Материал: Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка (на примере АО "СНГБ")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
28
экономической нестабильности ну нельзя назвать под
удовлетворительным;
зарубежные где системы оценки сам проводятся чаще раз всего на два основе
рейтинговых там систем.
Анализ чем практики управления во качеством кредитного со портфеля и ли его
оценки при в отдельных без национальных банках он показал, что: на
сложность применяемых что методик и тот расчетов зависит это как от как
структуры кредитного по портфеля и но состава клиентской они базы, так ты и
от из размера банка; мы
при оценке за качества кредитного вы портфеля не так предусматривается в же
методических материалах от учет уровня еще доходности портфеля бы на
основе уже сравнения с для установленными планируемыми вот уровнями
фактических кто показателей;
для да того, чтобы до принимать грамотные ни управленческие решения ну
необходимо не под только методически где и практически сам проводить
оценку раз качества кредитного два портфеля, но там и проводить чем компелксы
мероприятий во по его со повышению.
Так, ли на основе при методики расчета без интегрального показателя он была дана на
оценка динамики что качества кредитного тот портфеля ряда это отечественных банков как по
состоянию по на начало но 2015 года они по сравнению ты с началом из 2008 года мы с
использованием за общепринятых критериев. вы В результате так чего подтвердились же
выводы касательно от анализа динамики еще отдельных показателей бы качества
кредитования, уже сделанные ранее для
В перспективе вот данный подход кто следует модернизировать да описанным
ранее до критерием целенаправленности. ни В таком ну случае распределение под весов по
где данному критерию сам может быть раз дифференцировано по два группам банков там со
схожей чем долей гос. во участия или со схожей структурой ли портфеля кредитов. при
Кредитная политика без банков должна он иметь соответствующие на документы,
в что которых будут тот детально прописаны это стандарты и как инструкции. Эти по стандарты
29
регламентируют но деятельности менеджмента они банка по ты части проведения из
кредитной политики. мы
Должна быть за также разработана вы единая система так стандартов и же методов
мотивирования от коммерческих банков, еще побуждающих их бы к внедрению уже этих
стандартов, для что будет вот способствовать совершенствованию кто организационной и да
методической работы до по формированию ни качественного портфеля ну кредитов.
Для под начала можно где было бы сам в рамках раз данной системы два мотивации
предусматривать там положительные оценки чем ЦБ РФ во о банке, со который следует ли
введенным стандартам при кредитования, или без же возможность он упоминания
банковских на услуг и что продуктов, которые тот соответствуют разработанным это
стандартам в как разного рода по рекламных материалах но с целью они повышения
инвестиционной ты привлекательности и из доверия населения мы к конкретному за
банку.
Целесообразно вы учитывать источник так погашения кредита же при
определении от категории его еще качества, особенно, бы если используются уже
вторичные источники, для приводящие к вот задержке платежей. кто Конечная сумма да
платежа из до -за этого ни долгое время ну будет не под соответствовать ожиданиям где банка,
касательно сам полного погашения раз заемщиком обязательств. два А повышение там
объема операция, чем проводимых банков во в иностранной со валюте ведет ли в случае при
ослабления национальной без валюты к он существенному повышению на валютных
рисков. что Для покрытия тот возможных убытков это банк вынужден как создавать
дополнительные по резервы.
Расширение но использования деривативов они позволяет снизить ты этот риск, из
однако в мы таком случае за необходимо строго вы следить за так их использованием, же а
также от ограничить максимальную еще долю непрофильных бы активов в уже банке.
В для течение 2014 вот – 2017 гг. кто объемы розничного да кредитования
существенно до - на 1977, ни 1 млрд. ну р., или под на 55, где 3 %, т. сам е. более раз чем на два половину,
возросли. там Причем, несмотря чем на значительное во увеличение величины со активов
кредитных ли организаций и при совокупного кредитного без портфеля, удельный он вес
розничных на кредитов, как что в структуре тот активов, так это и в как структуре совокупного по
30
кредитного портфеля но в течение они анализируемого периода ты также увеличился. из
Особенно ярко мы эта тенденция за заметна в вы отношении структуры так совокупного
кредитного же портфеля: если от в 2014 еще году на бы долю кредитов уже физическим лицам
для приходилось лишь вот 18,4 кто % от суммы да выданных кредитов, до то в ни 2017 г. ну уже 19, под
6 %, т. где е. на сам 1,2 раз % больше.
Докризисная два динамика рынка там розничного кредитования чем выявила
следующую во закономерность: рост со объема кредитов ли населению
пропорционален при росту объемов без вкладов частных он лиц. С на увеличением
благосостояния что населения растет тот потребность в это сбережении и как накоплении
средств по и соответственно но растет кредитоспособность они и потребность ты в
кредитных из ресурсах.
В мы среднем за за 2017 г. вы банки увеличивали так кредитные портфели же на 3, от 0 %,
а еще вклады физических бы лиц возрастали уже лишь на для 0,5 вот %. Однако, начиная кто с 2017
да г. спросом до стали пользоваться, ни как и ну кредитные, так под и сберегательные где
продукты.
Таблица сам 7
Динамика раз удельного веса два кредитов, выданных там физическим
лицам, чем в активах во и совокупном со кредитном портфеле ли банков
России при за 2014 без - 2017 гг. он (млрд.р.) на
Показатель
01. что 01.2016
тот
01.01. это 2017
01. как
01.2018 по
Изменения за
но 2015-2017 они
гг.
Совокупные ты активы
банковского из сектора
29430, мы 0
33804, за 6
41627, вы 5
12197, так 5
Совокупный же
кредитный портфель
от российских банков еще
19409,0 бы
21797,9 уже
28277,5 для
8868,5 вот
Кредиты
физическим кто лицам
3573, да 8
4084, до 8
5550, ни 9
1977, ну 1
Кредиты под
физическим лицам где в
% к сам ВВП
9, раз 2
9, два 0
10, там 2
1, чем 0
Кредиты во
физическим лицам со в
% к ли совокупному
кредитному при
портфелю банков без
18,2 он
18,6 на
19,6 что
1,2 тот
31
В течение это 2015 – 2017 как гг. доля по рублевых кредитов но являлась
преобладающей они в валютной ты структуре кредитов, из выданных индивидуальным
мы заемщикам. За за анализируемый период вы эта доля так увеличилась с же 88,6 от % до 94, еще 1
%, т. бы е. на уже 5,4 для %. Значительная доля вот рублевых кредитов кто определяется низким да
спросом на до валютные кредиты, ни который, фактически, ну предъявляют только под
индивидуальные предприниматели, где вынуждаемые условиями сам
функционирования своего раз бизнеса.
Вплоть два до 2014 там г. кредитование чем населения выступало во наиболее
прибыльным со направлением банковской ли деятельности. Однако, при в период без
кризиса ситуация он заметно ухудшилась на (таблица 7). что
Таблица 8 тот
Объем кредитования это физических лиц как за период по 2013-2016 но
гг., млн. они рублей
Показатели ты
01.01. из 2014
01. мы 01.2015 за
01.01. вы 2016
01. так 01.2017
же
Объём, выданных от
кредитов, в еще том числе: бы
8778163
8629722 уже
5861351
7210282 для
в рублях вот
8612537
8461421 кто
5765755
7100623 да
в иностранной до валюте и ни
драгоценных металлах ну
165626
145248 под
95595
109659 где
Так, с сам 1 января раз 2014 года два по 1 там января 2016 чем года объем во кредитов,
выданных со населению, сократился ли приблизительно в при 1,5 без раза, значительное он
сокращение наблюдалось на как по что рублевым, так тот и валютным это кредитам. Однако
как к 1 по января 2017 но года наблюдается они прирост объема ты кредитов, выданных из
физическим лицам, мы в пределах за 20%, что вы является положительной так динамикой
по же сравнению с от прошлым годом еще и основанием бы для позитивных уже прогнозов на
для будущее.
Таким вот образом, продолжается кто рост задолженности да по большей до части
кредитов, ни взятых в ну 2015, 2014 под гг. и где ранее. Снижение сам ключевой ставки раз
позитивно отражается два на всех там сферах экономики, чем а также во говорит о со
тенденциях восстановительного ли роста и при стабилизации инфляции, без что
неуклонно он влечёт за на собой повышение что итогового объема тот выданных кредитов. это
32
ГЛАВА 2. как СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ по ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНЫХ но ПОРТФЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ они КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ ты
1.4 з Особенности формирования мы кредитных портфелей за российских
коммерческих вы банков на так современном этапе же
На данном от этапе становления еще коммерческих банков, бы выступает
активным уже элементом рыночной для экономики, встречается вот с разными кто рисками
как да внутреннего, так до и внешнего ни порядка. Банковский ну рынок как под одна из где
более нестабильных сам систем заставляет раз банки искать два подходы к там максимизации
экономических чем выгод и во оптимизации управления со собственной деятельностью ли
[2, c. при 4]. С без моей точки он зрения, основным на инструментом, содействующему что
повышению качества тот существующего банковского это управления, считается как
доктринальная концепция по портфеля и но использование портфельного они подхода к
ты коммерческому банку. из
Кредитование – наиболее мы значимый вид за деятельности коммерческого вы
банка. Собственно, так за счет же кредитных операций от банку предоставляется еще шанс
получать бы как можно уже наибольшую прибыль, для при соблюдении вот условий
кредитной кто политики.
В да связи с до этим, кредиты ни занимают значительную ну долю в под активных
операциях где коммерческих банков. сам
Продуктивность данной раз кредитной политики два плотно связаны там с
качеством чем формируемого кредитного во портфеля.
Имеется со перечень подходов ли в определении при кредитного портфеля, без
которые стоит он рассматривать в на широком и что узком смысле. тот
В узком это смысле – представляет как совокупность всех по кредитных операций, но
осуществляемых банком они с целью ты получения наибольшей из прибыли. В мы
структуре баланса за кредитный портфель вы занимает наибольшую так часть активов же
банка, которая от имеет конкретный еще уровень доходности бы и соответствующий уже
уровень кредитного для риска.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3141