Дипломная работа: Анализ и оценка качества депозитного портфеля банка
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
56
Исходя из полученных данных, наблюдаем, что с каждым годом идет
нарастание клиентской базы банка «ВТБ» ПАО, что показывает нам
независимость от рынка МКБ и депозитов Центрального Банка России. Данный
показатель в финансово устойчивом банке всегда должен стремиться к 100%,
так как это показывает независимость и самостоятельность банка в целом.
Далее на рисунке (12) наглядно продемонстрирую изменение
коэффициента клиентской базы за 2017 - 2019 гг.
Рисунок 12. Коэффициент клиентской базы
2) Следующий показатель, который необходимо рассмотреть при оценке
качества депозитного портфеля является показатель нетто — займа на
межбанковском рынке. Данный коэффициент отражает сложившейся в банке
уровень "входа" и "выхода" на рынок межбанковских кредитов. При помощи
данного коэффициента мы сможем оценить зависимость Банка «ВТБ» ПАО от
рынка межбанковского кредитования.
Расчет будет произведен с помощью данных, указанных в таблице:
Таблица 10.
Коэффициент нетто-займа на межбанковском рынке
МБК привлеченные
МБК размещенные
Разница
Данные
на
1 784 649 050
176 640 931
-1 608 008 119
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
Категория 1
Категория 2
Категория 3
Коэффициент клиентской базы, в %
57
01.01.2018
Данные
на
01.01.2019
1 345 066 195
83 100 033
-1 261 966 162
Данные на
01.01.2020
1 102 634 595
142 468 590
-960 166 005
Полученные значения показателя нетто-займа на рынке МБК на
01.01.2018 равен – 1 608 008 119, по данным на 01.01.2019 этот показатель
равен – 1 261 966 162, а по данным на 01.01.2020 - 960 166 005 меньше 1, то это
говорит о том, что за анализируемый период банк являлся нетто-кредитором и в
связи с этим, мог бы выступать активным донором межбанковского рынка.
Далее как писал в разделе 1.3 проанализируем соблюдает ли банк «ВТБ»
ПАО все нормы норматива ликвидности установленных Банком России:
Таблица 11.
Нормативы ликвидности банка «ВТБ» ПАО
Исходя из полученных данных, на 01.01.2020 «ВТБ» ПАО соблюдает
значения всех обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком
России, так и внутренние лимиты на риск - метрики ликвидности.
Заключительным этапом моего анализа является выявление норматива
достаточности капитала банка «ВТБ» ПАО.
Таблица 12.
Норматив достаточности капитала
Нормативы
ликвидности
Предельное
значение,
установленное
Банком России, %
Значение норматива на отчетную
дату, %
На 1 января 2020
года
На 1 января 2019
года
H2 (Норматив
мгновенной
ликвидности)
≥15
142,32
108,53
H3 (Норматив
текущей
ликвидности)
≥50
160,25
134,67
H4(Норматив
долгосрочной
ликвидности)
≤120
62,08
69,93
58
Показатель
Сумма на 01
Января 2020 г.
Изменение за 12
мес.
Капитал
(С 1 января 2012 года минимальный
размер капитала для банков установлен в
размере 180 млн. С 1 января 2015 года -
300 млн рублей.)
1 665 692 255
82 029 226
Норматив достаточности капитала (Н1.0)
(Минимальное значение Н1.0,
установленное регулятором – 10%. С
01.01.2016 - 8%.)
11.15
-0.19
Величина кредитного риска по срочным
сделкам, рассчитанная в порядке,
установленном приложением 3 к
настоящей Инструкции (8811)
(используется при расчете: Н1 (КРС))
147 195 556
-51 293 838
Показатель общей достаточности
капитала
13.66%
0.63%
Показатель оценки качества капитала
14.34%
-12.36%
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 является
основным нормативом, который все банки обязаны соблюдать. Это один из
наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность
банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб
своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором 8,0 %,
как видим кредитная организация «ВТБ» ПАО соблюдает норму
установленного регулятором, и является надежным.
Подведя итоги по разделу, можно делать вывод о том, что наиболее
привлекательным источником формирования пассивов является средства
физических и юридических лиц, которые в суммарном объеме занимают на
01.01.2020 84,5%. Так как ресурсная база банка «ВТБ» ПАО является
стабильной и имеет положительную тенденцию развития, банку необходимо
удержать имеющуюся клиентскую базу. Для удержания следует принять меры
59
по обеспечению вкладчиков всеми желаемыми продуктами, то есть провести
опрос, какие продукты наиболее привлекательны и так далее.
60
Глава 3. Пути повышения качества депозитного портфеля банка
«ВТБ» ПАО
3.1. Мероприятия по повышению качества депозитного портфеля банка
Анализ, представленный в пункте 2.1 и 2.3 за период 2017-2019 гг.
показал, что депозитный портфель «ВТБ» ПАО имеет положительную
динамику. Кредитная организация «ВТБ» ПАО активно привлекает средства
физических и юридических лиц и является активным пользователем рынка
МБК. Чтобы провести оценку качества депозитного портфеля «ВТБ» ПАО,
мною были рассчитаны ряд коэффициентов, которые в конечном итоге
показали, что соответствуют нормативным значениям.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что кредитная
организация «ВТБ» ПАО является стабильной и надежной.
Формирование ресурсной базы это не только привлечение новой
клиентуры, так же непосредственно изменение структуры источников
привлечения ресурсов, что в конечном итоге является составной частью
гибкого управления как активами, так и пассивами кредитной организации.
За реализацией грамотной депозитной политикой, стоит результативное
управление депозитами. Специфика данной области деятельности состоит в
том, что в части пассивных операций, выбор банка обычно ограничен
определенной группой клиентуры, к которой он привязан несколько сильнее,
чем к заемщикам.
Все мы знаем, что на сегодняшний день среди кредитных организации
сложилась жесткая конкуренция, при всех положительных тенденциях, борьба
за объемы и оптимальную структуру депозитных портфелей настораживает.
Поэтому с целью дальнейшего расширения объемов депозитного потенциала
банку «ВТБ» ПАО необходимо продолжать и постоянно усовершенствовать
свою депозитную политику.
Банк «ВТБ» ПАО является крупнейшей кредитной организацией после
Банка «Сбербанк», поэтому уровень депозитного портфеля банка является
качественным, что его ухудшение считается недопустимым, но тем не менее
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/215