Материал: Анализ кредитной деятельности банка (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
80
основным достоинством этих систем является снижение риска- невозвра-та-
кредита-, быстрота- и объективность в принятии решений и потенциа-льна-я
возможность эффективного упра-вления кредитным портфелем,
обеспечивающего оптимиза-цию соотношения между доходностью
кредитных опера-ций и уровнем риска-.
В России скоринговые системы на-ча-ли внедряться в пра-ктику оценки
кредитных рейтингов сра-внительно неда-вно, причем впервые подобные
системы были внедрены в России стра-ховой компа-нией РОСНО, котора-я,
используя скоринг, предоста-вляет ба-нка-м доступ к результа-та-м оценки
кредитного рейтинга- потенциа-льных за-емщиков и стра-хует, с учетом
результа-тов оценок скоринговой системы, одобренные кредиты.
3. Реа-льное движение вперед в обла-сти повышения эффективности
упра-вления кредитными риска-ми в ПА-О «Сберба-нк» может быть достигнуто
на- пути созда-ния иннова-ционных систем «ба-нк-за-емщик» (по а-на-логии с
система-ми «ба-нк-клиент»), обеспечива-ющих в реа-льном ма-сшта-бе времени
контроль за- кредитоспособностью за-емщика-. Применение та-ких систем
должно позволить ба-нку в дина-мике отслежива-ть изменение пока-за-телей,
определяющих кредитоспособность за-емщика-, и опера-тивно принима-ть
обоснова-нное решение о возможности предоста-вления ему очередного
кредита- и условиях кредитова-ния. Эти особенности иннова-ционных систем
«ба-нк – за-емщик» должны, в ча-стности, обеспечить ба-нку:
- снижение за-тра-т при принятии решений по кредитным линиям;
- возможность выра-ботки рекоменда-ций по па-ра-метра-м кредитова-ния
а-деква-тным текущему состоянию клиента-;
- возможность выра-ботки рекоменда-ций по дополнительным
финансовым услуга-м, а-ктуа-льным на- да-нный момент для клиента-
(например, хеджирова-ние рыночных рисков, формирова-ниеи упра-вление
инвестиционным портфелем и др.).
Из изложенного следует, что, на-ряду со снижением трудоемкости и
81
сокра-щением сроков ра-ссмотрения кредитной за-явки, созда-ние и применение
иннова-ционных систем контроля кредитоспособности за-емщика- в реа-льном
ма-сшта-бе времени должно позволить ба-нку существенно снизить свои
кредитные риски.
Для за- емщика- применение систем ба-нк–за-емщик, в ча-стности, должно
позволить:
- своевременно получа-ть информа-цию о недопустимости снижения
конкретных фина-нсовых пока-за-телей;
- получа-ть рекоменда-ции по путям улучшения пока-за-телей
финансово– хозяйственной деятельности, включа-я рекоменда-ции по
управлению риска-ми.
Кроме отмеченных достоинств, та-кие системы ха-ра-ктеризуются:
- использова-нием прозра-чных фина-нсово–ориентирова-нных
алгоритмов функционирова-ния системы;
- возможностью созда-ния отра-слевых ша-блонов на-стройки систем для
компа-ний – за-емщиков конкретной отра-сли.
4. Ва-жным элементом снижения кредитных рисков является созда-ние
и внедрение в пра-ктику трена- жеров, обеспечива-ющих созда-ние виртуа-льной
среды достоверно имитирующей реа-льную фина-нсово-экономическую
деятельность предприятий–за-емщиков, ба-нка- и их вза-имодействие.
Применение та-ких трена-жеров должно способствова-ть повышению
профессиона-лизма- ба-нковских ра-ботников, уча-ствующих в выра-ботке
решения о предоста-влении кредита- и его возможных условиях.
Одним из ключевых элементов использова-ния этих трена-жеров может
ста-ть реа-лиза-ция деловых игр, предусма-трива-ющих выполнение шта-тных
функций, связа-нных с привлечением за-емных средств, кредитова-нием,
выпуском облига-ционных за-ймов, векселей, предоста-влением ба-нковских
гара-нтий и т. п. Кроме того, на- та-ких трена-жера-х могут моделирова-ться
нешта-тные, кризисные ситуа-ции, в ча-стности ситуа-ции, связа-нные с ра-ботой
82
ба-нка- в условиях внешнего ба-нковского или экономического кризиса-, что
позволит сотрудника-м ба-нков, прошедших обучение на- подобном трена-жере,
за-ра-нее профессиона- льно подготовиться к действиям в кризисных ситуациях.
Применение трена-жеров позволит снизить ка-к кредитный риск,
характеризующийся неопределенностью в отношении возможности или
намерения за-емщика- выпла-тить кредитору причита-ющуюся ему сумму, та-к и
связа-нный с кредитным риском ра-счетный риск, предста-вляющий собой риск
того, что ожида-емые выпла-ты по обяза-тельства-м не будут произведены в
уста-новленные сроки. Кроме того, бла-года-ря повышению уровня
профессиона-льной подготовки персона-ла-, применение трена-жеров позволит
предупредить реа-лиза-цию опера-ционных рисков, предста-вляющих собой
риски возникновения убытков в результа- те неверного построения бизнес–
процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля.
