Материал: Выбор варианта производится по первой букве фамилии

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам



Вариант 10


По четырнадцати страховым компаниям исследуется зависимость месячной прибыли от численности страховых агентов, затрат на рекламу и расположения офиса компании (центральный или периферийный районы города):


№ компании
Прибыль (тыс. руб.)
Численность страховых агентов (чел.)
Затраты на рекламу (тыс. руб.)
Район расположения

1
726
14
75
периферийный

2
550
8
36
центральный

3
429
4
55
периферийный

4
439
4
45
периферийный

5
646
10
79
периферийный

6
507
10
53
периферийный

7
834
13
69
центральный

8
579
9
47
периферийный

9
701
16
45
центральный

10
532
14
49
периферийный

11
281
7
53
периферийный

12
349
5
45
периферийный

13
625
10
68
периферийный

14
533
11
38
центральный


Требуется:

  1. Построить линейную регрессионную модель прибыли страховой компании методом пошагового исключения факторов.

  2. Оценить качество построенной модели.

  3. Существенна ли разница в прибыли компаний, офисы которых расположены в центральном и периферийных районах города?

  4. Изменение, какого из факторов сильнее всего влияет на изменение прибыли? Оценить вклад каждого из факторов в вариацию объёма прибыли с помощью дельта – коэффициентов.

  5. Используя результаты регрессионного анализа ранжировать компании по степени эффективности.

  6. Спрогнозировать месячную прибыль страховой компании, если прогнозные значения факторов равны своим средним значениям, а офис расположен: а) в центре города; б) на окраине.



Вариант 11


По хлебобулочному предприятию исследуется зависимость месячного объема реализованной продукции от затрат в предыдущем месяце на теле-, радио-, газетную и наружную рекламу. Имеются данные за двенадцать месяцев:


Месяц
Объем реализованной продукции (тыс. руб.)
Затраты на рекламу (тыс. руб.)

телерекламу
радиорекламу
газетную рекламу

наружную рекламу

1
14050
240
42
42
34

2
16310
263
47
44
36

3
15632
241
55
45
35

4
15126
276
47
42
32

5
13972
236
49
47
25

6
15753
272
44
45
39

7
16661
276
57
55
45

8
15584
260
46
47
36

9
15326
280
40
35
34

10
14077
248
38
38
29

11
15528
289
49
45
25

12
15755
258
56
52
26


Требуется:

  1. Построить линейную регрессионную модель объема реализованной продукции, не содержащую коллинеарных факторов. Оценить параметры модели.

  2. Какая доля вариации объема реализованной продукции объясняется вариацией факторов, включенных в модель регрессии?

  3. Присутствует ли в остатках регрессии автокорреляция первого порядка?

  4. Можно ли считать остатки случайными?

  5. Приемлема ли точность регрессионной модели?

  6. Изменение, какого из факторов сильнее всего влияет на изменение объема реализованной продукции? Оценить вклад каждого из факторов в вариацию объема реализованной продукции с помощью дельта – коэффициентов.

  7. Спрогнозировать значение объема реализованной продукции на следующие два месяца.



Вариант 12


Исследуется взаимосвязь курса доллара США с курсами евро, японской иены и английского фунта стерлингов. Имеются данные об официальных курсах валют, установленных Центральным Банком России, за двенадцать дней:



День
Доллар США (руб./долл.)
Евро (руб./евро)
Японская иена (руб./100 иен)
Английский фунт (руб./фунт)

1
28,12
36,13
26,97
52,63

2
28,18
35,97
26,80
52,32

3
28,13
35,97
26,77
52,26

4
28,08
36,00
26,63
52,28

5
28,06
36,13
26,53
52,43

6
28,03
36,28
26,70
52,58

7
28,02
36,34
26,67
52,90

8
28,00
36,47
26,63
52,99

9
27,99
36,54
26,60
52,81

10
27,93
36,50
26,50
52,89

11
27,95
36,52
26,55
52,62

12
27,97
36,54
26,52
52,67



Требуется:

  1. Построить матрицу парных коэффициентов линейной корреляции. Выполнить тест Фаррара – Глоубера на мультиколлинеарность.

  2. Построить линейную регрессионную модель курса доллара США, обосновав отбор факторов. Оценить параметры модели. Оценить качество построенной модели.

  3. Изменение курсов каких валют существенно влияет на изменение курса доллара США? Изменение, какого из факторов сильнее всего влияет на изменение курса доллара США? Оценить вклад каждого из факторов в вариацию курса доллара США с помощью дельта – коэффициентов.

  4. Присутствует ли в остатках регрессии автокорреляция первого порядка?

  5. Можно ли считать остатки случайными?

  6. Спрогнозировать курс доллара на следующие два дня.
Источник: https://tut-files.ru/previewfile/105050

Смотрите также:

2014 biblioonline ru
Анализ эффективности инвестиций предприятия на примере ООО «СпецПримСтрой»
Изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления