Дипломная работа: Залог как форма обеспечения возвратности кредита

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
46
ба.нковска.я структура. С це.лью повыше.ния эффе.ктивности ба.нковского
контроля и де.яте.льности са.мого ба.нковского учре.жде.ния возника.е.т
потре.бность в боле.е точной оце.нке кре.дитных рисков.
Ста.нда.ртный подход ра.зра.бота.н спе.циа.льно для те.х ба.нковских
учре.жде.ний, которые осуще.ствляют ме.не.е сложные ссудные опе.ра.ции, формы
кре.дитного а.нде.рра.йтинга, а та.кже име.ют простые структуры внутре.нне.го
контроля. Та.кие ба.нки используют вне.шние источники для осуще.ствле.ния
кре.дитного риска с це.лью выявле.ния фина.нсового ка.че.ства за.е.мщика и
подде.ржа.ния свое.го ка.пита.ла на том уровне, который за.тре.бова.н орга.на.ми
на.дзора. Суть ба.зового подхода на основе внутре.нних ре.йтингов за.ключа.е.тся
в том, что ба.нки са.мостояте.льно производят ра.сче.ты возможного де.фолта
своих за.е.мщиков, после че.го используют цифры, которые пре.доста.вле.ны
орга.на.ми на.дзора по возможным убытка.м из-за де.фолта, риску поте.нциа.льных
поте.рь и срок пога.ше.ния для ра.сче.та тре.бова.ний по ка.пита.лу.
Ме.тод усове.рше.нствова.нного подхода на основе внутре.нних ре.йтингов
основа.н на том, что ба.нки используют свои же оце.нки. Ба.нковское
учре.жде.ние собира.е.т да.нные за не.сколько пре.дыдущих ле.т о состоянии своих
за.е.мщиков и пре.доста.вляе.т контролирующим орга.на.м ста.бильность и
на.де.жность своих ре.йтинговых оце.нок. Только лишь не.большой проце.нт
крупных ба.нков може.т использова.ть усове.рше.нствова.нный подход, опира.ясь
при этом на внутре.нний ре.йтинг. Основной за.да.че.й нового ме.ха.низма оце.нки
кре.дитных рисков являе.тся уме.ньше.ние срока ре.а.лиза.ции проце.сса
кре.дитова.ния, сниже.ние изде.рже.к, а та.кже боле.е ра.циона.льное использова.ние
це.нных бума.г с це.лью привле.че.ния ликвидности с вне.шних рынков.
Кре.дитный риск в ба.ла.нсе ба.нка присутствуе.т в соста.ве а.ктивов по
многим позициям: ссуды; оста.тки на корре.спонде.нтских сче.та.х;
кра.ткосрочные кре.диты для комме.рче.ских ба.нков; це.нные бума.г, которые
приобре.те.ны с це.лью пе.ре.прода.жи или инве.стирова.ния. Та.кже кре.дитный
риск може.т возникнуть в связи с широким спе.ктром ба.нковской де.яте.льности,
что включа.е.т та.кже выбор инве.стиционных портфе.ле.й и контра.ге.нтов по
47
сде.лка.м с иностра.нной ва.лютой. Кре.дитный риск ока.зыва.е.т прямое влияние
на состояние ка.пита.ла ба.нка. В ре.зульта.те че.го высокий риск може.т
уме.ньшить рыночную стоимость ба.нковских а.кций и снижа.е.т возможность
кре.дитного учре.жде.ния воспользова.ться облига.ционными кре.дита.ми с це.лью
уве.личе.ния дохода. Ме.тодики для количе.стве.нной оце.нки кре.дитных рисков
нужда.ются в выполне.нии тре.бова.ний по прозра.чности, котора.я включа.е.т
количе.стве.нные оце.нки роба.стности и точности. Прозра.чность ме.тодики
кре.дитного риска – это строгость соблюде.ния ма.те.ма.тиче.ских ме.тодов,
сгла.жива.ние не.объе.ктивности экспе.ртных оце.нок, полное понима.ние
ре.зульта.тов оце.нки и а.на.лиза риска ра.ботника.ми ба.нка, а та.кже открытость
ме.тодик для за.е.мщиков и контролирующих орга.нов. Прозра.чность – это
ва.жне.йша.я ха.ра.кте.ристика ме.тодов оце.нки кре.дитных рисков в силу
потре.бности в полной иде.нтифика.ции, ка.к са.мого кре.дитного риска, та.к и е.го
моде.ли. Прозра.чность ме.тодики достига.е.тся за сче.т вычисле.ния вкла.дов
инициирующих событий в кре.дитный риск. Ба.нковска.я орга.низа.ция должна
количе.стве.нно опре.де.лять на.зва.нные ха.ра.кте.ристики, а.на.лизирова.ть риск и
производить ре.гулярный мониторинг компоне.нтов риска с це.лью
прогнозирова.ния, а.на.лиза и упра.вле.ния кре.дитным риском.
