Дипломная работа: Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц: современные способы и технологии
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
62
оце нки кре дитоспособности в полной ме ре соотве тствова ло объёму выда нных
кре дитов. Ка к пока за л прове дённый а на лиз эффе ктивности опе ра ционных
офисов, ре зульта ты которого приве де ны ра не е , за крыва ть офисы не сле дуе т,
в на стояще е вре мя можно огра ничиться корре ктировкой числе нности
пе рсона ла опе ра ционного офиса №6 в соотве тствии с фа ктиче ским объёмом
ра боты. Для этого пре дла га е тся снизить числе нность ра ботников да нного
офиса с 4 че л. до 2 че л., что позволит повысить е го эффе ктивность и получить
не которую экономию, котора я буде т учте на при выполне нии сводной оце нке
экономиче ской эффе ктивности ме роприятий в сле дующе м ра зде ле ра боты.
2. Второе ме роприятие буде т за ключа ться в не котором изме не нии и
дополне нии используе мой се годня ме тодики кре дитного скоринга согла сно
выявле нным ра не е за ме ча ниям. Пре жде все го, не обходимо скорре ктирова ть
скоринговую ка рту за ёмщика , используе мую се годня в ООО «Русфина нс
Ба нк» для получе ния ча стных скоринговых оце нок та к, чтобы новые крите рии
не были избыточными. Нова я оптимизирова нна я скорингова я ка рта
пре дста вле на в та блице 9.
Таблица 9.
Оптимизированная скоринговая карта заёмщика ООО «Русфинанс
Банк»
56
Показатель
Критериальные значения
Частная скоринговая
оценка, баллов
1
2
3
Возраст
20-25 лет
100
25-30 лет
107
30-60 лет
123
Наличие
детей
нет детей
100
1 ребенок
90
2 ребенка
80
3 ребенка
70
более 3 детей
30
Семейное
положение
холост (не замужем)
87
женат (замужем)
115
женат (замужем), но живем раздельно
30
в разводе
70
вдовец (вдова)
65
Продолжение таблицы 9
56
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
63
1
2
3
Сфера
деятельности
государственная или муниципальная
служба
124
коммерческая структура
93
другие сферы деятельности
37
Квалификация
нет квалификации
3
обслуживающий персонал
17
специалист
72
служащий
83
руководитель
122
Стаж работы
до 1 года
6
до 2 лет
28
до 3 дет
51
до 5 лет
62
более 5 лет
89
Наличие
автомобиля и
марка
нет автомобиля
70
отечественная, старая
7
отечественная, новая
53
иномарка, старая
60
иномарка, новая
115
Из пре дста вле нной в та блице 9 систе мы па ра ме тров в пе рвую оче ре дь
был исключён па ра ме тр доходов, поскольку пре дста вляе тся, что да нный
па ра ме тр являе тся ва жне йшим с точки зре ния кре дитоспособности и е го
не обходимо иссле дова ть и кла ссифицирова ть боле е де та льно, а в да нной
ме тодике приме няются только два крите риа льных зна че ния в 25 тыс. руб. и 60
тыс. руб., что пре дста вляются не доста точно эффе ктивным, поскольку в
ре зульта те получа е тся только три инте рва ла доходов за ёмщика , тогда ка к во
многих совре ме нных ме тодика х ре коме ндуе тся использова ть не ме не е
че тырёх-пяти инте рва лов да нного па ра ме тра .
Та кже был исключён крите рий сфе ры де яте льности, поскольку
используе ма я в на стояще е вре мя систе ма крите рие в по да нному па ра ме тру
пре дста вляе тся не сове рше нной, та к ка к она не учитыва е т та кие
спе цифиче ские ка те гории за ёмщиков ка к са моза нятые гра жда не ,
ра бота ющие студе нты и индивидуа льные пре дпринима те ли. Та кже из
систе мы буде т исключён па ра ме тр на личия дома шне го те ле фона , поскольку,
ка к уже ука зыва лось ра не е , в 2020 году да нный па ра ме тр можно призна ть
уста ре вшим ввиду на личия пра ктиче ски у все х за ёмщиков не ста циона рных
мобильных те ле фонов.
64
Са ма систе ма использова ния да нной скоринговой ка рты оста не тся
пре жне й: е сли по ре зульта та м а на лиза скорингова я оце нка буде т ниже
опре де лённого порога в виде че рты отсе че ния, то да нному за ёмщику буде т
отка за но в выда че кре дита . Да нный порог та кже , ка к и се йча с буде т
уста на влива ться спе циа листа ми ООО «Русфина нс Ба нк» опытно-
экспе риме нта льным путе м и дина миче ски ва рьирова ться в за висимости от
те куще й кре дитной ста тистики
57
. Поскольку в 2019 году да нна я че рта
отсе че ния уста на влива ла сь в сре дне м в ра зме ре 645 ба ллов, сле дова те льно, с
учётом исключе ния из скоринговой ка рты трёх па ра ме тров, нова я че рта
отсе че ния соста вит зна че ние 430-450 ба ллов в за висимости от конкре тного
вида кре дитного продукта .
Та кже не обходимо отме тить, что при принятии ре ше ния о
пре доста вле нии кре дита конкре тному физиче скому лицу в иссле дуе мом
филиа ле ООО «Русфина нс Ба нк» сле дуе т учитыва ть не только
ра ссмотре нные ра не е ха ра кте ристики, включа ющие ра зме р е го за ра ботной
пла ты, ста ж е го ра боты, возра ст, но и прочие ха ра кте ристики, в на стояще е
вре мя не доста точно пре дста вле нные в используе мой в на стояще е вре мя
скоринговой систе ме . Гла вным моме нтом для построе ния ка че стве нной
моде ли иссле дова ния кре дитоспособности, приме няе мой для физиче ского
лица , являе тся точна я оце нка е го сфе ры де яте льности, что позволяе т
кла ссифицирова ть поте нциа льных за ёмщиков на отде льные ка те гории. Были
выявле ны крите рии, которые могут приме няться при выда че кре дитов
физиче ским лица м
58
. За е мщик — это принима юща я сторона кре дитных
отноше ний, котора я получа е т в пользова ние сре дства и обязуе тся по
исте че нию опре де ле нного кре дитным договором срока ве рнуть, ча ще все го, с
проце нта ми.
