Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка ПАО «Сбербанк России»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
60
Таблица 17
Кредитный портфель физических лиц ПАО Сбербанк за период
2016 - 2018 гг.
Наименование
показателя
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Темп роста,
%
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
2015/
2014
2016/
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кредиты
физических лиц
всего, в т.ч.
3424,7
100
4325,4
100
4488,5
101,6
126,3
103,8
жилищные
кредиты
1589,1
46,4
2037,3
47,1
2361,0
52,6
128,2
115,9
автокредиты
41,1
1,2
30,3
0,7
71,8
1,6
73,7
237,2
потребительские
кредиты
1263,7
36,9
1561,5
36,1
1530,6
34,1
123,6
98,0
кредитные карты
530,8
15,5
696,4
16,1
597,0
13,3
131,2
85,7
Как видно из данных таблицы 17 в структуре кредитов физических
лиц преобладают ипотечные кредиты 46,4 % в 2016 году, 47,1 % 2017 году и
52,6 % в 2018 году. Их размер увеличился на 60,3 % в 2015 году и на 28 % в
2016 году. Размер потребительских кредитов вырос на 54,5 % в 2017 году и
на 8,2 % в 2018 году.
Жилищное кредитование оставалось приоритетным продуктом
Сбербанка. Портфель ипотечных кредитов за 2018 год вырос на 28 %. Доля
Сбербанка по остатку задолженности на рынке жилищного кредитования
увеличилась и составила 52,6 %.
В таблице 18 представлена структура кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России» по срокам погашения кредитов.
61
Таблица 18
Состав и структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»
по срокам погашения кредитов за период 2016-2018 гг., в тыс.
руб.
Наименование
статьи
Сумма, в млрд.
руб.
Структура, в %
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
Кредиты,
предоставленные
всего, в том числе:
15889,4
16869,8
963,6
100
100
100
1
- «овердрафт»
30,2
152,5
1002,1
0,19
0,48
5,94
2
- сроком до 30
дней
977,2
11,4
158,6
6,15
0,7
0,94
3
- на срок от 31
до
90 дней
3,2
47,0
11,8
0,02
0,02
0,07
4
- на срок от 91
до
180 дней
30,2
209,3
48,9
0,19
0,18
0,29
5
- на срок от 181
до
1 года
111,2
1711,4
217,6
0,7
1,28
1,29
6
- на срок от
1года до 3 лет
1811,4
13126,5
1779,8
11,4
10,28
10,55
7
- на срок свыше
3 лет
12926,0
963,6
13651,0
81,35
87,06
80,92
Как свидетельствуют данные таблицы 18, за исследуемый период
доля выданных кредитов на срок свыше трех лет увеличилась, удельный вес
данной группы кредитов в структуре кредитного портфеля самый
значительный (87,06%). Также высока доля предоставленных кредитов на
период от 1 года до 3-х лет. Выдача же краткосрочных кредитов за
исследуемый период практически не изменилась.
Приведенные данные в таблице 19 отражают качество кредитного
портфеля, а также показывает уровень созданных резервов под обесценение
ссудной задолженности и величину неработающих кредитов.
Как видно из данных таблицы 19 наблюдается рост размера
просроченной задолженности физических лиц (на 26,3 % в 2015 году и на
62
3,77 % в 2016 году), что является отрицательной тенденцией и влечет за
собой рост доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц.
Размер резервов на возможные потери по ссудам в 2017 году вырос на
3,56 %, а в 2018 году 11,38 %, однако его доля в общей сумме чистой ссудной
задолженности очень низкая.
Таблица 19
Просроченная задолженность и резервы ПАО «Сбербанк России»
за 2016-2018 гг.
Наименование статьи
2016
2017
2018
Темп роста, в
%
2017/
2016
2018/
2017
1
2
3
4
5
6
1. Чистая ссудная
задолженность, млрд. руб.
15889,4
16869,8
16221,6
106,17
96,16
в т.ч. физических лиц
3424,7
4325,4
4488,5
126,30
103,77
2.Просроченная задолженность,
млрд. руб.
484,533
509,2
626,7
105,09
123,08
2.1. в т.ч. просроченная
задолженность физических лиц,
млрд. руб.
84,584
151,1
224,8
178,64
148,78
3. Доля просроченной
задолженности в кредитном
портфеле, %
3,05
3,02
3,86
98,98
127,99
3.1. в т.ч. по портфелю
физических лиц, %
2,5
3,5
5,0
141,44
143,37
4.Резервы на возможные потери
по ссудам, млрд.руб.
36,5
37,8
42,1
103,56
111,38
5.Доля резервов в общей ссудной
задолженности, %
0,23
0,22
0,26
97,54
115,83
6. Отношение РВПС к общей
сумме просроченной
задолженности
0,08
0,07
0,07
98,54
90,49
63
Сокращение просроченной задолженности физических лиц банк
добился благодаря усовершенствованию в течение трех лет методики оценки
кредитоспособности заемщика; уменьшения размеров кредитов, выдаваемых
одному заемщику и привлечение достаточного обеспечения, а также
благодаря развитию новых кредитных продуктов для физических лиц и
выдачу дисконтных ссуд.
Показателями качества кредитного портфеля банка ПАО Сбербанк в
сфере потребительского приведены в таблице 20.
Таблица 20
Основные показатели эффективности потребительского
кредитования ПАО «Сбербанк России»
Показатель / коэффициент
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
Общая кредитная активность на рынке
потребительского кредитования
15,75
19,05
20,66
Использования привлеченных средств на
потребительское кредитование
42,81
42,32
41,04
Доля просроченной задолженности в активе банка
2,5
3,5
5,0
Доля просроченной задолженности к СК
4,27
6,49
7,95
Коэффициент покрытия (Кп)
0,23
0,22
0,26
Коэффициент обеспеченности (Коб)
82,70
97,70
98,80
Банки предлагают своим клиентам все новые виды услуг и продуктов:
различные формы кредитования, использование банковских и кредитных
карт, снятие и внесение наличных через банкоматы и терминалы, Интернет-
банкинг и др. Активность в банковском секторе определяется желанием
создать очень комфортные условия для пользователей.
Несмотря на рост потребительского кредитования в общем объеме
продуктов банка, качество кредитного портфеля снижается за счет роста
просроченной задолженности.
64
2.3. Оценка рискованности и доходности кредитной деятельности
ПАО «Сбербанк России»
Оценка кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» привела к
выводу, что преимущественное влияние на деятельность банка оказывают
следующие риски: кредитный риск, риск ликвидности, фондовый риск и
валютный риск. Для того, чтобы правильно определить эти риски,
необходимо провести их факторный анализ.
В частности, анализ кредитных рисков, можно отметить, что
основными факторами, способствующими проявлению данного риска,
является количество выданных банком кредитов и уровень
производительности клиентами – физическими и юридическими лицами
своих обязательств перед банком по полученным кредитам. Поскольку
Сбербанк России наращивает кредитные операции, можно отметить, что
данный фактор является одним из определяющих уровней кредитного риска.
Масштабы кредитных операций оказывают непосредственное влияние на
объем создаваемых банком кредитных резервов. Чем больше банк создает
таких резервов, тем больше риск, связанный финансовыми менеджерами
банка с кредитной деятельностью.
Воспользуемся данными, приведенными в годовых отчетах банка за
2016-2018 года. В частности, о размере кредитного риска банка можно
судить по суммам резервов, кроме создаваемых действующее банком в связи с несмотря возможными
января потерями, что отражено в года таблице 21.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3468