Материал: Проектное управление в строительстве. Баркалов С.А., Бурков В.Н

описаны общие понятия такого управления.

Каждая инвестиционная ситуация Si , складывающаяся на РЦБ, характеризуется набором финансовых инструментов N n1, ,nl , l 1, ,L, каждый из которых имеет свою доходность dni и риск rni . Набор финансовых инструментов N может достаточно долго

оставаться постоянным. Поэтому, в большинстве случаев, подобие между различными инвестиционными ситуациями заключается в одинаковом наборе присутствующих финансовых инструментов. Главной отличительной особенностью одной инвестиционной ситуации от другой является различие доходностей и рисков финансовых инструментов в наборах. Допустим, что для i-ой инвестиционной ситуации, ЛПР знает стратегию формирования ПФИ в соответствии с заданными требованиями. Другими словами, он знает как сформировать ПФИ с максимальной доходностью dni max , при заданном уровне

риска rni =const. Затем, через некоторое время на РЦБ возникает новая инвестиционная ситуация Si 1 . Зная стратегию формирования ПФИ для предыдущей инвестиционной ситуации, ЛПР вновь пытается её применить, для новой инвестиционной ситуации Si 1 .

Убедившись в том, что предыдущая стратегия не работает, ЛПР пытается найти отличие текущей инвестиционной ситуации от предыдущей, и на этой основе провести её (стратегии) корректировку. Если ему это удалось, то фактически им найдена стратегия формирования ПФИ в новой инвестиционной ситуации Si 1 . Поработав таким образом на рынке достаточно

продолжительное время ЛПР находит множество стратегий формирования ПФИ, соответствующих различным инвестиционным ситуациям. В последующем, приобретя определенные знания и опыт работы на РЦБ, ЛПР уже будет работать по-другому. На интуитивном уровне, из своего багажа знаний и наработок, им подбирается такая инвестиционная ситуация Sk, которая в максимальной степени подходит к текущей Sm: Sk Sm | m k и уже для стратегии формирования ПФИ, соответствующей инвестиционной ситуации Sk, ЛПР будет проводить необходимую корректировку. В формализованном виде, данный процесс может быть представлен в виде выражения (1):

корректирующих воздействий, трансформирующих стратегию формирования ПФИ для инвестиционной ситуации Ai(Si ) в стратегию формирования ПФИ для инвестиционной ситуации Ai+1(Si 1 ).

Вышеизложенная последовательность действий ЛПР на РЦБ в условиях возникновения различных инвестиционных ситуаций, представляет собой вербальный алгоритм функционирования информационной системы ситуационного управления (ИССУ) ПФИ, облику формирования которой посвящена данная статья. Фактически на основе данного алгоритма может быть сформирован сам облик ИССУ ПФИ. Его вид приведен на рисунке.

Из рисунка следует, что в состав ИССУ ПФИ входит шесть модулей.

Центральное место в ИССУ ПФИ занимает модуль управления (МУ). Он реализует организацию всех процессов, происходящих в системе, синхронизацию и взаимодействие всех остальных модулей, включая базу данных типовых инвестиционных ситуаций.

В интересах символьного представления сложившейся инвестиционной обстановки в виде соответствующей ситуации, используется модуль формализации текущей инвестиционной ситуации (МФТИС). В качестве формализмов в первичном представлении инвестиционной обстановки выступают: набор финансовых инструментов N n1, ,nl ,l 1, ,L, каждый из которых имеет свои текущую доходность dni и риск rni , а

также уровень детерминированности обстановки - l , l 1, ,L. 65

Облик ИССУ ПФИ

В базе данных типовых инвестиционных ситуаций (БДТИС) хранятся формализованные данные, такие же, как и в модуле МФТИС, только для различных типов инвестиционной обстановки (инвестиционных ситуаций). Фактически эти данные в совокупности с соответствующими стратегиями управления ПФИ Al(Sl ), l 1, ,Lв каждой

типовой инвестиционной ситуации являются багажом знаний и наработок ЛПР.

Модуль выбора типовой инвестиционной ситуации (МВТИС) предназначен для оценки текущей инвестиционной ситуации и определения наиболее подобной ей типовой инвестиционной ситуации Sm: Sk Sm | m k. Этот важный момент может реализовываться ЛПР на интуитивном уровне, а применительно к ИССУ ПФИ, исключительно с использованием математических методов расчёта.

В модуле корректировки стратегии управления (МКСУ) решается задача (1) - уточнения стратегии управления ПФИ в типовой инвестиционной ситуации, наиболее соответствующей текущей инвестиционной ситуации Ai(Si ), фактической Ai+1(Si 1 ), путём

применения множества корректирующих воздействий {Y}.

Объектом управления ИССУ является непосредственно ПФИ, который представлен в облике всей системы в виде отдельного модуля. Его основное назначение заключается в накоплении используемых финансовых инструментов (формирование портфеля), с учётом проводимых с ними манипуляций (купли, продажи, сохранения) и периодическом пересчёте основных целевых показателей ПФИ: доходности и уровня риска.

При первичном рассмотрении функционирования ИССУ ПФИ, можно выделить три основных её режима работы: ручной, автоматизированный, автоматический.

В ручном режиме работы практически все функции МУ будет выполнять ЛПР. Данный режим работы будет преобладать на начальном этапе разработки, наполнения, настройки и тестирования ИССУ ПФИ.

По мере приближения ИССУ ПФИ в функциональном отношении к лабораторному образцу, более частым в практике использования данной системы станет автоматизированный режим работы, в котором, во-первых, система и ЛПР могут функционировать, как единое целое, а во-вторых, ЛПР сможет вмешиваться в работу

66

системы и корректировать её работу. В этом режиме работы ИССУ ПФИ сможет выступать в роли электронного помощника ЛПР. Если в плане дальнейшего наращивания возможностей системы, для неё будет разработана база моделей и вопросно-ответный интерфейс, то, по своему функциональному назначению, ИССУ ПФИ будет выполнять роль системы поддержки принятия решений в инвестиционной сфере. Если в дополнение к данному функционалу будет разработана база знаний, то ИССУ ПФИ будет выступать в качестве одной из разновидности интеллектуальных систем – экспертной системы в данной предметной области.

Автоматический режим работы станет преобладающим в функционировании ИССУ ПФИ по мере её полной отладки и проведения финального тестирования. В конечном варианте исполнения, ИССУ ПФИ должна представлять по своей форме аналог робота (бота), используемого в техническом анализе. Однако, по своему содержанию, это будет робот (бот), используемый в интересах фундаментального и портфельного видов анализа.

Для придания конструктивной гибкости и возможности последовательного наращивания своего функционала, ИССУ ПФИ должна быть построена по принципу открытой системы.

Таким образом, разработка конкретных вариантов построения и практической реализации ИССУ ПФИ позволит сформировать для ЛПР полезный инструментарий в его профессиональной деятельности, что, в свою очередь, позволит решить более важную для ЭС задачу, связанную с обеспечением её инвестиционной безопасности.

Разработка структурно-функциональной схемы, определение перечня решаемых задач, выбор методического обеспечения и разработка специального математического и программного обеспечения ИССУ ПФИ составит суть следующих публикаций по данному направлению.

Библиографический список

1.Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / Д. Мако, М. Месарович, И. Такахара. М.: Мир, 1973. – 344 с.

2.Морозов В.П. Общие вопросы ситуационного управления инвестиционным финансовым портфелем / В.П. Морозов, А.И. Сырин, Е.А. Родионов // Научный журнал «Управление строительством». – Воронеж, 2019. – № 2 (15). – С. 100-107.

3.Морозов В.П. Управление инвестиционной финансовой безопасностью экономической организации / И.П. Кулешова, В.П. Морозов, Е.А. Родионов // Научный журнал «Управление строительством». – Воронеж, 2018. – № 4 (13). – С. 69-72.

4.Советский энциклопедический словарь / под редакцией А.М. Прохорова. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 1600 с.

67

APPEARANCE OF THE INFORMATION SYSTEM FOR SITUATIONAL MANAGEMENT OF THE PORTFOLIO OF FINANCIAL INVESTMENTS

V.E. Belousov, V.V. Zdolnik, V.P. Morozov, A.I. Syrin

Belousov Vadim Evgenyevich, Voronezh state technical university, Candidate of Technical Sciences, associate professor, associate professor of management

Russia, Voronezh, e-mail: vigasu@rambler.ru, tel.: 7-961-188-36-00

Zdolnik Vladimir Vyacheslavovich, Voronezh state technical university, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, associate professor of management

Russia, Voronezh, e-mail: vigasu@rambler.ru, tel.: 7-951-545-64-65

Morozov Vladimir Petrovich *, Voronezh state technical university, Doctor of Engineering, associate professor, professor of department of management

Russia, Voronezh, e-mail: vp_morozov@mail.ru, tel.: 7-951-545-63-69

Syrin Alexander Ivanovich, Military Unit 38953-k,

Russia, Voronezh, e-mail: upr_stroy_kaf@vgasu.vrn.ru, ph.: +7-473-276-40-07

Abstract. The article defines and shows the importance of situational management of the portfolio of financial investments, a fundamental element of investment activity. The verbal algorithm of situational management of the portfolio of financial investments on the basis of which the appearance of the information system implementing it, built on the modular principle, has been synthesized, is justified. The modules implementing the main functionality of the information system of situational management of the portfolio of financial investments and modes of its operation are described. The expediency of building the system according to the open principle is shown, allowing to consistently increase its functionality and improve the quality of functioning.

