Дипломная работа: Анализ ликвидности и платежеспособности банка ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
36
предназначены для своевременного погашения обязательств и
предоставления кредитов, а на макроуровне – для организации денежного и
оперативного перераспределения свободных денежных средств между
субъектами хозяйствования.
На микроуровне это можно охарактеризовать как единство
платежеспособности, надежности и финансовой стабильности, а на
макроуровне ликвидность кредитной системы является такой организацией,
при которой обеспечена достаточная экономия в экономике и бесперебойная
работа платежных систем, а также как технических, так и экономических (из-
за своевременной реакции на трудности в платежеспособности отдельных
кредитных институтов).
В качестве концепции качественной и количественной безопасности
следует измерять ликвидность кредитный института, т. е. должен быть
показатель или система показателей, которые могут сравниться с
ликвидностью кредитного института разных игроков.
В современной кредитной практике вопрос количественного
определения ликвидности крайне актуален, но решение проблемы измерения
ликвидности кредитной системы страны или международного кредитного
сообщества кажется трудным по двум причинам. Во-первых, необходимо
управлять макроэкономическими показателями и, следовательно, иметь
возможность анализировать данные соответствующего уровня (широкий
спектр абсолютных и относительных показателей, характеризующих
различные аспекты деятельности кредитной системы Таджикистана
международного кредитного сообщества). Во-вторых, методика измерения
ликвидности этих тем в Отечественной экономической литературе не
обсуждалась.
Поскольку ликвидность кредитного института представляет собой
сложную концепцию, оценить ее с помощью одного индикатора невозможно,
для этого необходимо использовать систему показателей, каждая из которых
отражает отдельный момент для обеспечения ликвидности кредитный
37
института. Все эти показатели можно разделить на группы по экономической
однородности, например, следующие:
- Индикаторы собственных средств;
- Показатели соотношения активных и пассивных операций по
содержанию и срокам их реализации;
- Показатели качества активов, уровня риска отдельных активных
операций;
- показатели, характеризующие привлеченные средства (степень
диверсификации депозитных операций, объем и качество привлеченных
средств);
- финансовая устойчивость.
1.2.Управление ликвидностью и платежеспособностью
коммерческого банка
Риск-это платежеспособность кредитный института, при которой
способность кредитный института в срок и в полном объеме реагировать на
свои обязательства. Ликвидность кредитного института лежит в основе
платежеспособности. Однако платежеспособность кредитного института
зависит не только от ликвидности кредитного счета, но и от ряда других
факторов, которые могут быть отнесены к нему:
а) политическая и экономическая ситуация в государстве;
Б) состояние денежного рынка;
В) возможность рефинансирования в Нац. Банке;
Г) развитие рынка ценных бумаг;
Д) наличие и совершенство кредитного института и залогового права;
Д) безопасность кредитного капитала;
f) надежность клиентов и кредитных -партнеров;
ч) уровень управления в кредитном институте;
и) специализация и разнообразие услуг кредитной организации.
38
Как известно, на протяжении многих лет радикальной экономической
реформы система кредитных институтов Кыргызстана прошла большой путь
в ее развитии и развитии. Деятельность кредитных институтов проводилась и
будет проводиться в крайне сложных политических и экономических
условиях, связанных с объединения административно-командной системы,
которая сопровождается разрывом прежних внутренних и внешних
экономических связей, развал производства, комплексное инфляция, рост
неплатежей, затрудняют конкуренции на финансовых рынках.
В ходе осложнения ситуации в экономике, роста кризисных явлений в
финансово – кредитном секторе, соответственно, возрастает сложность и
важность управления бизнес-кредитный институтом, от российских
кредитных институтов требуется больше профессионализма. Это, в свою
очередь, поставило на первый план необходимость постоянного
совершенствования всей информационной системы, методического,
организационного, материального и технического обеспечения всех
операций, осуществляемых кредитный институтом. Особое значение имеет
соответствующий уровень квалификации кредитного института персонала.
И, конечно, необходимо управлять ликвидностью кредитного института,
доходностью его сделок и всеми видами рисков, возникающих при работе на
соответствующих финансовых рынках; речь идет о кредитном риске, риск
ликвидности, риске процентов, риск текущих расходов, валютном риске,
риск кредитного института, риск ценных бумаг, которые находятся в
портфеле кредитного института и других кредитных институтов.
Традиционно многие экономисты связали кейнсианскую экономическую
теорию с точки зрения того, что фискальная налоговая политика играет
важную роль в макроэкономической стабилизации. Причиной этого является
запись и утверждение самого Кейнса Дж. М.
Во время Великой депрессии Кейнс Дж. М считал, что экономика была в
ловушке ликвидности. Падение ликвидности-это ситуация в экономике, в
которой процентные ставки настолько низки, что почти каждый человек
39
ожидает, что они вырастут в ближайшем будущем. Чтобы избежать потери
облигаций, почти все физические лица в бизнесе предпочитают сохранить
свои сбережения как деньги.
Поймали в традиционной кейнсианской модели ликвидности
соответствует горизонтальный раздел графика спроса на деньги или
горизонтальный раздел графика LM. Таким образом, ликвидность экономики
находится в ловушке в положении, в котором кривая LM является
чрезвычайно плоским. Денежно-кредитная политика в данном случае
практически полностью теряет свою эффективность как инструмент влияния
на реальный доход. Рост номинальной денежной массы не может
значительно увеличить объем производства или снизить процентную ставку.
Экономика "в ловушке" в ситуации, когда уровень ликвидности очень высок.
Однако налоговые инструменты, такие как увеличение государственных
расходов или снижение налогов, сдвигают IS-график вправо и под
горизонтальным LM-графиком, относительно сильное влияние на реальный
доход от равновесия.
Джоуль Кейнс много размышлял о том, существует ли ловушка
ликвидности только в теории или может ли она возникнуть в реальном мире.
Многие сторонники Кейнс полагали, что великая депрессия сама может быть
примером ловушки ликвидности. Они утверждали, что экспансивная
бюджетная налоговая политика во время Великой депрессии может
предотвратить глубокое снижение. Хотя сам Кейнс не утверждал, что
экономика была ликвидирована во время Великой депрессии (на самом деле,
в "общей теории" (GeneralTheory), он отметил, что он не знал пример
ликвидности ловушки), он был непоколебимым сторонником регулирования
путем изменения государственных расходов. В 1930 году он сказал :" если
мы будем сидеть сложа руки через шесть месяцев или через год, возможно,
достигнем миллиона безработных. Поэтому я считаю, что нужно
попробовать радикальную политику, даже если это связано с риском".
40
Как мы знаем, великая депрессия закончилась, и доля государства в
общих расходах после 1930 года значительно возросла. Однако среди
экономистов до сих пор есть разногласия по поводу того, была ли
ликвидность в ловушке экономики 1930-х годов. Об этом многие ученые
утверждают, что история США не является примером ловушки ликвидности,
по крайней мере, в XX веке.
Анализ реальных данных о денежной массе и долгосрочных процентных
ставках в 1929-1941 годах также приводит к выводу, что ликвидность в США
не была ловушкой ликвидности во время Великой депрессии. Простое
исследование или графическое изображение этих данных показывает
обратную зависимость от переменных; кривая их зависимости не
параллельна оси абсцисс, а уменьшает весь диапазон определения функции.
(84, с. 550)
X. В.Пайфер решил более тщательно изучить гипотезу о падении
ликвидности. Он использовал нелинейный метод количественной оценки,
предполагая, что спрос на деньги является бесконечным, когда процентная
ставка минимизируется. Он отметил, что минимальная процентная ставка,
генерирующая спрос на деньги, стремящиеся к бесконечности, почти
полностью равна нулю, что ставит под сомнение существование ловушки
ликвидности при положительной стоимости процентной ставки.
Все эти вопросы органично взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный
риск может стать причиной риска ликвидности и кредитного института, а
также риска непринятия запланированных поступлений и, соответственно,
неспособности кредитный института нести административные и
экономические расходы. Процентный риск является независимым в своём
роде, так как он является конъюнктурой на кредитном рынке и действует как
внешний фактор, который не зависит от кредитный института. Однако он
может ужесточить кредитный риск и всю цепочку рисков, если кредитный
институт не приспособится к изменениям рыночной ставки.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3651

Смотрите также:

_1966(~1
_files_materials_5053_prog.ntr
_Антонян Ю.М., Сексуальные преступления. Чикатило и другие
_РГР № 1 (2)
- Габариты и масса 27
!Фармакология препаратов для терапии заболеваний дыхательных путей
'Исламское государство': причины возникновения, тенденции развития, технологии противостояния