Дипломная работа: Вексельное обращение в России: состояние и перспективы развития на примере ПАО "Сбербанк России"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
66
В oc решении oc задач oc по oc управлению oc рисками oc может oc способствовать oc
внедрение oc автоматизированных oc систем oc оценки oc кредитоспособности.
Рассмотрим oc более oc подробно oc сущность oc предлагаемой oc oc методики oc оценки oc
кредитных oc рисков oc в oc ПАО oc «Сбербанк oc России» oc ПАО oc «Сбербанк oc России».
Обязательства oc клиента oc оцениваются oc по oc следующим oc группам oc факторов:
а) oc качество oc обеспечения;
б) oc кредитная oc история;
в) oc обороты;
г) oc финансовое oc состояние oc клиента;
д) oc дополнительные oc объективные oc факторы oc оценки; oc
В oc каждую oc группу oc факторов oc входит oc ряд oc показателей, oc формирующих oc
оценку oc по oc данной oc группе. oc Каждый oc показатель oc оценивается oc по oc 100-балльной oc
шкале oc и oc имеет oc свой oc собственный oc вес oc в oc группе. oc Количество oc баллов, oc набранных oc
клиентом oc по oc данной oc группе oc факторов, oc рассчитывается oc по oc количеству oc баллов, oc
набранных oc по oc отдельному oc показателю, oc умножается oc на oc его oc вес oc в oc группе. oc
Полученное oc таким oc oc образом oc количество oc баллов oc по oc oc каждому oc из oc показателей oc oc в oc
группе oc суммируется. oc
Каждая oc группа oc факторов oc имеет oc свой oc собственный oc вес, oc определяющий oc
значимость oc данной oc группы oc в oc общей oc оценке. oc Общее oc количество oc баллов, oc
получаемое oc кредитным oc продуктом oc в oc результате oc анализа, oc определяется oc суммой oc
произведений oc баллов, oc набранных oc по oc каждой oc группе oc факторов, oc на oc вес oc данной oc
группы.
Кредитный oc рейтинг oc (группа oc риска) oc анализируемого oc кредитного oc продукта oc
определяется oc по oc сумме oc набранных oc в oc результате oc анализа oc баллов oc по oc правилу, oc
представленному oc в oc таблице oc 16
Таблица 16
Определение кредитного рейтинга
Количество баллов по продукту
Группа риска
свыше oc 65
1
67
от oc 45 oc до oc 65 oc включительно
2
от oc 30 oc до oc 45 oc включительно
3
от oc 15 oc до oc 30 oc включительно
4
15 oc и oc менее
5
Рассмотрим oc oc каждую oc группа oc факторов oc подробнее.
1. oc Качество oc обеспечения. oc Вес oc группы oc 0.25 oc (Приложение oc 2)
Если oc предложенное oc клиентом oc обеспечение oc относится oc к oc
высоколиквидному oc виду, oc то oc величина oc обязательств oc Банку oc понижается oc на oc
сумму, oc равную oc “OBS” oc * oc “(1-Д)”, oc где
oc
“ОВS” oc - oc рыночная oc стоимость oc обеспечения, oc
“Д” oc - oc залоговый oc дисконт.
Оценка oc видов oc обеспечения, oc не oc относящихся oc к oc высоколиквидным, oc
производится oc по oc следующей oc формуле:
“Б” oc х oc “Р” oc х oc “(1-Д)” oc / oc “К”, oc где
“Б” oc - oc сумма oc баллов oc по oc соответствующему oc виду oc обеспечения. oc
“Р” oc - oc рыночная oc стоимость oc обеспечения oc (сумма oc поручительства, oc
гарантии); oc
“Д” oc - oc залоговый oc дисконт; oc
“К” oc - oc сумма oc основного oc долга oc по oc кредитному oc продукту oc без oc учета oc
высоколиквидного oc обеспечения.
В oc случае oc предоставления oc в oc залог oc по oc одному oc кредиту oc (иному oc продукту) oc
различных oc видов oc активов oc расчет oc производится oc суммированием oc баллов oc по oc
каждому oc виду oc активов.
Сумма oc баллов oc по oc группе oc "качество oc обеспечения" oc не oc может oc превышать oc 100 oc
баллов.
2.. oc Оценка oc оборотов oc клиента. oc Вес oc группы oc 0.3 oc (Приложение oc 3)
3. oc Кредитная oc История. oc Вес oc группы oc 0.1
Подсчет oc баллов oc по oc кредитной oc истории oc осуществляется oc следующим oc
образом: oc к oc сумме oc баллов, oc набранных oc по oc п.Т oc П.1, oc прибавляется oc 50 oc баллов oc и oc
вычитается oc количество oc отрицательных oc баллов, oc набранных oc по oc п.ТТТ.2 oc и oc 111.3. oc
При oc этом oc максимальная oc сумма oc баллов, oc набранная oc по oc данному oc разделу, oc не oc
68
может oc превышать oc 100 oc баллов, oc а oc минимальная oc - oc не oc может oc быть oc ниже oc (- oc 50) oc
баллов.
Допущенная oc просроченная oc задолженность oc по oc действующим oc и oc
погашенным oc кредитам oc Банка oc в oc течение oc периода oc двух oc предыдущих oc лет oc
относительно oc отчетного oc календарного oc года oc по oc дату oc расчета oc группы oc риска oc по oc
оценивается oc методике, oc oc представленной oc в oc таблицах oc 17-19.
