Материал: Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам «Информационные операции и атаки в распределенных системах». Плотников Д.Г

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

По аналогии для логнормального распределения плотности вероятности наступления ущерба посредством логарифмирования может быть получено уравнение

−

(ln u − m)2

= с,

2σ2

 

 

где: с = ln(Rmaxσ√2π) = ln k < 0.

Осуществляя замену y = ln x и раскрывая скобки, получаем y2 − 2my2 + 3(m2 + 2σ2 ln k) = 0,

решением которого являются корни

y1,2 = m ± √m2 − m2 − 2σ2 ln k = m ± √−2σ2 ln k.

Отсюда

x1,2 = exp(m ± σ√− 2ln k).

Расчет данного выражения не представляет труда. Полученные результаты служат методической и

алгоритмической основой для нахождения границ ущербов (диапазона ущерба) для заданного уровня риска, что является важной задачей риск-анализа.

Узкополосность характеристики риска (рис. 3) может

быть оценена следующим образом

 

Qk =

 

x0

,

x2

− x1

 

 

где Qk – значение данного параметра по уровню kRmax.

Для логнормального распределения она имеет следующий вид exp(m)

Qk = exp(m + σ√− 2ln k) − exp(m − σ√− 2ln k) = 1

=exp(σ√− 2ln k) − exp(−σ√− 2ln k) = exp (√σ−√2lnπk)

=exp(σ√− 2ln k) − 1.

Как видно, узкополосность характеристики не зависит от n и определяется параметром σ. При отсчете по уровню 3дБ имеем k = √22.

29

3. РАСЧЕТ РИСКОВ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ РИСКОВ ИХ КОМПОНЕНТОВ

При создании защищенных автоматизированных систем, рассмотрение ущерба как случайной величины довольно распространено. Причем описание принято осуществлять с использованием различных законов распределения, среди которых наибольшее популярностью пользуются регулярные законы. В данном классе существенное практическое применение нашло экспоненциальное (x>0) семейство: экспоненциальный и логнормальный законы; гаммараспределение; распределение Эрланга, Вейбула и Релея.

Рассмотрим это семейство в контексте построения рискмоделей атакуемых систем, имея ввиду следующие обозначения:

φ(u)– плотность вероятности наступления ущерба u; αk = ∫0∞ ukφ(u) du – k-ый начальный момент φ(n); Risk(u)=u φ(u) – риск наступления ущерба u.

Будем исходить из того, что на основе статистики определен закон распределения φ(u), т.е. выдвинута и доказана гипотеза (скажем, с помощью критериев Пирсона или Колмогорова), определены параметры φ(u), соответствующие статданным. Когда оценка рисков компонентов распределенной системы осуществлена, т.е. известны законы распределения риска и найдены его параметры для каждого компонента, представляется возможность рассчитать риск системы в целом. При этом, будем исходить из того, что ущербы, возникающие в ее компонентах при отказах и атаках на них слабо коррелированны между собой. Тогда ожидаемый общий ущерб системы можно найти как сумму ущербов в отдельных ее компонентах. Причем это допустимо не только для детерминированных, но и для случайных величин. С другой стороны относительная независимость этих параметров открывает перспективу соответствующих вероятностных оценок, рассматривая вероятность наступления общего ущерба как произведение вероятностей возникновения ущербов в компонентах системы. В этой связи может быть предложено

30

следующее выражение оценки риска

n n

RiskΣ = (∑ui) ∏ φi(ui),

i=1 i=1

где: ui – мера ущерба в i-ой компоненте;

φi(ui) – плотность вероятности наступления ущерба ui;

n – количество компонентов системы.

В случае использования экспоненциального семейства распределений последнее выражение примет вид

n

n

А

(u

)

 

 

 

n

∏n

А (u

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ ui)∏

i

i

 

 

 

== (∑ ui)

i=1

i i

 

 

,

exp[B (u

)]

exp[∑n

B (u

)]

i=1

i=1

 

i i

 

 

 

i=1

i=1 i i

 

 

где Аi и

Bi – функции

ущерба i-ого компонента,

определенные на основе соответствующего типа регулярного распределения экспоненциального семейства.

Данное выражение может быть конкретизировано, если законы распределения для ущербов в компонентах однотипны (имеют общие выражения) и отличаются друг от друга лишь параметрически. Такое в принципе возможно при однотипности компонентов, различающихся только настройкой на свою задачу. В этом случае, к примеру, для экспоненциального распределения имеем выражение для общего риска системы

n

∏i=1n λi

 

RiskΣ = (∑ ui)

 

 

,

exp[∑i=1n

λiui]

i=1

 

 

 

где λi – параметр распределения плотности вероятности наступления ущерба в i-ой компоненте.

По аналогии можно записать выражение общего риска системы при различных распределениях:

– для распределения Релея

n

∏n

(2λ2 u

)

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ ui)

 

i=1

i

i

 

 

;

exp[∑n

(λ

u

)2]

i=1

 

i=1

 

i

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для гамма-распределения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λсiuсi

 

 

 

n

∏n

 

 

i

 

i

 

 

 

RiskΣ = (∑ ui)

i=1

Г(сi)

 

;

exp[∑n

 

λ u ]

i=1

 

i=1

 

i i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

– для распределения Эрланга

n

 

 

∏n

 

(λniuni−1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ui)

i=1

 

 

i

 

i

 

 

 

;

 

 

 

exp[∑n

 

λ u ]

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

i=1

 

i i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для распределения Вейбулла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

∏n (d λdiudi−1)

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ui)

 

i=1

 

 

i

i

 

i

 

 

 

;

 

 

exp[∑n

(λ

u

)di]

 

 

i=1

 

 

 

 

i=1

 

i

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для логнормального распределения

 

 

 

 

 

 

n

 

∏i=1n

(

 

 

1

 

 

)

 

 

 

 

 

ui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ ui)

 

 

 

 

 

σ√2π

 

 

.

 

 

n

 

 

 

(ln u − m)2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

exp [∑

 

 

 

 

 

2σ2

 

]

 

 

 

i=1

 

 

 

 

Для полученных выражений остается открытым вопрос о

том, какие значения ui следует принимать во внимание. Здесь

возможны по крайней мере два варианта: пиковая и средняя оценка.

При пиковой оценке используются координаты максимума риска (Rmax, u0) и общее выражение будет выглядеть следующим образом

(max)

n

n

Rmax

i

 

RiskΣ

= (∑ u0i) ∏

 

 

,

u

 

 

i=1

i=1

0i

 

 

где Rmax i – значение максимума риска в i-ой компоненте системы;

u0i – значение ущерба, при котором имеет место быть пик риска в i–ой компоненте системы, т.е. мода риска.

Для различных типов экспоненциального семейства регулярных распределений последнее выражение можно переписать в следующем виде:

n

1

 

n

 

1

 

 

 

n

1

 

∏i=1n λi

 

Risk(max) = (∑

)∏ (

e

)

= (∑

)

,

 

 

 

 

Σ

λi

 

 

 

1

 

 

 

 

 

λi

en

i=1

 

 

i=1

 

 

 

 

λi

 

i=1

 

 

 

 

при λi = λ0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n λ0n

 

nλ0n−1

 

 

 

 

(max)

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ

 

 

=

 

 

 

=

 

 

;

 

 

 

 

λ0

en

en

 

 

– для распределения Релея

32

 

 

 

 

n

 

1

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

1

 

 

 

∏i=1n λi

 

 

 

 

Risk(max) = (∑

 

)∏ (

 

e

) = (∑

)

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

i=1

 

λi

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

λi

 

 

 

en⁄2

 

 

 

 

 

при λi = λ0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

n−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 2

n

 

 

 

 

2

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(max)

 

 

 

 

 

 

 

λ0

 

 

 

 

λ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ0

 

 

 

en

 

 

 

 

 

 

 

 

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для Гамма распределения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(max)

n

ci

n

 

 

 

 

 

 

cici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

ci

 

 

 

 

 

n

 

cici−1λi

 

Risk

 

= (∑

 

)∏ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁄

 

 

 

 

 

)

== (∑

 

 

 

)∏ (

 

 

 

) ,

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

i=1

λi

i=1

 

 

Г(сi)e

i

 

 

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

λi

 

 

 

 

i=1

Г(сi)e i

 

 

при λi = λ0 и сi = с0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nc0

 

 

 

 

 

c0c0−1λ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г(с0)e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для распределения Эрланга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

n

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk(max) = (∑

 

i

)∏ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

⁄

i

) =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

i=1

λi

 

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

(ni − 1)! e

 

 

i

 

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

nni−1λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= (∑

 

 

 

 

i

) ∏

(

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

) ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

при λi = λ0 и ni = n0,

i=1

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

i=1

 

 

 

(ni

−

 

1)! e

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nni−1λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk(max) =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n − 1)! e

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для распределения Вейбулла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk(max)

= (∑

1

)∏ (

ei

) = (∑

1

)∏ (

diλi

) ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

 

i=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при λi = λ0 и di = d0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

nd0nλ0n−1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(max)

 

 

 

 

 

n d0λ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ

 

=

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ0

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– для логнормального распределения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiskΣ = (∑ emi) ∏ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σi

√2πemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Источник: https://studfile.net/preview/16563508/