Материал: Современные методы анализа финансовых рынков. методические указания к выполнению курсовой работы для студентов. Околелова Э.Ю., Шибаева М.А

Рисунок 2 - Уровни коррекции Фибоначчи

3.2 Задание 2. «Японские свечи» и ценовые фигуры

На ценовом графике определить фигуры разворота и продолжения тренда:

-на основе анализа «японских свечей»;

-на основе анализа ценовых фигур.

Найти все известные фигуры продолжения и разворота тренда. Дать описание фигур. Определить зоны консолидации. Сделать выводы о движении рынка.

Пример.

Рисунок 3 - Модели разворота тренда на основании анализа «японских свечей»

6

Рисунок 4 - «Треугольник» на ценовом графике

Рисунок 5 - Модель «Голова-плечи» на ценовом графике

3.3 Задание 3. Скользящие средние

Построить скользящие средние для ценового графика в автоматическом режиме. Сделать выводы о возможных изменениях тренда. Определить точки входа в сделку.

7

Пример.

Рисунок 6 - Простая скользящая средняя (SMA).

Рисунок 7 - Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Рисунок 8 - Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

8

3.4 Задание 4. Полосы Боллинджера

Построить Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) на ценовом графике. Сделать выводы о возможном изменении тренда, вхождении в сделку и волатильности актива.

Пример.

Индикатор состоит из трех полос, предназначенных для охватывания большей части ценового движения рыночного инструмента.

1.Простая Скользящая средняя (SMA) в середине графика.

2.Верхняя полоса (SMA плюс 2 стандартных отклонения).

3.Более нижняя полоса (SMA минус 2 стандартных отклонения).

Полосы Боллинджера напоминают скользящие средние. Различие состоит в том, что границы Полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных числу стандартных отклонений.

При стандартных настройках, основным правилом построения Полос Боллинджера является следующее утверждение: около 5% цен должно находиться за пределами полос, а около 95% цен внутри. Полосы Боллинджера формируются из трех линий:

Центральная линия – это обычная скользящая средняя с периодом 20;

Верхняя линия – это та же скользящая средняя, смещенная на вверх на число стандартных отклонений;

Нижняя линия – это скользящая средняя, смещенная вниз на число стандартных отклонений.

Полосы Боллинджера отражают действительное состояние рынка на данный момент и способны указывать основные моменты в торговле, начало и конец тренда, начало импульса, ложный импульс, флет, тренд. Решение на открытие позиции на основе индикатора Bollinger Bands принимается, когда цена:

— поднимается выше верхней линии индикатора – сигнал на покупку;

— опускается ниже нижней линии индикатора – сигнал на продажу.

Рисунок 9 - Полосы Боллинджера

9

3.5 Задание 5. Стохастический осциллятор

Построить график стохастического осциллятора (стохастика). Интерпретировать поведение осциллятора на графике и показать моменты открытия позиции купли/продажи. Прогнозировать поведение рынка в текущий момент времени.

Пример.

Стохастический осциллятор — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Состоит из 2-х линий: %K - быстрой и %D - медленной.

%K— быстрый стохастик (сплошная линия, основной график)

%D— медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)

Формула расчёта:

где Сt — цена закрытия текущего периода;

Ln — самая низкая цена за последние n периодов; Hn— самая высокая цена за последние n периодов.

%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения.

Рисунок 10 - Осциллятор Стохастик

10