Таблица 17
Срок просроченной задолженности по кредитам
Длительность допущенной
просроченной задолженности
Сумма баллов
до oc 5 oc дней
0
от oc 5 oc до oc 30 oc дней
-20
от oc 3 oc 1 oc до oc 60 oc дней
-30
свыше oc 61 oc дня
-40
За oc каждый oc следующий oc месяц oc просроченной oc задолженности oc (см. oc термин oc
«просроченная oc задолженность») oc заемщик oc получает oc -20 oc баллов. oc Берется oc каждый oc
случай oc просроченной oc задолженности oc (частичной oc просроченной oc
задолженности), oc имевшей oc место oc по oc всем oc погашенным oc и oc действующим oc кредитам oc
анализируемого oc клиента. oc Баллы, oc набранные oc клиентом oc по oc каждому oc факту oc
просроченной oc задолженности, oc корректируются oc на oc коэффициент, oc учитывающий oc
долю oc просроченной oc задолженности oc в oc сумме oc кредитного oc продукта, oc по oc которому oc
она oc возникла.
Таблица 18
Оценка просроченной задолженности
Отношение просроченной
задолженности к сумме продукта,
по которому она возникла
Корректирующий коэффициент
100%
1.0
75%-99%
0.8
50%-74%
0.6
25%-49%
0.4
менее oc 25%
0.2
69
Просроченная oc задолженность oc по oc процентам oc соотносится oc с oc суммой oc
процентов, oc которые oc должен oc был oc выплатить oc заемщик oc по oc данному oc кредитному oc
продукту oc на oc момент oc анализа.
Просроченная oc задолженность oc по oc процентам oc учитывается oc только oc по oc
действующим oc кредитным oc продуктам.
Таблица 19
Общая длительность пролонгации недействующим кредитным
продуктам Банка
Общая длительность пролонгации
Сумма баллов
До oc 3 oc месяцев
0
от oc 3 oc до oc 6 oc месяцев
-10
от oc 6 oc до oc 9 oc месяцев
-20
от oc 9 oc до oc 12 oc месяцев
-30
более oc 12 oc месяцев
-40
Продление oc фактического oc срока oc действия oc кредитного oc продукта oc (или oc его oc
части) oc путем oc переоформления oc (перезаключения oc кредитного oc договора) oc
приравнивается oc к oc его oc пролонгации. oc Если oc общая oc сумма oc баллов oc по oc данной oc
группе oc факторов oc - oc отрицательная, oc то oc группа oc факторов oc "кредитная oc история" oc
оценивается oc в oc 0 oc баллов.
4. oc Финансовое oc состояние. oc Вес oc группы oc 0.25 oc (Приложение oc 4)
5.Территориальное oc расположение oc клиента oc (по oc месту oc нахождения oc
юридического oc адреса) oc оценивается oc в oc соответствие oc с oc данными oc таблицы oc oc 20.
Таблица 20
Оценка по территориальному расположению клиента
В зоне ответственности
кредитующего
подразделения Банка
Вне зоны
ответственности
кредитующего
подразделения Банка
В oc пределах oc РФ, oc но oc не oc на oc
территории oc
национальных oc республик oc
РФ
100
75
В oc oc oc oc пределах oc oc oc oc РФ, oc oc oc oc на oc oc oc
oc территории oc
национальных oc республик oc
Р
75
50
На oc oc oc oc территориях, oc oc oc oc oc
относящихся oc oc oc oc oc к oc
повышенной oc группе oc риска
30
20
За oc пределами oc России: oc
70
а) oc Бывшие oc республики oc
СССР oc
б) oc Другие oc страны
10 oc
20
0 oc
10
К oc территориям, oc имеющим oc повышенную oc группу oc риска, oc относятся: oc
республики oc Северного oc Кавказа oc (в oc том oc числе oc национальные oc образования oc в oc
составе oc Краснодарского oc и oc Ставропольского oc краев), oc Башкортостан, oc Татарстан, oc
Калмыкия, oc Якутия, oc Бурятия; oc ЗАТО oc и oc внутренние oc оффшоры. oc Вес oc показателя oc 0.
5. oc Субъективные oc факторы oc оценки. oc Вес oc группы oc 0.05
В oc данном oc разделе oc анализируются oc факторы, oc влияющие oc на oc кредитные oc
риски, oc но oc не oc поддающиеся oc формализации. oc Степень oc влияния oc этих oc факторов oc
зависит oc от oc различных oc особенностей oc функционирования oc предприятия-
клиента.
Данная группа факторов оценивается начальником кредитующего
подразделения в пределах от -100 до +100 баллов.
Таким образом, применение данной методики в условиях ПАО
«Сбербанк России» положительно скажется на снижении кредитных рисков
по кредитам вообще и вексельным кредитам в частности.
3.2. Проблемы и перспективы развития вексельного обращения в
российской экономике
Развитие вексельного рынка в Российской Федерации оставляет желать
лучшего. Свыше 2/3 операций составляют сделки с векселями, не имеющим
реального обеспечения
53
. Значительное количество проблем вексельного
обращения усиливается за счет немалого числа криминальных сделок
54
,
сопровождающихся мошенническими действиями. Действующее
53
Стандарт о порядке раскрытия информации о фактах выдачи векселей, о фактах
неплатежа по векселям, неакцепта векселей, а также о фактах утраты, хищения и
блокирования векселей // Решение Общего собрания представителей членов АУВЕР.
Протокол №6. 29.04.1998г. Официальный сайт АУВЕР [Электронный ресурс] //
URL:http://auver.ru (Дата обращения 16.07.2018)
54
Осипов С..Ю. Дата публикации: 27.04.2018 Введение электронных векселей:
предпосылки и реализация// Международный студенческий научный вестник. – 2018. – №
3-1.; URL: http://eduherald.ru/ru/artile/view?id=14717 (дата обращения: 15.07.2018).
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/6982