные средства предприятия и привлеченные средства (из внешних источников). На протяжении всего анализируемого периода большая часть суммы для инвестирования поступала из собственных средств предприятий этой отрасли (рис. 4). Исключение составляет 2009 год, когда привлеченные средства превысили собственные средства. Однако это превышение было весьма незначительным: на 2, 2 п. п., 48, 9% поступлений было получено за счет собственных источников финансирования, 51, 1% - за счет привлеченных средств.

Рисунок 4. Структура инвестиций в основной капитал, в % к итогу, 1998 - 2014гг. (% к итогу)

В конце прошлого столетия из собственных источников финансирования поступало около 90% инвестиционных средств: в 1998 году из этих источников было получено 87, 2%, а в 1999 - 89, 2% средств. После такой уровень финансирования в процентом соотношении уже никогда не был достигнут и преодолен, поскольку стала прослеживаться тенденция к снижению финансирования за счет собственных средств и переход к финансированию за счет заемных. В денежном выражении объем инвестиций в 1998 и 1999 гг. составил 6, 611 и 10, 54 млрд. рублей соответственно. Безусловно, в денежном выражении объем инвестиций в основной капитал увеличился существенно.

В 2010 произошло резкое увеличение инвестиционных поступлений из собственных источников финансирования - 73, 6% инвестиций в основной капитал были сделаны за их счет. В 2011 произошло сокращение поступлений из собственных средств на 16, 8 п. п., до уровня 56, 8%. Этот показатель снизился, продемонстрировав отрицательный темп роста 77, 18%.

В последнее время, в течение 2012 - 2014 гг., наблюдается увеличение финансирования из собственных средств. В 2014 году 60, 3% средств были привлечены из собственных источников финансирования, а 39, 7% - за счет привлеченных средств. В 2014 год произошел положительный прирост суммы инвестиционных поступлений за счет собственных средств на 4, 8 п. п.

Рисунок 5. Индекс промышленного производства химической отрасли, 1998 -2014гг. (в% к предыдущему году)

Индекс промышленного производства химической отрасли Российской Федерации демонстрирует резкие взлеты и падения (рис. 5). Значение этого показателя, как и самого промышленного оборота, находится под влиянием многих внешних факторов. Большое влияние на него оказывает экономическая ситуация в нашей стране, возможность торговли с покупателями внутри страны и за рубежом. Впоследствии мирового экономического кризиса в 2009 году произошел существенный спад индекса промышленного производства отрасли. Показатель упал на 4, 525 п. п. до уровня 1998 года, достигнув отметки 95, 475%. Затем он существенно возрос на 15, 23 п. п. в 2010году, составил 115, 208% к предыдущему году.

Обострение отношений с рядом иностранных партнеров повлияли на этот показатель. В 2014 году индекс промышленного производства снизился на 7, 825 п. п., оказавшись на отметке 92, 175% к предыдущему году. Занимаемый уровень является самым низким за весь рассматриваемый период.

Наибольшая среднегодовая численность работников, занятых в химическом секторе промышленности, наблюдалась в 2000 году, когда она была на уровне 707, 3 тысячи человек (рис. 6). По сравнению с показателями 1999 года эта величина существенно увеличилась в 2000 году, ее рост составил 160, 3 тысячи человек, а прирост численности работников был равен 29, 3 п. п. После 2000 года началось снижение среднегодовой численности работников предприятий, которое продолжается в текущее время.

На общем фоне снижения показателя выделяется резкий спад, произошедший в 2004 году. В то время численность работников снизилась с 623, 9 тысяч человек до 550, 3 тысяч человек, на 73, 6 тысяч человек. В тот год отрицательный цепной темп прироста численности работников предприятий был равен 11, 79 п. п. Однако численность работников в 550, 3 тысячи человек была недалека от уровня 1998 года, когда она составляла 557 тысяч человек. Базовый темп роста показателя в 2004 году был равен 98, 79%, что говорит о том, что по сравнению с базовым годом (1998-ым) данный индикатор снизился на 1, 2 п. п.

Рисунок 6. Среднегодовая численность работников предприятий химической отрасли, 1998 - 2014 гг. (тыс. чел.)

В 2013 году численность работников предприятий химической отрасли составила 390, 2 тысячи человек. В 2012 году численность работников была равна 398, 2 тысячам человек. Таким образом, показатель снизился на 8 тысяч человек, или на 2, 009 п. п., определив темп роста 2013 года на уровне 97, 99%. В 2014 году падение численности работников предприятий отрасли продолжилось - за 2014 год из отрасли выбыло 9, 6 тысяч человек. Отрицательный темп прироста показателя составил 2, 46 п. п.

Сокращение численности занятых в химической отрасли может быть объяснено тем, что в 2013 году была закрыта часть предприятий сектора, около 385 единиц, значит, люди потеряли свои рабочие места. С трудом можно предположить, что все оставшиеся без постоянного места работы люди смогли быстро трудоустроиться на другие предприятия этой же отрасли, поэтому и произошло снижение численности. Также часть работников могла выбыть по другим причинам до ликвидации предприятий. По сравнению с 1998 годом, численность работников в 2014 снизилась на 31, 67 п. п., базовый темп роста показателя отрицателен и находится на уровне 68, 33%.

Среднемесячная начисленная заработная плата на протяжении всего исследуемого периода увеличивается. В 1998 году она составляла 1195, 1 рублей в месяц, к 1999 году она увеличилась на 60, 74 п. п., составив 1921 рубль.

Рисунок 7. Среднемесячная начисленная заработная плата работников химической отрасли, 1998 - 2014гг. (рублей)

Наиболее значимые увеличения заработной платы произошли в 2008 и 2013 годах. В оба временных промежутка заработная плата была повышена на примерно одинаковую сумму: 3604 рубля и 3613 рублей соответственно. В 2008 году среднемесячный заработок в отрасли составил 18219 рублей, что на 24, 66 п. п. превысило среднемесячный уровень 2007 года. В 2013 году она находилась на уровне 32514 рублей, увеличение было равно 12, 5 п. п. по сравнению с 2012 годом. Темп роста показателя за 2013 год составил 112, 5%. В 2014 году заработная плата возросла на 3704 рубля, темп прироста в этом году составил 11, 39 п. п., немного меньше, чем в предыдущем.

При сравнении среднемесячного дохода работника отрасли в начале и конце периода выявляется существенное увеличение заработной платы. Базовый темп роста показателя равен 3030, 5%, заработная плата увеличилась в 30, 3 раза. Однако с учетом инфляции, роста цен на товары всех категорий уровень, на котором находится заработная плата работников отрасли не такой высокий

Производительность труда работников химической отрасли в 2013 году составила 4833 млн. руб./тыс. чел. По сравнению с 2012 годом произошел спад производительности труда на 0, 89п.п. Наибольшая производительность труда была достигнута в 2012 году - 4876, 95 млн. руб./тыс. чел. Темп роста производительности труда в 2012 году составил 111, 85%.

Наиболее ощутимое положительное изменение показателя произошло в 2011 году: производительность труда увеличилась на 1052, 43 млн. руб./тыс. чел., или на 31, 82 п. п., составив 4360, 27 млн. руб./тыс. чел. в тот год. Большое снижение производительности труда произошло в 2009 году: она снизилась на 281, 47 млн. руб./тыс. чел., или на 10, 47 п. п., составив 2406, 3282 млн. руб./тыс. чел. Темп роста производительности труда в тот год составил 89, 53%.

2.2 Статистический анализ и прогнозирование индекса промышленного производства химической отрасли

Ежегодные изменения индекса промышленного производства химической отрасли были рассмотрены в разделе 2.1. Данный раздел посвящен анализу ежемесячных колебаний данного показателя. Рассмотрим последний отрезок колебаний индекса промышленного производства, в который войдут изменения с начала 2009 года, включая самое существенное увеличения показателя за последние 10 лет (на 15, 21 п. п.), до значения индекса на конец 2014 года. Рассмотрим временной ряд, содержащий 72 наблюдения: ежемесячные данные об уровнях индекса промышленного производства химической промышленности с января 2009 года по декабрь 2014 года.

Минимальный уровень индекса промышленного производства был достигнут в январе 2009 года, а максимальное его значение - в ноябре 2009 года: 66, 7% и 142, 8% к соответствующему периоду предыдущего года соответственно. По сравнению с январем 2008 года индекс промышленного производства в январе 2009 снизился на 33, 3%, по сравнению с ноябрем 2008 года показатель возрос на 42, 8%.

Среднее значение индекса промышленного производства за анализируемый временной период составило 103, 82%. После достижения своего максимального значения за весь период в ноябре 2009 года индекс промышленного производства снизился и стал колебаться на уровне 100 - 110% (рис. 8). К концу 2013 - началу 2014 года индекс возрос и продолжил свои колебания между 110 и 120%, однако в течение 2014 года произошло его снижение, минимум за тот год был достигнут в июле (91, 8%). Спад показателя составил 8, 2% по сравнению с июлем 2013 года и 2, 79 п. п. по сравнению с июнем 2014 года. В конце 2014 года индекс промышленного производства находился на уровне 98, 1%, снижение на 1, 9% по сравнению с декабрем 2013 года. Снижение показателя за 2014 год вполне может быть обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране, осложнением отношений с зарубежными странами, затруднениями в поставках сырья и некоторого дорогостоящего оборудования.

Рисунок 8. Индекс промышленного производства химической отрасли, январь 2009 - декабрь 2014гг. (в % к предыдущему году)

На графике автокорреляционной функции (рис.9) значение первого лага переменной выходит за пределы доверительного интервала, следовательно, автокорреляции в данных нет. На графике автокорреляционной функции нельзя выявить наличие сезонности, т.к. не наблюдается повторяющихся через определенное время «скачков» вверх. Значения автокорреляционной функции не являются хаотичными и зависят от времени, следовательно, анализируемый временной ряд не является стационарным.

Для проверки наличия трендовой составляющей в анализируемой совокупности проведем критерий серий (Runs test (см. приложение 1)). Примем нулевую гипотезу Н0 о том, что среднее значение ряда неизменно, тренд отсутствует, при альтернативной гипотезе Н1 о том, что трендовая составляющая есть. Поскольку Prob = 0, 00, что не превышает значение , значит, на уровне значимости 95% гипотеза Н0 о неизменности среднего значения временного ряда отвергается, следовательно можно сказать, что у данного временного ряда есть трендовая составляющая.

Рисунок 9. Автокорреляционная функция индекса промышленного производства предприятий химической отрасли

При анализе выбранной совокупности данных необходимо проверить отсутствие структурных сдвигов, т.к. они могут оказать сильное влияние на дальнейшее исследование. Проведем тест Чоу: примем гипотезу Н0 о том, что структурного сдвига нет против альтернативной гипотезы Н1 о том, что он все-таки есть. Статистика теста-Чоу рассчитывается по формуле:

,   (2.1)

где k - это количество параметров модели, включая константу.

Для расчета теста выборка делится на две части. Предположим, что в нашей выборке скачок может произойти в точке t=11, в ноябре 2011 года, когда произошло сильное изменение показателя. По результатам теста Чоу получаем, что  , следовательно, на уровне значимости 95% гипотеза Н0 не отклоняется, значит структурного сдвига не было.

Рисунок 10. Исходные значения переменной и сглаженные значения по модели взвешенной скользящей средней

Критерий серий, описанный ранее, подтвердил наличие тренда в анализируемой совокупности. Выделение трендовой составляющей было проведено с помощью взвешенного скользящего среднего по полиному второго порядка с интервалом сглаживания 5. Были восстановлены краевые значения сглаженного ряда. Полученные сглаженные результаты не сильно отклоняются от реальных значений индекса (рис.10).