В рамках построения и тестирования заявленной модели следует выбрать и мотивированно объяснить инструментальные переменные.
Поскольку потенциальных «окон» проникновения злоумышленников в круг банковского обслуживания множество, решено объединить источники в несколько форпостов:
Оценка потенциального комплаенс-риска посредством мониторинга и анализа базы данных ФССП РФ;
Оценка потенциального комплаенс-риска посредством мониторинга и анализа баз данных ВС, ВАС и судов общей юрисдикции;
Оценка потенциального комплаенс-риска посредством мониторинга и анализа базы данных сайта ФНС на наличие действующий приостановлений в структуре собственности всех активов бенефициарного владельца;
Обзор доступных интернет-ресурсов на предмет наличия позитивной или негативной информации о потенциальном бенефициарном владельце (репутация);
Поиск и анализ наличия специальных кодов в базе ЦБ РФ и Росфинмониторинга;
Формирование заключительного решения о возможности принятия клиента на обслуживания в области РКО по результатам проведения устного собеседования (интервью).
Каждая из представленных составляющих риск - взвешенной комплаенс-модели банковского бизнеса в области РКО (открытие расчетных счетов и обслуживание платежей) представляет собой отдельный источник риска для банка. Однако все отом вместе при должной осмотрительности уполномоченных сотрудников банка, в должной мере владеющих практикой применения законодательства в области ПОД/ФТ, позволяют первой линии защиты банка выдерживать мощное сопротивление мошенническим натискам. Использование одновременно всех 6 компонентов риск-ориентированного подхода в области комплаенс - верификации потенциального клиента значительно снижает реально прогнозируемый риск проникновения «стоп-клиентов» в зону обслуживания банка. Таким образом, мы предполагаем использовать в рамках построения модели и тестирования все 6 компонентов одновременно, однако, присвоив им разные доли влияния путем определения экспертных весов.
2.1 Оформление модели. Анализ составляющих
Заявленная модель будет представлять собой эконометрический метод анализирования инструментальных переменных, который мы далее разложим на составляющие и представим в форме блок-схем.
Схема 1. Составляющие модели коэффициента решения (построена автором)
Представленная блок-схема отражает единое влияние каждой переменной на решение по заявке клиента на открытие счета в банке.
В то же время путем заполнения опросного листа внутри каждой инструментальной переменной и формируется аналитический балл, после включаемый в формулу.
Разложим каждую переменную и покажем, на какие именно вопросы следует ответить уполномоченному сотруднику банка в ходе предварительного скоринга по заявке клиента в рамках опросного листа.
Схема 2. Вопросы опросной анкеты в части раздела ФССП РФ (построена автором)
Схема 3. опросной в раздела ВАС, общей (построена
Схема 4. Вопросы опросной анкеты в части раздела ФНС РФ (построена автором)
Схема 5. Вопросы опросной анкеты в части раздела открытых источников (репутации) (построена автором)
6. Вопросы анкеты части ЦБ и (построена
Схема 7. Вопросы опросной анкеты в части раздела очного интервью (построена автором)
При этом следует заметить, что у каждой составляющей инструментальной переменной есть также свой аналитический балл, эндогенно заданный управлением комплайнс-администрирования анализируемого банка. Покажем их.
ФССП РФ:
Таблица 6 Факторы и аналитические баллы по разделу ФССП РФ (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеются текущие исполнительные производства (листы) |
0 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеются архивные исполнительные производства (листы) |
1 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) отсутствуют текущие/архивные исполнительные производства (листы) |
1,5 |
ВС, ВАС, суды общей юрисдикции:
Таблица 7 Факторы и аналитические баллы по разделу ВС, ВАС, суды общей юрисдикции (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеются текущие иски (на любой стадии судопроизводства) |
0 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеются архивные иски |
1 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) отсутствуют текущие (на любой стадии судопроизводства)/архивные иски |
2 |
ФНС РФ:
Таблица 8 Факторы и аналитические баллы по разделу ФНС РФ (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) отсутствуют текущие приостановления к р/с |
0 |
|
|
В отношении аффилированных с клиентом лиц, прямых/косвенных бенефициаров имеются текущие приостановления к р/с |
0,5 |
|
|
В отношении р/с клиента имеются текущие приостановления |
1 |
Обзор открытых источников (репутация)
Таблица 9 Факторы и аналитические баллы по разделу открытых источников (репутации) (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется |
0 |
|
|
подтвержденная негативная информация |
||
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется неподтвержденная (или несущественная) негативная информация |
1 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) отсутствует негативная (подтвержденная/неподтвержденная (или несущественная)) информация |
2 |
Таблица 10 ЦБ РФ и Росфинмониторинг: Факторы и аналитические баллы по разделу ЦБ РФ и Росфинмониторинга (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется подтвержденная негативная информация, выраженная формальными кодами отказов от заключения договора банковского счета |
0 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется подтвержденная негативная информация, выраженная формальными кодами отказов в проведении операций в рамках договора банковского счета |
1 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется подтвержденная негативная информация, выраженная формальными кодами непредставления запрошенной службами банка информации в рамках работы договора банковского счета |
2 |
|
|
В отношении клиента ((аффилированных лиц), прямых/косвенных бенефициаров) имеется подтвержденная негативная информация, выраженная формальными кодами расторжения договоров банковского счета |
3 |
Очное интервью:
Таблица 11 Факторы и аналитические баллы по разделу очного интервью (составлена автором)
|
Фактор |
Аналитический балл |
|
|
Клиент производит негативное впечатление. Не смог уверенно ответить ни на один вопрос, стабильно задумывался при ответе на простые вопросы. Клиент не понимает свой текущий /потенциальный бизнес, с трудом рисует перспективы работы на ближайший год. При любом возрасте бизнеса у клиента возникают трудности в описании бизнес-модели/бизнес-плана и будущих перспектив. Проявляет высокую заинтересованность в открытии счета, задавая прямые/наводящие вопросы о внутрибанковских процедурах. Информация, собранная сотрудником Банка до встречи, полностью/частично сокрыта клиентом, а прямой вопрос сотрудника Банка о найденной информации приводит клиента в замешательство, после которого клиент подтверждает/опровергает информацию. Обнаружена существенная негативная информация, которая клиентом полностью или в большей степени не подтверждена. Клиент пришел на встречу в сопровождении, которое активно участвует в собеседовании, или клиент совершает звонки для уточнения ответов на простые вопросы. При этом клиент выражает явно желание закрыть имеющийся счет в другом банке, поскольку тарифы на снятие наличных/перевод на карты физ. лиц или ИП слишком высокие. А если счет был закрыт ранее, то клиент объясняет это высокими тарифами на снятие наличных или заградительными процедурами бывшего банка. Из беседы с клиентом можно полагать, что счет открывается преимущественно для снятия/вывода наличных или транзита средств. Решение об открытии счета вызывает большие сомнения. |
0 |
|
|
Клиент производит более-менее благоприятное впечатление, уверенно или относительно свободно отвечает на вопросы, в целом понимает свой текущий или потенциальный бизнес, непринужденно повествует о нем, проявляет небезразличное желание открыть счет. Если юр. лицо/ИП новое (до 3 мес.), клиент убедительно и уверенно рассказывает о бизнес -планах, потенциальных контрагентах. Если юр. лицо/ИП действующее, клиент уверенно рассказывает о том, как организован бизнес и в состоянии построить планы та долгосрочную перспективу. Информация, собранная сотрудником Банка до встречи, подтверждена клиентом, а комментарии клиента вызывают доверие. При этом несущественная негативная информация, собранная сотрудником Банка до встречи, клиентом подтверждена и не требует дополнительной проверки, а комментарии клиента исчерпывающи и убедительны. Клиент пришел на встречу без сопровождения. А если сопровождения присутствует, то оно оправдано (клиент-инвалид, плохо видящий, в преклонном возрасте). Клиент не совершает звонков для получения ответов на простые вопросы. Решение открыть счет вызывает некоторые сомнения. При этом если клиент имеет на момент собеседования /имел ранее счет в других банках, то он в состоянии привести убедительные аргументы касательно решения закрыть текущий счет или по какой причине был закрыт счет ранее (в пояснениях клиента отсутствуют намеки на обналичивание или транзит денег). |
3 |
|
|
Клиент производит благоприятное впечатление, уверенно отвечает на вопросы, понимает свой бизнес и свободно повествует о нем, проявляет небезразличное желание открыть счет. Если юр. лицо/ИП новое (до 3 мес.), клиент |
5 |
Однако влияние каждой переменной не одинаково.
