Дипломная работа: Управление финансовыми рисками на микро и макроуровне
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
29
Рисунок 9. Объем рынка кредитования РФ, млрд рублей.
Источник: [составлено автором по данным Банка России].
Объем рынка кредитования в период с 1 февраля 2008 года по 1 января
2020 года увеличился более чем в 4 раза и составил 67070 млрд руб. Помимо
стабильно увеличивающихся рынков кредитования юридических и физических
лиц (11,45% и 16,70% соответственно), в период нестабильного положения в
экономике (2014-2015 гг.) наращивали темпы роста операции на рынке
межбанковского кредитования. В 2014 году объем кредитов финансовому
сектору вырос на 1818,23 млрд руб. (55,63%). Экономическая политика,
сложившаяся в стране, взятый курс на развитие предпринимательской
деятельности привел к тому, что прерогативой банковской деятельности стало
кредитование юридических лиц (нефинансовых организаций). Удельный вес
данного раздела составил в среднем за рассматриваемый период 52,73%.
Ухудшение экономического положения в стране с одновременно-взятым
курсом на стабилизацию приводит к возрастанию закредитованности как
физических, так и юридических лиц, используя привлеченные средства как
основной источник пополнения активной базы.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
01.02.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
30
Рисунок 10. Уровень просроченной задолженности, 01.01.2007-
01.01.2020 гг.
Источник: [составлено автором по данным Банка России].
Несмотря на значительное снижение экономических показателей ряда
крупных отечественных компаний, так и населения в целом проводимая на тот
период банковская политика на рынке кредитования позволила сохранить
риски невозврата кредита. В период 2012-2014 гг. ежегодная просроченная
задолженность сохранялась в среднем на уровне 3,66%. В 2015 году
произошло увеличение данного показателя на 1,51 процентных пункта в связи с
резким увеличением объемов кредитования (10,3%) и последствиями стагнации
экономики.
При формировании агрессивной кредитной политики возрастает доля
активов, взвешенных с учётом риска, что может повлиять на показатели
финансовой устойчивости при недостаточном увеличении собственного
капитала банка.
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013
1.1.2014
1.1.2015
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020
- просроченная
задолженность
31
Рисунок 11. Динамика объемов активов, взвешенных с учетом риска
и собственного капитала, %
Источник: [составлено автором по данным Банка России].
На рисунке 11 показана зависимость темпов роста объемов активов,
взвешенных с учетом риска и собственного капитала. Значительное опережение
данного показателя может существенным образом сказаться на состоянии
финансовой устойчивости банковской системы, а именно повлиять на такой
показатель как достаточность собственного капитала. В течение всего
рассматриваемого периода темпы роста активов, взвешенных с учетом риска,
опережали показатели собственного капитала. Если последний рос в среднем на
10,94% ежегодно, то величина риск-активов – на 14,24%. Наибольшего
прироста показатель достигал в период 2012-2014 гг., в пик активности
банковской деятельности. В 2012 году величина темпов роста активов
составила 30,39%, 2014 г. – 24,73%.
Как уже было сказано оптимальное соотношение прироста риск-активов
банка с одновременным увеличение собственного капитала как основного
инструмента для покрытия возникших рисков позволит сохранить финансовую
устойчивость на рекомендуемом Банком России уровне.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Собственные средства
(капитал), млрд. руб.
20,43
15,43
12,72
13,09
3,87
1,51
9,54
5,35
Активы, взвешенные по
уровню риска, млрд. руб.
в том числе:
30,39
19,09
24,73
4,15
5,64
9,27
6,41
3,54
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
32
Рисунок 12. Макропруденциальные показатели деятельности
банковского сектора, %
Источник: [составлено автором по данным Банка России].
В течение всего рассматриваемого период показатели норматива
достаточности собственного капитала (Н1.0) в банковском секторе превышали
минимально допустимое значение Банка России – 8%. Максимальное значение
данного показателя наблюдалось в 2009 году в период мирового
экономического кризиса. В данный период в виду снижения
платежеспособности населения, а также почти двукратного увеличения
дефолтных случаев юридических лиц привело к ухудшению кредитного
портфеля большинства кредитных организаций понизив категорию качества
ссуд до проблемной, а в некоторых случаях до безнадежной. Что обязывало
банки осуществлять корректирующие надбавки к величине собственного
капитала и увеличивать его составляющую. В дальнейшем среднее превышении
Н1.0 над нормативным значением составляло 4,64 п.п.
0 5 10 15 20 25
Показатель достаточности собственных средств
(капитала) (H1.0)
1.12.19
1.11.19
1.10.19
1.01.19
1.01.18
1.01.17
1.01.16
1.01.15
1.01.14
1.01.13
1.01.12
1.01.11
1.01.10
1.01.09
1.01.08
33
Таблица 7
Структура пассивов банковского сектора РФ
1.02.08
1.01.09
1.01.10
1.01.11
1.01.12
1.01.13
1.01.14
1.01.15
1.01.16
1.01.17
1.01.18
1.01.19
1.01.20
Фонды и
прибыль
кредитных
организаций -
всего
14,1
11,1
12,8
12,8
11,9
11,9
11,5
8,9
9,1
10,8
10,5
9,9
10,4
Кредиты,
привлеченные
от Банка России
0,22
12,0
4,84
0,96
2,91
5,44
7,73
11,9
6,46
3,40
2,37
2,77
2,54
Счета
кредитных
организаций -
всего
0,94
1,23
0,93
0,76
0,81
0,93
1,02
1,24
0,97
1,03
0,91
0,93
0,73
Кредиты,
привлеченные
от других
кредитных
организаций -
всего
13,9
12,9
10,4
11,1
10,9
9,57
8,37
8,49
8,54
10,7
10,9
9,77
8,44
Средства
клиентов -
всего1
60,6
52,63
58,21
62,36
62,66
60,84
60,83
56,4
62,5
62,5
63,0
64,5
65,7
Облигации
1,44
1,34
1,40
1,59
1,60
2,10
2,11
1,75
1,53
1,37
1,42
1,41
1,97
Векселя и
банковские
акцепты
3,91
2,70
2,54
2,36
2,06
2,32
1,75
1,12
0,84
0,55
0,50
0,47
0,40
Производные
финансовые
инструменты, по
которым
ожидается
уменьшение
экономических
выгод
-
-
-
-
-
0,27
0,23
2,52
1,06
0,60
0,40
0,54
0,59
Прочие пассивы
- всего
1,84
2,33
1,72
1,54
1,51
1,66
1,45
2,37
2,45
2,15
1,85
1,69
1,62
Всего пассивов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1001
100
100
Источник: [составлено автором по данным Банка России].
Что касается пассивной базы банковского сектора, то основным
источником привлечения средств на протяжении всего периода являлись
средства клиентов, удельный вес которых в структуре балансе в среднем
составлял 60,98%. Однако в период экономической нестабильности в стране
произошел отток депозитов с банковских счетов в размере 91 млрд руб. по
итогам 2016 года. Данное обстоятельство вынудило кредитные организации
перенаправить акцент на привлечение межбанковских кредитов как источника
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/258