Дипломная работа: Банковский кредит: сущность, способы представления на примере ПАО Сбербанк России
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
83
Важным направлением совершенствования оценки
кредитоспособности, которую необходимо решить – это ускорение
идентификации потенциального заемщика. В настоящее время проблема
состоит в том, что в России нет централизованной системы данных о
человеке, нет единого уникального ID человека. Например, сейчас при
обращении к данным Бюро кредитных историй используется такой ключ –
ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта. Частично решить эту проблему
можно за счет внедрения распознавания лиц.
С целью противодействия мошенничествам и повышения
эффективности использования технологии «Кредитная фабрика»
целесообразно внедрить систему автоматизированного анализа
фотоизображений. Можно предположить, что такая система призвана
позволить проводить анализ фото клиента на предмет выявления совпадений
в имеющейся базе фотоизображений банка. Данная система должна иметь
возможность распознавать лица. Поэтому возможности распознавания лиц
целесообразно внедрить в действующую практику оценки
кредитоспособности физических лиц.
С целью снижения валютного риска банка применяется множество
методов, наиболее перспективным из которых является хеджирование
валютных операций. Относительно данного метода необходимо сделать
следующее замечание. Обычно данный метод относится к числу внешних
методов снижения валютного риска. Однако такое утверждение является
справедливым только в отношении валютных операций, проводимых
непосредственно банков. Вместе с тем, данный метод можно с успехом
использовать в рамках реализации банковских услуг по хеджированию
валютного риска. Тем самым, когда банки используют данный метод с
целью минимизации валютных рисков для своих клиентов, данный метод
более обоснованно включить в число внутренних методов снижения
валютных рисков.
Поскольку именно данный метод целесообразно рассматривать в
84
современных экономических условиях как ключевой, проанализируем,
какие возможности он предоставляет в рамках управления валютными
операциями ПАО «Сбербанк России».
Метод хеджирования представляет собой совокупность способов
воздействия на структуру финансовых активов и обязательств для
ограничения уровня риска или создания систем защиты от риска
заключением дополнительных финансовых соглашений.
Таким образом, существует множество возможностей для снижения
валютных рисков. Каждый их способов в рамках метода хеджирования
предполагает как определенные преимущества, так и недостатки для банка.
Вторым направлением анализа является стресс-тестирование. В данном
случае оно представляет собой моделируемое изменение курсов валют на
заданную величину и оценку влияния данного изменения на финансовое
положение предприятия.
3.2. Оценка эффективности предложений по улучшению качества
банковских кредитов в портфеле ПАО «Сбербанк России»
Проведем расчет затрат на внедрение автоматизированной системы
«Кредитный инспектор» в одном офисе. (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Расчет затрат на внедрение «Кредитный инспектор»
Показатель
Условное
обозначение
Единица
измерения
Значение
показателя
Средняя
заработная плата
программиста в
час
Зп
руб.
500
85
Время на
обучение
персонала
То
час
24
Взносы во
внебюджетные
фонды и на
обязательное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве
Кс
%
30,0
Стоимость
программы
Спр
руб.
26 000
Всего
К
руб.
41624
500 × 24 × (1 + 30,2) + 26000 = 12000 + 3624 + 26000 = 41624 руб. Таким
образом, затраты на внедрение системы «Кредитный инспектор» составят в
расчете на один офис 41624 руб. Проведем расчет экономического эффекта от
внедрения системы «Кредитный инспектор», путем увеличения скорости
обработки информации, так как автоматизированная оценка
кредитоспособности заемщика сокращает время физического труда и тем
самым сокращает расходы на оплату труда.
86
Таблица 3.3
Расчет затрат при ручной оценке кредитоспособности заемщиков в
расчете на один офис
Показатель
Единица измерения
Значение показателя
Количество
сотрудников
кредитного отдела
чел.
8
Трудоемкость оценки
кредитоспособности
заемщиков
чел. час.
8 чел. × 20 дней × 8 час.
= 1280 руб.
Среднечасовая оплата
труда
руб.
450
Взносы во
внебюджетные фонды
%
30,2
Расходы на оплату
труда всего
руб.
1280 × 450 ×130,2 = 749
952 руб.
Таблица 3.4
Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы «Кредитный
инспектор»
Показатель
Единица измерения
Значение показателя
Количество
сотрудников
кредитного отдела
чел.
4
Трудоемкость оценки
кредитоспособности
заемщиков
чел. час.
4 чел. × 20 дней × 8 час.
= 640 руб.
Среднечасовая оплата
труда
руб.
450
87
Взносы во
внебюджетные фонды
%
30,2
Расходы на оплату
труда всего
руб.
640 × 450 ×130,2 = 374
976 руб
Таким образом эффект использования программы «Кредитный
инспектор» в расчете на один офис составит 749 952 - 374 976 = 374 976 руб.
Экономический эффект за минусом затрат на установку программы составит:
374 976 – 41624 = 333 352 руб. Внедрение системы «Кредитный инспектор»
целесообразно, так как предоставленные расчеты показали высокую
эффективность данного предложения.
С целью снижения уровня банковских рисков в настоящей выпускной
квалификационной работе предлагается: во-первых, усовершенствовать
методику оценки кредитоспособности заемщиков банка – физических лиц; во-
вторых, внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования
соответствующего вида риска. Как показал анализ, результаты которого
приведены выше, доля просроченных ссуд, выданных физическим лицам, на 1
января 2018 года составила 10,23%. По данным, полученным в отделении ПАО
«Сбербанк», в котором проводился анализ, можно сделать вывод, что около
5% просроченных кредитов банку взыскать не удается.
В течение 2018 года в соответствии со стратегией ПАО «Сбербанк,
предполагается увеличение суммы кредитов, выданных физическим лицам, на
7,5%. На 1 января 2018 года сумма кредитов, выданных физическим лицам,
составляла 13 737 080 962 тыс. руб. Следовательно, можно ожидать прироста
потребительских 63 кредитов на сумму:
13737080962 7,5 = 1030281072 тыс. руб
100
Можно ожидать, что без применения предлагаемых нововведений в
методике оценки кредитоспособности потери могут составить:
1030281072 5 = 51514054 тыс. руб.
100
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5581