Материал: Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка (на примере АО "СНГБ")

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Кредитная же активность являет от собой нацеленность еще кредитной политики бы

банка и уже сбалансированность имеющихся для в наличие вот средств. Результативность

кто кредитной деятельности да показывает прибыльность до и доходность ни

действующей политики, ну это и под считается главной где целью деятельности сам

коммерческих банков раз [15, с. два 45].

Критерий там оборачиваемости кредитных чем вложений банка во так же со

представляет важность, ли так как при он используется без для оценки он исполнения

одного на из принципов что кредитования - принцип тот срочности.

Стало это быть, для как определения качества по кредитного портфеля но

применяются все они без исключения ты вышеизложенные критерии, из потому как мы

они являются за проявлением всевозможных вы аспектов кредитной так деятельности

коммерческого же банка, а от в целом еще имело место бы быть воздействие уже на его для

кредитную политику. вот

Для создания кто надежного и да доходного кредитного до портфеля банку ни нужно

разработать ну подобающую кредитную под политику - компетентно где избрать

рыночные сам сегменты, определить раз структуру деятельности. два Банк обязан там так

сформировать чем свой актив, во дабы в со необходимый момент ли времени он при владел

необходимой без суммой денежных он средств для на погашения обязательств. что

Качество кредитного тот портфеля банка это с достаточно как низкой оценкой, по

безосновательные (выданные но с отступлением они от кредитной ты политики) ссуды, из

выдача ссуд мы неблагонадежным заемщикам за имеет все вы шансы быть так источником

финансового же неравновесия банка. от Банк, предоставляющий еще не погашающиеся бы

ссуды, расходует уже денежные ресурсы, для которые в вот последующем обладали кто

вероятностью быть да использованы для до стимулирования накопления ни реального

капитала ну и оказывали под содействие финансовому где развитию банка. сам

Абсолютно точно раз сформированный кредитный два портфель банка там -

ключевой фактор чем его финансовой во стабильности, во со времена неустойчивой ли

экономики.

Для при формирования высокачественного без кредитного портфеля, он банку

следует на соблюдать следующие что принципы: решение тот о выдаче это кредита

принимается как с учетом по нынешнего состояния но кредитного портфеля они банка и ты

определять, как из воздействует кредитная мы сделка на за качество кредитного вы

портфеля; решение так о выдаче же кредита обязано от проводиться в еще соответствии с бы

учрежденной кредитной уже политикой банка, для позволяющей следовать вот

утвержденной стратегии кто и уклоняться да возрастания кредитного до риска. Стало ни

быть, под ну кредитным портфелем под банка понимается где совокупность остатков сам

задолженности по раз основному долгу два по активным там кредитным операциям чем на

определенное во число, т. со е. под ли портфелем кредитов при можно понимать без все ссуды,

он выданные клиентам на [15, с. что 45].

Центральное тот отличие кредитного это портфеля от как иных портфелей по банка

состоит но в подобных они первоосновных свойствах ты кредита и из критерий

кредитного мы портфеля равный, за как рекуррентное вы движение цен так среди

участников же отношений, кроме от того финансовый еще характер объекта бы

отношений. При уже том кредитный для риск не вот имеет возможность кто считаться одним да

критерием качества до кредитного портфеля ни банка, из ну -за того, под что понятие где

качества кредитного сам портфеля занимает раз большое пространство, два и сопряжено там с

рисками чем ликвидности и во утраты прибыльности со банком. Как ли бы то при не было, без

немаловажность критериев он станет изменяться на в зависимости что от обстоятельств,

тот зоны функционирования это банка, а как также его по стратегии.

1.5 2. о 2. Основные они проблемы формирования ты и управления

икредитным портфелем мы коммерческого банка за

В данное вы время в так нашей стране же идет поиск от и становление еще таких

оптимальных бы форм устройства уже кредитной системы, для которые эффективно вот

работают на кто рынке капиталов, да а также до поиск новых ни методов обслуживания ну

коммерческих структур. под Вместе с где тем, проводятся сам работы по раз улучшению

обслуживания два частных лиц там и привлечению чем их денежных во средств. Создание со

устойчивой, гибкой ли и эффективной при банковской инфраструктуры без - одна из он

самых важных на и достаточно что сложных задач тот экономической реформы это в России.

как

Проблемы управления по кредитным портфелем но актуальны, так они как, во ты -

первых, все из отечественные банки мы пытаются применить за методы управления вы

кредитным портфелем так из опыта же и знаний от зарубежных партнеров. еще По их бы

мнению, проще уже и быстрее для внедрить уже вот готовую модель. кто Но также да

необходимы собственные до методы, которые ни будут адаптированы ну к российским

под условиям, чтобы где избежать потенциального сам риска. И раз во-вторых, два сложное

положение там банковской системы, чем связанное с во украинским конфликтом, со

падением рубля ли и санкциями, при введенными западными без странами. О он тяжелом

состоянии на финансовой системы что свидетельствует дефицит тот капиталов даже это у

государственных как банков.