психологических сбоев, неса-нкционирова-нных действий персона-ла- или
внешнего воздействия.
Та-ким обра-зом, выше предложенные мероприятия позволят снизить
недоста-тки в системе упра-вления кредитными риска-ми в ПА-О «Сберба-нк».
3.2.Мероприятия по снижению кредитных рисков в ПА-О «Сберба-нк»
путем применения на-иболее эффективных инструментов упра-вления
проблемных ссуд
Портфель проблемной ссудной за-долженности является одной из
составляющих кредитного портфеля в ПА-О «Сберба-нк» и предста-вляет
собой совокупность всех проблемных кредитов ба-нка-. И увеличение числа-
проблемных ссуд способствует ухудшению ка-чества- кредитного портфеля,
возникновению дополнительных за-тра-т и снижению прибыли. В этой связи
на-ми предла-га-ется в ПА-О «Сберба-нк» орга-низова-ть ра-боту по упра-влению с
проблемными а-ктива-ми с использова-ние на-иболее эффективных
инструментов.
83
На-ми предла-га-ется выделить следующие основные за-да-чи
поставленные перед ПА-О «Сберба-нк» в системе упра-вления проблемными
актива-ми:
- идентифика-ция источников возникновения проблемной
задолженности ка-к в существующих, та-к и внедряемых ба-нком новых
кредитных продукта-х;
- выявление и регулирова-ние концентра-ции вероятности
возникновения проблемных кредитов в ра-зрезе на-пра-влений кредитова-ния;
- количественна-я оценка- уровня проблемности кредитного портфеля,
ана-лиз и контроль за- его влиянием на- фина-нсовую устойчивость ба-нка- и
результа-ты его деятельности;
- выбор источников покрытия проблемных кредитов и оценка- их
достаточности;
- ра-зра-ботка-, реа-лиза-ция и оценка- эффективности методов
нейтрализации или снижения уровня проблемной за-долженности;
- мониторинг и контроль за- долей проблемных кредитов.
Выделение этих за-да-ч предла-га-ется ра-зделить упра-вление
проблемными а-ктива-ми на- два- основных эта-па- (рис. 3.1).
Рисунок 3.1. Предла-га-емые эта-пы упра-вления кредитными
рисками [18. C. 103]
1. Цель мониторинга- будет состоять в выявлении призна-ков
проблемности у а-ктивов до возникновения просроченной за-долженности.
Результа-т – своевременное прекра-щение кредитова-ния отдельных
заемщиков, корректировка- кредитной политики. Особое внима-ние при
монитеоринге кредитных рисков предла-га-ется уделять:
I Эта-п:
Мониторинг кредитных рисков
I Эта-п:
Возвра- т просроченной за-долженности
ра-бота- по выявлению призна- ков проблемности у а-
ктивов до возникновения просроченной за-долженности
ра-бота- с проблемными а-ктива-ми после возникновения
просроченной за-долженности
84
- мониторингу исполнения кредитных обяза-тельств по пла-тежной
сделке, опера-ций по ба-нковскому счету клиента-;
- мониторингу фина-нсового состояния, обеспечения и целевого
использова-ния кредита-.
На- да-нном эта- пе предла-га-ется за-действова-ть все основные отдела-
банка- ПА-О «Сберба-нк»: бизнес- и риск-подра-зделения, за-логовые,
юридческие службы, депа-рта-мент безопа-сносит и др. Подра-зделения ба-нка-
на- да-нном эта-пе должны будут выявлять сделки с предпосылка-ми
проблемности, после чего проводить а-на-лиз возможного ра-звития ситуа- ции и
выбира-ть стра-тегии упра-вления кредитом с призна-ком проблемности. В
случа-е если предпосылки проблемности оста-нутся, предла-га-ется
предпринять мероприятия по улучшению ка-чества- за-долженности.
Выявление проблемных кредитов предла-га-ется осуществлять тремя
путями:
1) в ходе повседневной ра-боты кредитного менеджера-;
2) в процессе ревизии кредита-;
3) в ходе внешней проверки за-емщика-.
Второй и третий пути, безусловно, да-ют достоверный результа-т.
Пра-ктически решение проблемы упра-вления просроченной
задолженности за-висит от двух условий:
- во-первых, содержит ли кредитный договор положения, да-ющие
банку пра-во проверять фина-нсовое положение за-емщика-, а- та-кже имеется ли
возможность прекра-тить действие кредитного договора- и обра-тить
взыскание на- за-лог при на- личии обоснова-нных подозрений о
неплатежеспособности за- емщика-;
- во-вторых, ка-кими полномочиями на-деле кредитный специа-лист
банка-, под постоянным контролем которого должен на-ходится выда-нный
кредит.
При проявлении призна-ков проблемной за-долженности (ра-дика-льные
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3568
Смотрите также:
| 2014 biblioonline ru |