Основным видом де.яте.льности любой ба.нковской орга.низа.ции являе.тся
кре.дитова.ние физиче.ских и юридиче.ских лиц. Ка.ждое ба.нковское учре.жде.ние
индивидуа.льно, поскольку ра.бота.е.т по своим ме.тодика.м и те.хнологиям,
обслужива.е.т ра.зличные се.гме.нты клие.нтов и ре.гионы стра.ны. Любой
кре.дитный бизне.с связа.н с риском. Поскольку изме.няются условия кре.дитной
де.яте.льности, ме.няе.тся и допустимый урове.нь риска. Кре.дитна.я де.яте.льность
постоянно а.да.птируе.тся к госуда.рстве.нной экономике и жизне.нному уровню
на.се.ле.ния стра.ны. Для обе.спе.че.ния ста.бильного функционирова.ния ба.нка
большое зна.че.ние име.е.т ме.тод количе.стве.нной оце.нки и а.на.лиза кре.дитного
риска. Ве.личина риска ка.ждого кре.дита должна учитыва.ться це.ной за риск.
Ка.ждый ба.нк ра.зра.ба.тыва.е.т индивидуа.льную моде.ль кре.дитного риска для
48
е.го а.на.лиза и прове.де.ния количе.стве.нной оце.нки, учитыва.я при этом все
ре.коме.нда.ции Ба.зе.льского комите.та по ба.нковскому на.дзору.
В ба.нковских учре.жде.ниях используются сле.дующие ме.тодики оце.нки
кре.дитных рисков: Скоринговые ме.тодики. Скоринг пре.дста.вляе.т собой
ста.тистиче.скую или ма.те.ма.тиче.скую моде.ль, котора.я позволяе.т на основа.нии
кре.дитной истории клие.нтов опре.де.лить на.сколько ве.лика ве.роятность
возвра.ще.ния кре.дитного долга за.е.мщиком.
Скоринг – это ме.тод кла.ссифика.ции инте.ре.сующе.й популяции на
группы. Пре.имуще.ства.ми да.нной моде.ли кре.дитного риска являе.тся сниже.ние
уровня не.возвра.та кре.дита, скорость в принятии ре.ше.ний, возможность
продуктивного упра.вле.ния кре.дитным портфе.ле.м, выявле.ние оптима.льного
соотноше.ния ме.жду уровне.м риска и прибыльностью кре.дитных опе.ра.ций.
Кла.сте.рный а.на.лиз. Да.нный ме.тод позволяе.т кла.ссифицирова.ть изуча.е.мую
совокупность объе.ктов на группы однородных объе.ктов, на.зыва.е.мых
кла.сте.ра.ми или кла.сса.ми. Ре.ше.ние за.да.ч с большим числом на.блюде.ний
осуще.ствляе.тся с кла.сте.р-проце.дура.ми (а.лгоритмы, на ка.ждом эта.пе которых
приме.няе.тся одно на.блюде.ние и ре.зульта.ты ра.збие.ния на пре.дыдуще.м эта.пе.).
Дискримина.нтный а.на.лиз. С помощью да.нного ме.тода контра.ге.нт
може.т причислить се.бя к одной или не.скольким группа.м на основа.нии
не.которых призна.ков. Основа.ние дискримина.нтного а.на.лиза – это построе.ние
дискримина.нтной функции.