Далее построим модель и присвоим экспертным методом должные веса (рекомендованные управлением комплайнс-администирирования банка) в составе общей формулы,.
ОА (1) =(ФССПРФ*0,05)+(Судебная переменная *0,1) + (ФНСРФ * 0,1) + (Репутация * 0,2) + (ЦБ РФ и Росфинмониторинг * 0,2) + (Очное интервью * 0,35),
где ОЛ - принятие решения по заявке клиента на открытие банковского счета.
Таким образом, чем больше полученное значение переступит за пределы по итогам заполнения скорингового опросника, тем выше вероятность открытия счета данному клиенту.
По итогам заполнения опросного листа и очного интервью у уполномоченного сотрудника банка формируется консолидированный балл, интерпретация которого выглядит следующим образом.
Таблица 12 Возможные диапазоны значений скорингового балла опросного листа (составлена автором)
|
Диапазоны значений: |
Пояснение |
|
|
от 2,1 и выше |
Деловая репутация клиента не вызывает сомнений. Счет открыть |
|
|
от 1,1 до 2 |
Деловая репутация клиента вызывает некоторые сомнения, но очное собеседование нивелировало риски. Счет открыть, требуется контроль. |
|
|
от 0,6 до 1 |
Деловая репутация клиента вызывает большие сомнения, а сотрудничество Банка с клиентом может иметь высокие риски. Решение об открытии счета на усмотрение сотрудника Банка. Счет открывать не рекомендуется. |
|
|
от 0 до 0,5 |
Деловая репутация клиента негативна, сотрудничество с Банком несет высокие риски. Запрет на открытие счета. |
Примечание: Консолидированный балл не отменяет наличия собственного экспертного суждения сотрудника банка, принимающего решение об открытии счета, и может быть скорректирован как в большую, так и меньшую сторону путем внесения собственных комментариев с описанием фактора и оснований в соответствующий или новый раздел скоринга.
2.3 Отбор целевых секторов реальной экономики для тестирования предлагаемой модели. Выбор и краткая характеристика предприятий-объектов тестирования
Как уже говорилось ранее, при построении системы комплаенса, основанной на анализе рисков, в расчет принимаются не только существующие, но и потенциально возможные риски, одновременно с этим готовятся предложения по их минимизации. Лучшим примером подобных рисков может быть риск применения санкций, установленных Организацией по контролю за иностранными активами Федерального казначейства США (ОРАС). В российском законодательстве до настоящего времени не решен вопрос о необходимости соблюдении режима санкций ОРАС зарегистрированными в РФ дочерними банками финансовых структур США, в частности, до сих пор остается открытым вопрос ответственности банков за проведение в России операций в российских рублях с банками, зарегистрированными в Иране, которые включены в «черный список» ОРАС, но не включены в соответствующий российский список (в качестве примера можно указать ЗАО «Банк Мелли Иран», в отношении которого установлены санкции как в США, так и в ЕС, но в России такие санкции не установлены). Пока непонятно, будет ли российский законодатель ориентироваться на санкции, установленные ЕС и США, но уже вполне очевидно, что российские банки, проводящие операции с Иранскими банками, подвергают себя риску возможных санкций со стороны ОРАС. Для сведения нужно указать приблизительную оценку такого риска. Приведем только два новейших примера (в реальности их, конечно же, больше):