Да нные крите рии, ука за нные в та блице 10 и пре дла га е мые к
57
Дьяков О.А. Особенности применения методов Data Mining в скоринговых решениях для коммерческих
банков / О.А. Дъяков // Научные записки молодых исследователей. – 2017. – №5. – С.12-19.
58
Казакова К.А., Лукьянов А.В. Выявление и анализ количественных и качественных факторов
кредитоспособности заемщиков в условиях высоких банковских рисков / К.А. Казакова, А.В., Лукьянов // Учет,
анализ, аудит. – 2018. – №3. – С.27-33.
65
приме не нию в ООО «Русфина нс Ба нк», были опре де ле ны на основа нии
пра ктиче ских ме тодик российских ба нков и экспе ртных опросов.
Таблица 10.
Предлагаемые категории заемщиков ООО «Русфинанс Банк» и
условия предоставления им кредитов
59
Категории клиентов
Факторы
Особенности определения
величины платежа по кредиту
1
2
3
Работающие
граждане, служащие
государственной и
муниципальной
службы
Размер доходов,
наличие
обеспечения
Платеж по кредиту
устанавливается ниже, чем
разница фактического
среднемесячного размера
на численной заработной платы
за период не менее года и
прожиточного минимума,
необходимо точно оценивать залог
и поручительство
Самозанятые граждане
и индивидуальные
предприниматели
Размер дохода
Платеж по кредиту должен быть не
выше разницы полученных
доходов от предпринимательской
деятельности, подтверждённой
документами и прожиточного
минимума.
Работающие студенты
Размер дохода,
наличие
обеспечения
Платеж по кредиту должен быть не
более разницы стипендиальных
выплат в сумме с размером
заработной платы и прожиточного
минимума, допустимо учитывать
залог и использовать
поручительство.
Владельцы ценных
бумаг, депозитов,
счетов в банках
Размер дохода,
наличии
обеспечения
Платеж по кредиту должен быть
ориентирован на величину
среднеме сячных доходов от
инве стиционных вложе ний за
исключе ние м ве личины
прожиточного минимума.
Приве де нна я в та блице 10 се гме нта ция позволяе т ООО «Русфина нс
Ба нк» приме нять к ра зличным ка те гориям за е мщиков ра зные коэффицие нты,
учитыва я не только зна че ние доходов поте нциа льных за ёмщиков, но та кже и
фа кторы их формирова ния. Сле дуе т отме тить, что кре дитова ние ка ждой из
ука за нных ка те горий за ёмщиков може т вызва ть ра зный кре дитный риск для
59
Заернюк В.М., Анашкина Е.Н. Экономическое обоснование модели взыскания задолженности по кредитам в
розничном банке / В.М. Заернюк, Е.Н. Анашкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2019. – №5.
– С.4-10.
66
да нного ба нковского учре жде ния. На приме р, кре дитова ние индивидуальных
предпринимателей являе тся боле е рискова нным и сложным для ба нка , че м
кре дитова ние клие нта со стабильным доходом . Та кже оче видно, что
кре дитова ние са моза нятых гра жда н та кже боле е рискова нно, че м
кре дитова ние ра бота ющих гра жда н со ста бильным доходом, что особе нно
а ктуа льно в условиях продолжа юще йся не ста бильности в российской
экономике , вызыва юще й спа д пока за те ле й ма лого бизне са . Вме сте с те м, че м
больше ба нк рискуе т, те м больше може т быть ве личина е го дохода , поэтому
да нные кре диты могут быть выда ны только с учётом соотве тствующе й
корре ктировки их ве личины
60
. В соотве тствии с обще й систе мой оце нки
за ёмщиков ООО «Русфина нс Ба нк» пре дла га е тся в ме тодике оце нки
кре дитоспособности использова ть попра вочные коэффицие нты,
пре дста вле нные в та блице 11.
Таблица 11.
Система поправочных коэффициентов для оценки
кредитоспособности различных категорий заёмщиков
61
Среднемесячный
доход
Работающие
граждане,
ГиМУ
ИП
Работающие
студенты
Владельцы
ценных
бумаг,
депозитов,
счетов в
банках
1
2
4
5
6
Менее 10000 руб.
0,30
0,27
0,25
0,30
10001-25000 руб.
0,32
0,29
0,27
0,35
25001-50000 руб.
0,35
0,32
0,30
0,40
50001 – 80000 руб.
0,40
0,37
0,35
0,50
Свыше 80001 руб.
0,45
0,42
0,40
0,60
Ука за нные в та блице 11 попра вочные коэффицие нты будут
приме няться сле дующим обра зом. К приме ру, клие нт име е т сре дне ме сячный
подтве ржде нный доход в ра зме ре 28000 руб. и хоче т взять кре дит на срок 36
ме сяце в. Оце нка за ёмщика согла сно скоринговой ка рте пока за ла зна че ние
выше че рты отсе че ния. Согла сно пре доста вле нным докуме нта м да нный
60
Кроливецкая Л.П., Белоглазова Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка / Л.П.
Кроливецкая, Г.Н. Белогразова. – М.: Юрайт, 2019. – С. 500
61
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/707