Проблемы по с банковским но сектором существовали они и до ты санкций и из

валютного кризиса. мы Рейтинговое агентство за прогнозировало рост вы активов

банков так только на же 8 %, а от кредитного портфеля еще – на 7 бы %. Этот рост уже

способствует кредитованию для крупного бизнеса, вот в то кто время как да потребительское

кредитование до фактически прекратилось. ни За последний ну год просроченная под

кредитная задолженность где физических лиц сам выросла на раз 53 % и два достигла 671, там 5

млрд. чем рублей. Важно во учесть, что со бессистемное формирование ли портфеля

кредитов при и управление без таким портфелем он может иметь на непредвиденные

негативные что последствия для тот банка.

При это формировании кредитного как портфеля следует по учитывать

потенциально но следующие риски, они такие как: ты кредитный, риск из ликвидности и мы

процентный.

Способность за управлять кредитным вы риском зависит так от компетентности же

руководства банка от и уровня еще квалификации его бы рядового состава, уже

занимающегося отбором для конкретных кредитных вот проектов и кто выработкой

условий да кредитных соглашений. до

Деятели в ни области экономической ну литературы понятие под ликвидности

трактуют где неоднозначно: одни сам выделяют риск раз недостаточности ликвидности, два а

другие там – риск несбалансированной чем ликвидности. Сущность во риска

несбалансированной со ликвидности напрямую ли связана с при недостатком активов без

для полного он и своевременного на выполнения своих что обязательств кредитной тот

организации.

Риск это ликвидности ведет как к потенциально по возможным убыткам но

вследствие неспособности они или невозможности ты кредитной организации из

своевременно и мы без потерь за для себя вы привлечь вспомогательные так финансовые

ресурсы же или реализовать от имеющиеся активы еще для выполнения бы взятых

обязательств уже перед вкладчиками для и кредиторами. вот

Зачастую в кто деятельности кредитной да организации образовываются до

процентные риски, ни по которым ну дать прогноз под и избежать где их довольно сам сложно.

Ответственность раз за мероприятия два по измерению, там анализу и чем управлению ими во

вверено менеджменту со кредитной организации. ли

В научной при литературе по без экономике освещены он разнообразные точки на

зрения касающиеся что понятия процентного тот риска. Одни это ученые определяют как его

как по риск потерь но в результате они изменения процентных ты ставок. Другие из ученые

рассматривают мы процентный риск, за как возможное вы возникновение убытков так в

случае же изменения процентных от ставок по еще финансовым ресурсам. бы

К внешним уже и внутренним для факторам процентного вот риска причисляют: кто

 малоустойчивость рыночного да положения в до части процентного ни

риска;

 законодательное ну регулирование процентного под риска;

 политические где и экономические сам условия;

 соперничество раз на рынке два банковских услуг; там

 микроклимат с чем партнерами и во клиентами;

 события со экономического и ли политического характера при на

международной без арене;

 отсутствие он определенной стратегии на кредитной организации что в

области тот управления процентным это риском;

 ошибки как в управлении по банковскими операциями, но приводящие к они

возникновению рисковых ты позиций (начало из несбалансированности

структуры мы и сроков за погашения активов вы и пассивов, так неправильные

прогнозы же изменения кривой от доходности и еще т.д.); бы

 отсутствие разработанной уже программы по для хеджированию

процентных вот рисков;

 слабое кто планирование и да прогнозирование развития до кредитной

организации; ни

 некомпетентность банковских ну служащих при под проведении

операций. где

Поэтому, процентный сам риск – это раз опасность возможного два возникновения

потерь там из-за чем отрицательного изменения во процентных ставок со на рынке ли

денежных средств, при которое находит без своё внешнее он выражении в на падении

процентной что маржи, сведении тот её к это нулю или как отрицательной величине, по

указывая вместе но с тем они на возможное ты негативное влияние из на рыночную мы

стоимость капитала. за

С переходом вы к рыночной так экономике с же санкциями Запада от к России еще

проблема развития бы и совершенствования уже механизма управления для кредитным

портфелем вот в целях кто минимизации его да рисков и до максимизации прибыли ни от

кредитной ну деятельности банка под приобрели особую где актуальность и сам значимость.

Сегодня раз кредитный портфель два выступает определенным там критерием,

позволяющим чем судить о во качестве кредитной со политики банка ли и прогнозировать

при результат кредитной без деятельности отчетного он периода.

Крупнейшие на банки, а что также дочерние тот компании нерезидентов это в

настоящее как время показывают по достаточно небольшой но прирост кредитного они

портфеля. С ты другой стороны, из существующий уровень мы инфляции и за

конкуренция за вы ресурсы со так стороны потребительских же кредитов не от позволяют

финансовым еще институтам снизить бы ставки по уже вкладам населения. для Для

крупнейших вот российских банков кто основной проблемой да является норматив до

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3141

Смотрите также:









Анализ эффективности инвестиций предприятия на примере ООО «СпецПримСтрой»
Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления