Дипломная работа: Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц: современные способы и технологии
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
32
возможности своих клие нтов, да нный ба нк осуще ствляе т ра сшире ние спе ктра
и а ссортиме нта своих услуг.
Та ким обра зом, по спе ктру кре дитных продуктов, ве личине
фина нсовой ба зы и фина нсовым ре зульта та м ООО «Русфина нс Ба нк»
пре восходит многих ближа йших конкуре нтов, что обусла влива е т высокий
поте нциа л ра звития опе ра ций кре дитова ния. В да льне йше м не обходимо
оце нить эффе ктивность, ка че ство и другие пока за те ли сформирова нного в
иссле дуе мом филиа ле кре дитного портфе ля, что да ст возможность
опре де лить основные пробле мы ка к в обла сти на пра вле ния
сове рше нствова ния опе ра ций кре дитова ния, та к и в сфе ре оптимиза ции
ме тодов и инструме нтов оце нки кре дитоспособности.
2.2. Характеристика и анализ кредитной политики ООО «Русфинанс
Банк»
Оце нка кре дитного портфе ля иссле дуе мого филиа ла ООО «Русфина нс
Ба нк» буде т выполне на по сле дующе й схе ме :
не обходимо пре дста вить оце нку все го кре дитного портфе ля ба нка в
це лом по все м сводным группа м за ёмщиков, это позволит выявить общую
дина мику ра звития да нного ба нковского учре жде ния и оце нить долю
кре дитного портфе ля физиче ских лиц в совокупном кре дитном портфе ле ;
не обходимо прове сти де та лизирова нный а на лиз кре дитного
портфе ля физиче ских лиц, оце нить ве личину да нных кре дитов в дина мике , а
та кже по срока м и по отде льным кре дитным продукта м, та кже не обходимо
опре де лить долю просроче нной за долже нности;
не обходимо на основе типовой систе мы а на литиче ских пока за те ле й
оце нить ка че ство и ре зе рвирова ние кре дитного портфе ля ка к для физиче ских
лиц, та к и для других групп за ёмщиков, что позволит оце нить е го
устойчивость и эффе ктивность и сде ла ть пе рвона ча льные выводы о ме тода х
оце нки кре дитоспособности да нного вида за ёмщиков
21
.
21
Волошина О.Б. Подходы к определению лимита кредитования / О.Б. Волошина // Вестник ПГУ. – 2013. – №5.
– С.31-37.
33
Горизонтом проводимого а на лиза для ООО «Русфина нс Ба нк» условно
принима е тся пе риод в че тыре года .
Ана лиз кре дитного портфе ля ООО «Русфина нс Ба нк» по вида м
за ёмщиков пре дста вле н в та блице 2.
Таблица 2.
Анализ кредитного портфеля ООО «Русфинанс Банк» по видам
заёмщиков
22
Вид
кредитног
о
портфеля
Обоз
нач.
2016
2017
2018
2019
Темп
прир
оста
за
пер.,
%
вели
ч.
млн.
руб.
уд.в
ес.,
%
вели
ч.
млн.
руб.
уд.в
ес.,
%
вели
ч.
млн.
руб.
уд.в
ес.,
%
вели
ч.
млн.
руб.
уд.в
ес.,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Кредитный
портфель
физ. лиц
КП
фл
1755
65,1
6
1779
65,0
1
1876
64,7
4
2025
64,8
3
15,44
Кредитный
портфель
юр. лиц
КП
юл
512
18,9
9
537
19,6
2
596
20,5
6
652
20,8
6
27,47
Кредитный
портфель
предприни
мателей
КП
пр
427
15,8
5
421
15,3
7
426
14,7
0
447
14,3
1
4,72
Совокупый
кредитный
портфель
КП
2694
100,
00
2737
100,
00
2897
100,
00
3125
100,
00
16,02
Ка к сле дуе т из да нных та блицы 2, не смотря на изве стные пробле мы в
обла сти за ме дле ния российской экономики и те мпов кре дитова ния ка к
физиче ских лиц, та к и экономиче ских субъе ктов, в иссле дуе мом филиа ле
на блюда е тся ста бильный рост совокупного кре дитного портфе ля с 2694
млн.руб. на 1 янва ря 2016 года до 3125 млн.руб. на 1 янва ря 2020 года . Та ким
обра зом, после кризисных те нде нций 2014-2015 годов, когда произошло
суще стве нное сниже ние рынка кре дитова ния, в после дующие пе риоды объём
кре дитова ния в иссле дуе мом филиа ле восста новился. Одна ко дина мика
да нного восста новле ния оче видно хуже , че м можно было бы ра ссчитыва ть, за
че тыре года сумма рный те мп прироста кре дитного портфе ля соста вил лишь
16,02%. Да нный пока за те ль являе тся номина льным, та к ка к с учётом
22
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
34
инфляционных пока за те ле й за тот же пе риод, соста вивших в сумме зна че ние
9-11%, те мп прироста буде т ниже . Учитыва я не га тивные
ма кроэкономиче ские фа кторы, приве дшие к за ме дле нию экономики России,
на блюда е мое повыше ние объёма сумма рного кре дитного портфе ля можно
объяснить доста точно а ктивной стра те гие й иссле дуе мого филиа ла и ООО
«Русфина нс Ба нк» в це лом в обла сти выда чи кре дитов.
Особе нно да нна я те нде нция ха ра кте рна для кре дитов юридиче ским
лица м: те мп прироста их кре дитного портфе ля за ве сь пе риод соста вил
ма ксима льное из все х зна че ние в 27,47% против те мпа прироста в 15,44% для
физиче ских лиц и лишь 4,72% для пре дпринима те ле й.
Да льне йший рост кре дитова ния физиче ских лиц сде ржива е тся
пре имуще стве нно па де ние м ре а льных ра спола га е мых доходов да нного типа
за ёмщиков, которое за после дние 2-3 года та к и не было пре одоле но.
На блюда е ма я ситуа ция усугубляе тся те м фа ктом, что име нно кре дитова ние
физиче ских лиц, пока зыва юще е низкий прирост, за нима е т на ибольшую долю
в кре дитном портфе ле иссле дуе мого филиа ла и, соотве тстве нно, являе тся
основным источником проце нтных доходов
23
.
В на стояще е вре мя уве личе ние кре дитного портфе ля физиче ских лиц,
который соста вил от 1755 млн.руб. на 1 янва ря 2016 года до 2026 млн.руб. на 1
янва ря 2020, огра ничива е тся только экономиче ской не опре де лённостью, при
которой многие поте нциа льные за ёмщики пре дпочита ют отложить новые
приобре те ния в условиях сниже ния или ста гна ции ре а льных ра спола га е мых
доходов.
Кре дитный портфе ль - это совокупность кре дитов, выда нных ба нком.
Ра ссма трива е тся ба нком ка к е диный объе кт упра вле ния со структурой,
доходностью, совокупным риском. Ха ра кте ристики кре дитного портфе ля:
сумма выда нных кре дитов;
сре дне взве ше нна я проце нтна я ста вка ;
23
Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р.А. Исаев. – М.: Инфра-М, 2019. – С.
154
35
сре дне взве ше нные срок кре дитова ния;
рискова нность;
конце нтра ция;
диве рсифицирова нность.
Структура кре дитного портфе ля ООО «Русфина нс Ба нк» по вида м
за ёмщиков отобра же на на рисунке 3.
Рисунок 3. Структура кредитного портфеля ООО «Русфинанс
Банк»
24
Да нные рисунка 3 пока зыва ют, что уде льный ве с кре дитного портфе ля
физиче ских лиц не сколько снизился с 65,16% на 1 янва ря 2016 года до 64,83%
на 1 янва ря 2020, в то вре мя ка к уде льный ве с кре дитного портфе ля
юридиче ских лиц повысился с 18,99% на 1 янва ря 2016 года до 20,86% на 1
янва ря 2020 года .
Это позволяе т говорить о том, что не смотря на тот фа кт, что кре дитный
портфе ль филиа ла сформирова н пре имуще стве нно за счёт кре дитов
физиче ским лица м, одна ко кре дитова ние юридиче ских лиц являе тся
на иболе е а ктивно ра стущим се гме нтом кре дитова ния
25
. Если а на лизирова ть
да нные только за 2019 год, то те мп прироста кре дитного портфе ля физиче ских
лиц соста вил 8,02%, тогда ка к для юридиче ских лиц а на логичный пока за те ль
ра ве н 9,47%, при этом в пре дыдущие пе риоды ра схожде ние было
суще стве нно больше . Сра внива я дина мику с пока за те лями все й российской
ба нковской сфе ры можно за ме тить, что по да нным 2019 года прирост
кре дитов соста вил 10,42% и 11,64 для се гме нтов физиче ским и юридиче ских
24
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
25
Дубова С.Е., Кутузова А.С., Степанова Н.В. и др. Банковское дело / С.Е. Дубова, А.С, Кутузова, Н.В.
Степанова. – М.: Параграф, 2019. – С. 82-83
0
20
40
60
80
100
120
2016
2017
2018
2019
КПпр
Кпюл
КПфл
36
лиц соотве тстве нно.
Одним из фа кторов роста портфе ля физиче ских лиц явилось
уме ньше ние стоимости за имствова ний: проце нтные ста вки по большинству
кре дитных продуктов ООО «Русфина нс Ба нк» за после дние два года
не однокра тно подве рга лись корре ктировка м в сторону уме ньше ния.
Ана лиз кре дитного портфе ля физиче ских лиц ООО «Русфина нс Ба нк»
по кре дитным продукта м пре дста вле н в та блице 3.
Таблица 3.
Анализ кредитного портфеля физических лиц ООО «Русфинанс
Банк» по кредитным продуктам
26
Вид
кредитного
портфеля
заемщиков
физ. лиц
Обоз
нач.
2016
2017
2018
2019
Темп
прирос
та за
пер.,%
велич.
млн.руб.
уд.вес., %
велич.
млн.руб.
уд.вес., %
велич.
млн.руб.
уд.вес., %
велич.
млн.руб.
уд.вес., %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
кредит
«Потребительск
ий автокредит»
КП
фл
175
5
65,1
6
177
9
65,0
1
187
6
64,7
4
202
5
64,8
3
15,44
кредит
наличными
КП
фл1
547
31,1
8
596
33,5
0
370
19,7
1
341
16,8
2
-37,73
кредит
наличными 3.1.
КП
фл2
0
0,00
0
0,00
231
12,2
9
341
16,8
1
х
КП физических
лиц, в том
числе по
продуктам
КП
фл3
441
25,1
3
429
24,0
9
445
23,7
3
468
23,1
1
6,16
кредит
«Потребительск
ий сезонный»
КП
фл4
32
1,83
36
2,01
106
5,67
83
4,09
158,00
В кре дитном портфе ле иссле дуе мого филиа ла пре дста вле ны
кре дитные продукты, ра зра бота нные для физиче ских лиц и пре дста вле нные в
та блица х 1 и 3, в да нный пе ре че нь включе ны ка к новые , та к и уже
де йствующие кре дитные продукты. Все кре дитные продукты де йствова ли в
да нном филиа ле на протяже нии все го а на лизируе мого пе риода , одна ко их
условия пе ре сма трива ются головным отде ле ние м ООО «Русфина нс Ба нк» не
ре же двух ра з в год с це лью обе спе че ния их привле ка те льности для
26
Составлено автором на основе: https://www.rusfinancebank.ru/
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/707