Дипломная работа: Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц: современные способы и технологии
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
41
Закрытая часть. Содержит информацию о том, какие финансовые
организации дали кредит, который запрашивает информацию, кто дал в долг.
Информацию о месте, где описывается, куда обратился гражданин и по
каким причинам, но отказался выдать кредит.
Запросить информацию имеет право сам должник, каждый
индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо, имеющие
письменное согласие. Если согласия заемщика, нет, запрос можно отправлять
только на следующие организации и частных лиц:
- Банк России;
- судебным приставам;
- представителей научно-исследовательских институтов;
- нотариусы, работающие в вопросах наследства;
- финансовое управление, которые имеют дело с личного банкротства.
В других случаях, без запроса, чтобы получить заявления будет отказано.
Обновление осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения
информации для действий, которые должны быть отражены в документах:
изменение персональных данных, осуществления оплаты, изменение условий
договора и другие. Отсчет времени начинается заново в каждый момент, чтобы
сделать в документ новой кредитной информации, независимо от того, на
сколько лет после последнего изменения произошло следующее.
Есть два источника обновления информации:
кредитных учреждений, где требуются сведения о заемщике и
действия;
сам заявитель, который имеет право оспорить неверную информацию о
себе, если это содержится в Китае.
В последнем случае, гражданин должен по собственной инициативе
общаться с кредитором или специалистами бюро на полное или частичное
оспаривание кредитной истории. Независимо от того, в какое время
обнаружена ошибка, исправить ее лучше сразу, чтобы избежать дальнейших
трудностей.
42
В основе деятельности многих бюро кредитных историй, это сборник из
банков:
- члены бюро информации о неплатежах по кредитам. Предоставление
положительной информации осуществляется по запросу банка. Тем не менее,
негативная информация является неполной, а также надежных и
дисциплинированных заемщиков банков всегда больше, чем нарушителей.
Кроме этого, в случае, если кто-то заемщик всегда выполнял свои
кредитные обязательства и погашал кредит своевременно, это не значит, что
будет выполнять свои кредитные обязательства и в следующий раз. В
настоящее время, все создано БКИ нуждаются в современной методологии
оценки кредитных рисков, так как необходимой информации никогда не бывает
достаточно для надежной оценки кредитоспособности заемщика. Есть и другая
трудность, с которой сталкивается БКИ помимо отсутствия информации о его,
клиента, программного обеспечения, достоверности данных о заемщике. После
аккумулировании в БКИ достаточной информации о заемщиках, вы можете
назначить свои баллы.
Информация из БКИ не только помогает "отсеять" неблагонадежных
заемщиков, но и снижает затраты на поиск банков информацию, которая вам
нужна. В результате, снижается и стоимость кредитов.
Только в США работают около 3 тысяч бюро кредитных историй.
Ассоциация "Роберт Моррис" каждый год готовит отчет о заемщиках на
основании информации, которую предоставляют сотрудники кредитных
отделов, которые работают в банках-членах ассоциации.
В заключение, можно отметить, что в отечественной практике анализ
кредитоспособности меньшее внимание уделяется на качество с
характеристиками должника и развитие методов, которые позволяют перевод
производятся качественные характеристики в количественные оценки.
Методики, применяемые банками России в отношении физических лиц, на
основе мониторинга уровня дохода.
43
Мы не можем игнорировать еще один важный недостаток. Российские
банки менее "чувствительны" к уровню прозрачности доходов заемщика. При
рассмотрении кредитных заявок могут быть приняты во внимание, и каких-
либо доходов должника, что в значительной степени повышает кредитный риск
банка.
2.2. Технология анализа и оценки кредитоспособности на примере ПАО
«Сбербанка»
Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». В настоящее
время ПАО «Сбербанк» является лидером по розничному кредитованию.
Ключевые факты марта:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 62,1 млрд руб.
- Банк выдал рекордный для марта объем кредитов: частным клиентам –
315 млрд руб., корпоративным клиентам – 1,15 трлн руб.
- Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 5,4% в
номинальном выражении и на 0,4% без учета валютной переоценки, розничный
кредитный портфель при этом вырос на 1,1%.
- Средства клиентов выросли на 0,6% без учета валютной переоценки,
показав рост в реальном выражении как для корпоративных клиентов, так и для
розничных клиентов.
Чистый процентный доход вырос на 11,0% относительно 1 квартала 2019
года и составил 331,7 млрд руб. Рост показателя связан с наращиванием
розничного кредитного портфеля и постепенным снижением стоимости
ресурсов.
