Испытания были прекращены через 240 часов, при этом 40 изделий продолжали безотказно работать. Предполагая интенсивность отказов постоянной, необходимо определить-
вероятность того, что изделие проработает 240 часов;
среднее время между отказами (MTBF);
интенсивность отказов.
В этой задаче конкретные значения моментов отказов не имеют значения.
Важно, что за 240 часов отказали 10 изделий.
Доля деталей, сохранивших работоспособность, равна
40/50 = 0.8
и это - значение функции надежности при t = 240 часов.
Среднее время между отказами определяется из условия
.
Используя таблицу
2.3 функции
,
найдем:
,
следовательно,
часов,
и интенсивность отказов
Нормальное распределение - это основной закон статистики.
Кривая нормального распределения носит также название кривой Гаусса (1777—1855)—по имени знаменитого немецкого математика, положившего основы теории случайных ошибок и метода наименьших квадратов, широко используемых в науке и технике.
Нормальное распределение выделяется своим фундаментальным значением среди остальных распределений. Ему подчиняются непрерывные случайные величины , значения которых зависит от большого числа случайных воздействий. Это в равной степени могут быть случайные ошибки эксперимента и множество случайных воздействий на технологический процесс.
Важным для практики
свойством нормального закона является
то, что он является хорошей аппроксимацией
биномиального и пуассоновского
распределений при достаточно больших
и
.
Распределение вероятностей для среднего
значения
выборки обычно
близко к нормальному закону даже, если
отдельные выборочные значения
распределены существенно иным
образом.
Нормальной плотностью вероятности называется плотность, определяемая равенством
для
любого значения
,
где
—произвольные
числа [параметры
распределения),
причем
положительно.
Рис. 2.6.
Нормальная плотность вероятности называется также дифференциальной функцией нормального распределения. График дифференциальной функции нормального распределения показан на рис. 2.6.
В соответствии с выше доказанным ранее, интегральная функция нормального распределения определяется в виде
Легко
видеть, что при любом
каковы
бы ни были параметры
и
всегда
С другой стороны, полная площадь под всей кривой выразится интегралом
который
путем замены переменного
на
откуда
и
преобразуется
в интеграл
Ввиду
того, что
в двух последних равенствах верхнему
пределу
соответствует
такой же верхний предел и аналогичное
соответствие
имеется между нижними пределами этих
интегралов.
Очевидно,
что площадь под «любой» нормальной
кривой (при любых
и
)
такова же, как под нормальной кривой с
параметрами
и
.
Другими
словами, эта площадь не зависит от
параметров; и значение интеграла
равно
единице.
Таким
образом, выполнены
условия для плотности распределения
вероятности
и функция n
(х; а;
)
при
всех возможных значениях параметров
является
плотностью распределения.
График интегральной функции распределения показан на рис. 2.7.
……рис.
2.7.
Из рисунка видно, что плотность нормального распределения симметрична относительно ординаты, отвечающей значению x=a
Это значение является поэтому центром группирования (математическим ожиданием) распределения.
Если
изменять
,
то кривая
будет
перемещаться вдоль оси х,
сохраняя
свою форму.
С
возрастанием абсолютной величины
отклонения
т.
е. по мере
удаления точки
от
точки
,
ордината кривой
быстро
убывает; наибольшая ордината, отвечающая
значению
и
меет
величину
Эта
ордината и является осью симметрии
кривой. При
имеем
семейство центрированных (т.
е. с центром в начале координат) нормальных
кривых
зависящих
от одного параметра
Когда
параметр
уменьшается,
начальная ордината кривой растет.
Подъем
кривой в центральной части компенсируется
более резким спадом
ее к оси
,
так что общая величина площади, как мы
видели, остается
неизменной и равной единице.
При
очень малых значениях
кривая становится
похожей на тонкую иглу, направленную
вдоль оси
Почти
вся площадь под кривой сконцентрирована
на небольшом
интервале с центром в нуле.
При
возрастании
наоборот,
происходит
«сплющивание» кривой, принимающей все
более плосковершинную
форму (рис. 2.8).
Чаще
всего, однако, рассматривая величину,
подчиненную нормальному закону
переходят
к нормированному распределению.
Рис. 2.8
Нормирование
распределения, вообще говоря, заключается
в
переходе от величины
к
вспомогательной линейной функции
для которой
При нормальном распределении будем иметь:
откуда
после замены переменной интегрирования
на
новую переменную
и
подстановки
получим:
Дифференцируя по верхнему пределу, получим:
Таким
образом, если произвести
нормирование распределения
т.
е. осуществить переход от величины
к
величине
то
плотность вероятности
выразится
полученным равенством, в котором уже
отсутствуют параметры
и