Де.ре.во кла.ссифика.ций. Да.нный ме.тод являе.тся а.лгоритмом
се.гме.нта.ции обуча.юще.й выборки пре.це.де.нтов. Се.гме.нта.ция в та.ком случа.е
за.да.е.тся путе.м после.дова.те.льного дробле.ния простра.нства на вложе.нные
прямоугольные обла.сти, а не с помощью n-ме.рной се.тки.
Не.йронные се.ти. Да.нный ме.тод приме.няе.тся для оце.нки
кре.дитоспособности юридиче.ских лиц. В та.ком случа.е а.на.лизу подле.жа.т
выборки ме.ньше.го ра.зме.ра, не.же.ли в потре.бите.льском кре.дите. Са.ма.я
успе.шна.я обла.сть приме.не.ния да.нного ме.тода – это выявле.ние
моше.нниче.ства с помощью пла.стиковых ка.рт.
49
Не.лине.йные связи ме.жду пе.ре.ме.нными, что приводят к ошибке в
лине.йных моде.лях, выявляют име.нно не.йронные се.ти. Те.хнологии Data
mining. В основе да.нного ме.тода ле.жит поиск за.кономе.рносте.й ме.жду
ра.зличными фа.ктора.ми в да.нных с большими объе.ма.ми. Лине.йна.я
ве.роятностна.я ре.гре.ссионна.я моде.ль. За.да.ча ме.тода за.ключа.е.тся в
построе.нии моде.ли, котора.я с помощью не.за.висимых пока.за.те.ле.й позволяе.т
получа.ть оце.нку зна.че.ний пе.ре.ме.нной.
50
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ
3.1. Формы обеспечения банковских ссуд, используемые в банке
Согла.сно за.кону Российской Фе.де.ра.ции ба.нки, должны пре.доста.влять
своим клие.нта.м не.сколько форм обе.спе.че.ния кре.дита. Выде.ляют не.сколько
основных та.ких форм, которые типичны пра.ктиче.ски для любого ба.нка:
‒ за.лог;
‒ не.устойка.;
‒ уде.ржа.ние ба.нком имуще.ства должника.;
‒ ба.нковска.я га.ра.нтия;
‒ поручите.льство.
Ка.жда.я из пе.ре.числе.нных форм – это только способ для ба.нка
стимулирова.ть должника к возвра.ту кре.дитных сре.дств, а уже только потом
способ за.вла.де.ть имуще.ством за.е.мщика. А те.пе.рь подробне.е ра.ссмотрим
ка.ждую из этих форм.
1. За.лог. Когда клие.нт за.ключа.е.т договор с ПА.О «Сбе.рба.нк», то он
долже.н да.ва.ть свое согла.сие на то, что он оста.вляе.т свое имуще.ство под за.лог,
а это зна.чит, что в случа.е не.выпла.ты этих сре.дств ба.нк име.е.т полное пра.во
за.вла.де.ть имуще.ством должника. Опять-та.ки, эта форма
обе.спе.че.ния кре.дита. – это только способ для ба.нка уве.риться в том, что
де.ньги будут е.му возвра.ще.ны. Да.льне.йша.я судьба за.ложе.нного имуще.ства в
рука.х должника.
Е.сли кре.дит все-та.ки не возвра.ща.е.тся, то у ПА.О «Сбе.рба.нк» е.сть все
не.обходимые докуме.нты для того, чтобы за.вла.де.ть за.ложе.нным имуще.ством,
но это происходит не сра.зу. Для на.ча.ла ба.нк долже.н пре.дупре.дить должника о
своих на.ме.ре.ниях. Е.сли и после не.скольких пре.дупре.жде.ний за.е.мщик та.к и
не возвра.тил долг, то тогда уже ба.нк пода.е.т иск в суд и только после
выне.се.ния положите.льного ре.ше.ния, имуще.ство ста.новится собстве.нностью
ба.нка.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/168

Смотрите также:

[2 курс] Менеджмент организации
12
lr_3_BTPp-16-01Sutanova_R
Zadania
Актуальные проблемы банкротства физических лиц
Все мы там будем: Судная ночь как пример эгалитарной идеологии кровавого, санационного карнавала
Гормоны
Жизненный цикл проекта: фазы, стадии, этапы (на примере проекта ООО "Яуза-Моторс")
Инвестирование в искусство на примере русской скульптуры
Критика гегелевской философии в творчестве Сёрена Кьеркегора и Льва Шестова