Чистый комиссионный доход вырос на 20,3% и составил 119,0 млрд руб.
Основными драйверами роста остаются транзакции по банковским картам и
расчетные операции для корпоративных клиентов. Дополнительную поддержку
росту комиссионных доходов оказал кратковременный повышенный торговый
оборот по картам банка в середине отчетного месяца.
Операционные расходы выросли на 3,7%, показав замедление в марте
относительно предыдущего периода, что было связано с введением режима
44
нерабочих дней и замедлением деловой активности в конце месяца. Отношение
расходов к доходам по итогам 1 квартала 2020 года составило 23,1% против
31,5% годом ранее.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых
по справедливой стоимости, в марте составили 109,4 млрд руб. Существенное
влияние на расходы по резервам оказало резкое ослабление рубля по
отношению к основным валютам (на 16% к доллару США и евро за месяц),
которое привело к досозданию резервов по валютным кредитам в размере более
60 млрд руб. без ухудшения качества по ним. Это компенсируется
соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не
влияет на финансовый результат банка. За 1 квартал 2020 года расходы на риск
составили 178,8 млрд руб. против 21,5 млрд руб. годом ранее. На 1 апреля 2020
года объем сформированных резервов превышает просроченную
задолженность в 2,9 раза. Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на
3,4% и составила 270,0 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 0,2% до 218,7
млрд руб. Активы в марте выросли на 5,8% до 29,7 трлн руб. Более половины
прироста обусловлено положительной переоценкой валютных статей. Без учета
валютной переоценки рост активов за месяц составил 2,2%. Корпоративным
клиентам выдан рекордный для марта объем кредитов – 1,15 трлн руб. Всего за
квартал выдано 3,2 трлн руб., что на 31% больше, чем год назад. Остаток
портфеля за месяц вырос на 0,4% без учета валютной переоценки и составил
около 14,4 трлн руб. Весь рост обеспечен кредитованием в рублях.
Объем выданных розничных кредитов также стал максимальным для
марта – 315 млрд руб. С начала года выдано более 850 млрд руб. – на 20%
больше, чем год назад. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,1% и составил
около 7,5 трлн руб.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле
изменился незначительно и составил 2,24%.
Портфель ценных бумаг увеличился за месяц на 7,4% до 3,5 трлн руб. в
основном за счет приобретения ОФЗ, еврооблигаций РФ и корпоративных
45
облигаций. На рост портфеля повлияла также переоценка облигаций,
номинированных в иностранной валюте.
Средства клиентов в марте показали положительную динамику, в том
числе за счет более ранней выплаты заработной платы большинством компаний
из-за объявления нерабочей недели с 29 марта по 5 апреля. Так, совокупный
рост средств клиентов составил 4,7%: средства юридических лиц выросли на
7,9%, средства физических лиц – на 3,1%, а без учета валютной переоценки на
0,7% и 0,5% соответственно.
В марте базовый и основной капиталы увеличились на 21% или 686 млрд
руб. за счет включения чистой прибыли за 2-4 кварталы 2019 года в их расчет
по итогам завершения годового аудита.
Общий капитал в марте увеличился на 7 млрд руб. за счет заработанной
прибыли. Негативное влияние на динамику общего капитала оказала
отрицательная переоценка ценных бумаг в размере 45 млрд руб. и снижение
учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных
Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
Таблица 4
Итоги деятельности ПАО «Сбербанк России» за 1 квартал 2020 года
Капитал, млрд руб.
1
апр'20*
1 мар’20
1
апр'20*/
1 мар’20
1
янв’20
1
апр'20*/
1 янв’20
Базовый
3 991
3 305
20,8%
3 300
20,9%
Основной
3 991
3 305
20,8%
3 300
20,9%
Общий
4 528
4 521
0,2%
4 568
-0,9%
Достаточность капитала, %
Базового Н1.1, мин. 4,5%
12,36%
10,41%
1,95 п.п.
10.51%
1,85 п.п.
Основного Н1.2, мин. 6,0%
12,36%
10,41%
1,95 п.п.
10.51%
1,85 п.п.
Общего Н1.0, мин. 8,0%
13,99%
14,21%
-0,22 п.п.
14.52%
-0,53 п.п.
Активы с учетом риска, млрд руб.
32 369
31 807
1,8%
31 470
2,9%
Активы, взвешенные с учетом риска, в марте увеличились на 0,6 трлн
руб., что обусловлено ростом кредитного портфеля, в основном за счет
валютной переоценки, и ежегодным пересчетом операционного риска по
данным за 2019 год. В то же время значительное снижение активов,
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/177