Keywords: verbal algorithm, investment security, information system appearance, portfolio of financial investments, situational management.

References

1.Mesarovich M. Teoriya ierarkhicheskikh mnogourovnevykh sistem / D. Mako, M. Mesarovich, I. Takakhara. M.: Mir, 1973. – 344 s.

2.Morozov V.P. Obshchie voprosy situatsionnogo upravleniya investitsionnym finansovym portfelem / V.P. Morozov, A.I. Syrin, E.A. Rodionov // Nauchnyi zhurnal «Upravlenie stroitel'stvoM». – Voronezh, 2019. – № 2 (15). – S. 100-107.

3.Morozov V.P. Upravlenie investitsionnoi finansovoi bezopasnost'yu ehkonomicheskoi organizatsii / I.P. Kuleshova, V.P. Morozov, E.A. Rodionov // Nauchnyi zhurnal «Upravlenie stroitel'stvoM». – Voronezh, 2018. – № 4 (13). – S. 69-72.

4.Sovetskii ehntsiklopedicheskii slovar' / pod redaktsiei A.M. Prokhorova. – M.: Sov. ehntsiklopediya, 1986. – 1600 s.

68

УДК 65.011.56

МЕХАНИЗМЫ СОВМЕСТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

В.Е. Белоусов, З.Б. Тутаришев, А.М. Ходунов

Белоусов Вадим Евгеньевич, Воронежский государственный технический университет, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры управления,

Россия, г. Воронеж, e-mail: belousov@vgasu.vrn.ru, тел.: +7-473-276-40-07

Тутаришев Заур Батырбиевич, Воронежский государственный технический университет, аспирант кафедры управления,

Россия, г. Воронеж, e-mail: upr_stroy_kaf@vgasu.vrn.ru, тел.: +7-473-276-40-07

Ходунов Антон Михайлович, Воронежский государственный технический университет, проректор по воспитательной работе, аспирант кафедры управления,

Россия, г. Воронеж, e-mail: cmivgasu@mail.ru, тел.: +7-473-207-22-20

Аннотация. В данной статье рассматривается задача формирования программы управления и регулирования в сложной системе, позволяющая в отличие от традиционных для теории управления подходов использующих раздельный выбор программы регулятора, формировать совместные планы, или программы управления, и их регулятора. Постановка, базируется на принципе гарантированного результата, который здесь: применяется не только для оценки критерия качества управления, но и для соблюдения условий допустимости, подверженных действию возмущений. Проблема совместного выбора программы управления и регулятора формализуется в виде пары максиминных задач, вложенных одна в другую. Показывается, что за счет совместного выбора удается улучшить (в общем случае не ухудшить) качество управления ж расширить (не сузить) множество допустимой неопределенности. Приводится пример строгих улучшения и расширения.

Ключевые слова: алгоритм, задача, класс, модели, процесс, планирование, регулятор, результат.

Введение

Предлагается формализация проблемы совместного выбора в условиях неопределенности программы управления и закона регулирования. Процесс экономического управления рассматривается приближенно, как автоматическое управление. Явно выделяются две характерные для сложной системы черты: зависимость множества допустимых управлений от неопределенных факторов (возмущений) и поэтапный характер принятия управленческих решений при различном уровне информированности о возмущениях.

Схема процесса экономического управления и модель объекта управления

Планирование представляет собой процесс формирования требуемой (при t<t0) программы u~(t) развития сложной системы на временном диапазоне [t0, ti]. Рассматриваемая система формирует информацию y(t) о своем фактическом состоянии. Для получения требуемых планом значений результатов функционирования системы в соответствии с [1] требуется проведение оперативных управленческих управляющих воздействий u(t).

Данный вид управленческих воздействий формируется должностными лицами на основе правил, определенных в сложной системе, в соответствии с параметрами качества H, которые определяют промежуточные воздействия r:

© Белоусов В.Е., Тутаришев З.Б., Ходунов А.М., 2020

69